Блог им. Vestnikov

Торговля временем - Адвентисты седьмого дня?

Отклик на http://smart-lab.ru/blog/403594.php

У меня, извиняюсь, когда вижу — «Торговля Временем», сразу ощущение, как при общение с Адвентистами Седьмого Дня. У них тоже время — ключевой момент в их пропоповедях. :-)

Сходил по указанной там ссылке — освежил в памяти, что писал Илья Коровин. 

Ещё раз утвердился в мнении, что «Торговля временем», а именно — не режь убытки, часто фиксируй прибыль и усредняйся — квинтэссенция того на чём и как люди теряют деньги.

И как я понимаю, автору последнего топика в «Системе» удалось усреднением, сочетаемой с тактикой мелких тейк-профитов, выйти в ноль по позиции? 

Значит хватило запаса капитала на усреднение. Скорее всего за счёт очень малой доли, выделяемой на Систему изначально — резерв был хорош для усреднения. 
Но если резерв не хорош, то на эквити случится «кочерга».
А в более весомых в портфеле, чем Система инструментах изначально загрузка депо должна быть побольше — иначе профит настолько мелок, что трейдинг не окупается. 

И в этом тоже одна из проблем усреднения, лесенок и «локирования» убыточных позиций — для всех этих игр надо иметь очень большой запас по депо, а это очень сильно уменьшает общую эффективность такого трейдинга. Зато подавляющее большинство позиций удаётся зафиксировать в плюс. В плюс, но очень мелкий и за очень долгое время выжидания возвращения его в профитную зону. И это и называется «торговлей временем». Как и при всяком усреднении и тактики работы с малым тейк-профитом и без стопов — процент убыточных сделок низок и вероятность очень большого убытка на стадии усреднения не велика и большую часть времени находишься в «бумажной прибыли (ведь убыток вроде как не зафиксирован), но в результате рано или поздно всё равно прилетает „кочерга“, т.к. даже с минимальными первоначальными входами в позицию, рано или поздно деньги кончаются, чтобы усредняться. А если не усредняться, то позиция остаётся столь малой по размеру, что вроде как деньги какие-то на счёте и в позиции есть, но их настолько  мало и эффект от них по большому счёту настолько мал, что можно находиться в этом состоянии до скончания веков. И вроде как не обнулился, и продолжаешь торговать временем, но оно, к сожалению — бесконечно, а наш капитал и жизнь — конечны. 

★4
187 комментариев
не режь убытки, часто фиксируй прибыль и усредняйся — квинтэссенция того на чём и как люди теряют деньги

люди теряют на том, что фиксируют убытки, они или брокер. это 95% всех слившихся счетов.

время — важнейших показатель  в торговле. можно заплатить за убытки временем. это уникальный шанс, который дурачки со стопами не учитывают
Vanuta, так Аллирог тоже из вашей с Элдером секты?

Ну я вообще-то не удивлён. 
Вестников, Элдер при чем тут. А коровин  в свое время первый заявил именно об оздоровительном инвестировании вот по таким правилам — обменять временные убытки на время
Vanuta, про Элдера — я прикололся. В продолжении вчерашнего разговора. Хотя тактика Элдера — покупать и продавать против толпы вполне вам должна подходить — ведь каждое усреднение и фиксация тейка — это как раз действие против тренда, движения цены, то бишь, против элдерской толпы.
Vanuta, дурачки со стопами?)) Конечно, лучше же подставить весь депозит под риск.
avatar
barxanov, вы уверены что  стоит бороться  с риском переоценки позиции? это борьба  с ветряными мельницами, с отливами и приливами
 «Торговля Временем», это разве не о продаже краев в опционах?
avatar
panikbull, я не настолько погружён в их сектантские приёмчики, но вроде бы и это — играй, типа, от бортов: «упало — купи, выросло — продай!» 
 И в этом тоже одна из проблем усреднения, лесенок и «локирования» убыточных позиций — для всех этих игр надо иметь очень большой запас по депо

опять какая-то новичковая чушь. никто не усредняется втупую бесконечно. коровин вообще не говорит про плечи (без плечей, только лонг), я например говорю про одно плечо, лонг и шорт.

так что усреднение в этих пределах и по определенным правилам. дальше идет работа с убыточной позицией.
Vanuta, ну да, по уму — без плечей и на малый изначальный капитал. У вас же с Коровиным капитал и время бесконечны — вам не надо думать об эффективности трейдинга на капитал.

А у кого капитал и время — конечны, тому прилетит кочерга. Ибо и входить надо реальными деньгами и усредняться не чисто символически. 

О чём я и напоминаю в последнем абзаце своего топика.
Vanuta, 
коровин вообще не говорит про плечи (без плечей, только лонг)

Как же он тогда умудряется сливать счета инвесторов за одну сделку если без плечей?)))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, на опционах он работает сейчас насколько я понимаю. на опционах можно за день слить все, или заработать в 10 раз. другие горки.

но тот случай который обсуждался недавно — там не хватило маржи

мне опционные игры непонятны и не нравятся. а на акциях от лонга без плечей слиться невозможно

торговля временем  - это подход.
Vanuta, маржи не хватило — кочерга прилетела. Что я и пытался доказать. 
Вестников, потому что на опционах запредельные риски в 50% и более. и если какой глюк — не хватает маржи. я так понял.

 на акциях если не хватает маржи — сокращаешь позицию на 5% и все, торгуй дальше.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну может для начала входит без плечей и только лонг. Чисто для затравки. Как алкаш первую рюмочку. Чисто символически. Ну а дальше уже несётся  - надо же сделку вывести в плюс, убыток фиксировать нельзя,  времени и денег дофига, можно и плечи взять и от шорта пульнуть на другом счёте, оставляя эту позицию «залокированной» в безубытке.
Вестников, если ты про коровина — там опционы, ну зачем дичь писать про рюмочки?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
Как же он тогда умудряется сливать счета инвесторов за одну сделку если без плечей?)))

Для инвесторов у него существует другая «секта» — «прикрытый интрадей» называется )))))
avatar
У вас же с Коровиным капитал и время бесконечны — вам не надо думать об эффективности трейдинга на капитал.

буду говорить за себя.
вы никак не хотите понять, что с убыточной позицией надо и нужно работать.  делаете 1%  в неделю перезаходами и перекладками, и проблем не знаете. потом цена возвращает уровни, и у вас достойная доходность. как правило убытки на 1-2 месяца, если очень сильно поймали.после чего новые хаи счета.

но поймали когда так надолго — это редкость. поэтому как правило эквити выглядит как двойной импульс. сильно вверх. плоская коррекция, снова импульс вверх. и так далее.

и конечные деньги ВООБЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ)))
Vanuta, ага. «делаете 1% в неделю». Типа — «говно вопрос».
Но если в пятницу видите, что 1% в неделю как-то не выдался, тогда что? Тильт и максимальные плечи? 
Или говорите себе, что 1% в неделю — это не обязательно? Тогда что обязательно? 



Вестников, не обязательно 1% в неделю. раз в день в каждой голубишке, утром и вечером есть сделка на процент. 10 попыток в день заработать. когда набрана позиция, которая стала временно убыточной, то 1% перезайти,  или переложиться между бумагами,  это действительно гавно вопрос.

5 дней — по 0.3% взять.ну гавно же вопрос. или нет?))

опять же очень редко бывает когда упускаешь процент в неделю.  чаще берешь больше, особенно когда позиция начинает сама в плюс выходить. можно и +10% в неделю дополнительной игрой сделать
Vanuta, а если видишь что к концу дня не берёшь те самые 0,3%?
Усредняемся, тильтуем, берём плечо? 
И всё. Результат тот же самые. Вместо тривиальной задачи взять 0,3% в день, почему-то на счёте в конце дня минус пара процентов убытка. Которые завтра-послезавтра надо отыграть. А значит надо будет брать уже 0,5%, а может и 1%.

А завтра вдруг повторяется то же самое? И вот уже банальная задача взять 0,3% в день вылилась в минусовые результаты трейдинга, дрожащие руки, мутную голову и кочергу на эквити. 
Вестников, главная задача — не плодить своими действиями убыток. все. никаких стопов только лишь потому что на счете  цифорки изменились. рынок ничего об этом не знает, а цена стала еще вкуснее.

есть критерии как отобрать перспективную сделку. но я как правило использую перекладку в имеющихся акциях. мы играем минимум две бумаги по методу. между ними наваливайся то на одну когда она опередила в падении другую, то на другую. это перекладка. и делай так свой процент в неделю даже если изначально в этих бумагах ты в убытке.

главное не тупи как трендовички.
Vanuta, рынок ничего не знает о твоём убытке и о твоём стопе.

И когда котировка идёт против твоей позиции — рынку пофиг на твой убыток, на твоё желание безубыточности и на твой стоп. Это — поток денег. Но если ты стоишь и не фиксируешь убыток, то поток денег тебя смывает в унитаз. Не думая о твоём убытке и о твоём стопе. Поэтому думать о своём убытке и о том,  не идёт ли поток денег на тебя и твою позицию ты должен сам. Стопом ли, ручным закрытием убыточной позиции ли. 
Вестников, да никто никуда не смывает хватит ерунду то писать. это вы как киты на берег выкидываетесь если вдруг на счете -1%. а дальше сидите и репу чешете а где бы еще такой выгодный тренд найти.

зарабатываете на тренде 10% а по стопам 7% теряете пока тренд ловите.

а мы делаем 1% в неделю несмотря на поведение рынков. и пофигу в убытке позиция или нет, по фиксированным сделкам мы берем 1% в неделю минимум.
Вестников, а если это избушки спецом бумагу гонят, чтобы стопы сорвать? Вся информация у них есть. В отдельных случаях и спайк можно засадить, свозить толпу на маржинколы. Если портфель диверсифицирован и без стопов — вообще проблем нет.
Маркиз Лафайет, не парься. Чтобы добраться до стопов дисциплинированных коротышек со стопами, стоящими у брокеров, нужно пробить стаканы заявок серьёзных крупняков, у которых ещё и айсберги невидимые с роботами стоят и готовы ещё подбавить заявок такому срывателю стопов. А у крупняка горизонты другие — они в двух-трёх процентах стопы кучкой не ставят. Да и позы закрывают по-другому — не через стоп-заявки в квике и транзаке. 
Вестников, смешные речи. заявки крупняков пробивают на раз-два.

расскажи нам про текущую твою позицию. где стопы, какие цели. сплошная демагогия о правильных коротышках. все правильные коротышке смело признаются что торгуют как гавно. потому что это так и есть. зато им кажется что они контролируют риски.
Vanuta, а ты подключись ко мне на автоследование — и всё на своё счёте прочувствуешь. :-)
Вестников, понятное дело, что когда идет мощный тренд или зашел крупняк с позой -коротышки никому не нужны. Но когда крупняк спит, объемы небольшие, а зарабатывать то нужно — сгодится и мелочь пузатая. 
Много шортов — потащим на север, много лонгов — на юг.
Давилки и молотилки!
Маркиз Лафайет, самого сожрать могут — крупняк никогда не спит. У них для это роботы и ИИ наличествует. 
Маркиз Лафайет, так постоянно и бывает. с утречка нередко свечки красивые, когда  видимо крупняк со своими заявками спит еще.
Vanuta, а если в какой-то момент цена не возвращает уровни? Усредняемся и наращиваем убыточную позицию, задействуя плечо? Ведь усреднившись нам надо уже возврат к уровням пониже? А если и после усреднения и плечей цена не идёт к уровням?
Вот тогда и прилетает та самая «кочерга» на эквити о которой я говорю. Всё равно в вашу секту прилетает кочерга. Или, чтобы она не прилетела, позиции и усреднения должны быть настолько мелкими, что доходность вашего трейдинга будет не выше банковского депозита. 
Вестников,  
а если в какой-то момент цена не возвращает уровни? 

так не пофигу ли? ты можешь понять — что это ПОФИГУ. работай с позицией, как с кэшем. увидел заработок, вышел из позиции вошел в другое, потом вернулся обратно, профит в карман. реальный профит.
Vanuta, реальный мини-профит в микро-сделке — в кармане. В одной сделке, другой, третьей, десятой… но потом прилетает кочерга. 
Или реальный мини-профит в каждой микросделке суммируется в общий мини-профит ниже безрисковой ставки депозитов. Что тоже как бы равно краху. Ибо-то самое пресловутое время при этом потеряно навсегда.
Вестников, 
реальный мини-профит в микро-сделке — в кармане. В одной сделке, другой, третьей, десятой… но потом прилетает кочерга. 

с чего вы взяли что микропрофит. нормальный профит согласно времени нахождения в сделке. полпроцента-процент за полдня-день. потом обратно возвращаешься в позицию, пусть даже временно убыточную. и так каждую неделю.

Если позиция не вернулась к нулю за год сама по себе, а это постараться надо чтобы усредняться в голубых фишках и получить средневзвешенную такую, чтобы она за год не вышла в ноль, я таких примеров не знаю даже теоретически, то +60+70% ты все равно заработал в это время. в отличие от трендовичкофф))
Vanuta, ничего не в отличие. Я ж свой счёт вижу. А вот Ваш не вижу. :-)
Вестников, вы выходите по стопам и ждете тренда. его может не быть. тогда у вас будет совокупный убыток только от стопов сравнимый с тем, какой можно получить против тренда с плечом)))


Vanuta, тренды рождаются потоками денег, а деньги движутся всегда. По-крайней мере на бирже. Выбирай свой тайм-фрейм, соответствующий твоим деньгам, психологии и целям по эффективности и плавай по волнам соответствующих трендов. 

Вестников, мы тоже плывем по волнам тренда. например я все еще еду с 400 по татке, дважды у 352 откупал. и вот снова с 360 в шорте. и когда аэрофлот на 165 пойдет тоже мы будем плыть по тренду. но у нас другой подход — мы не высасываем тренд, а берем в нем только самую быструю и безопасную часть…
Vanuta, не, это как раз мы — трендовики не пытаемся высосать тренд от корешка до вершка — мы выедаем серединки трендов. Ибо входим когда движение уже явило себя и выходим, когда противоположное движение явило себя.

Но не сказал бы, что эти серединки для нас безопасны — безопасно только входить в рынок 1/100 депозита. И зарабатывать меньше банковского процента. А остальное — опасно, с разной степенью и методами контроля и минимизации опасности. 
Вестников,  +
Вестников, вы видите каждый день возможности сделать быстрый 1% в день в голубых фишках? да или нет? начнем с этого.

Далее, вы видите что таких возможностей много?
Далее, вы умеете ими пользоваться?

если на все вопросы ответ да, то временно убыточная позиция не проблема, продолжай искать и находить быстрые +1%. и тут же возвращайся в убыточную позицию как в кэш раньше.
Вестников, 
А если и после усреднения и плечей цена не идёт к уровням?

Тогда объясняем инвестору что брокер был плохой, в отпуске интернет пропал и, вообще, рынок был неправ. И начинаем все с чистого листа)))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, нет ошибаетесь, работатем с убыточной позицией. используем ее вместо кэша.
Дядя Ваня СпекулянтЪ,  +
Вестников,  +
Афтар, как же ты, не понимая детально что такое «торговля временем», пишешь эту херню? Основа продажи времени-это заработок на временном распаде.Ты вообще в опционах хоть что-нибудь понимаешь?
avatar
Сумрак, не-не. В том топике, на который я сослался и в основополагающем топике Коровина о «торговле временем» об опционах речь шла совсем косвенно. 

А в опционах я не понимаю от слова совсем. И ни разу не совершил ни одной в них сделках. И вот сейчас первый раз сказал это слово — «опцион».
Сумрак, торговля временем это было изначально именно идея для рынка акций у Ильи.
Vanuta, да я слышал.что он приводил пример газмяса-с 2 долларов упал до 5 центов, а через несколько лет вырос до 10 долларов
он рекомендует торговать только от покупок и я также согласен, что это более безопасно, чем торговать от продажи
avatar
Сумрак, и не хочу я знать детально ваши сектантские делишки. 
Я концептуально вижу в чём их смысл — «не режь убытки, фиксируй прибыль, делай 1% в день (неделю, месяц), улучшай среднюю цену позиции, стремись к максимуму процента прибыльных сделок...» — это всё как раз те пожелания, которым выстлана дорога к краху. ИМХО.
Вестников, каждый видит свое
avatar
Во всех этих рассуждениях про торговлю временем не учитывается самое главное-стоимость самого времени. Когда они пищут — обменял позицию или убыток на время, почему то речь идет только о цене позиции. А что если при этом более дорогой актив — время, был обменен на более дешевый. Это будет такая же убыточная сделка, как и все остальные. Даже если по факту на счете будет какой то плюс.
avatar
l-way, Мне сам подход не очень нравится про торговлю временем. Это очень частный случай инвестирования, а не торговли вообще. а для инвестора время действительно имеет очень небольшое значение.
Vanuta, для инвестора доход на единицу времени-самый важный показатель.
avatar
l-way, ничуть. ты когда инвестируешь в эппл или амазон или теслу не можешь знать что там будет на единицу времени.
Vanuta, а зачем тогда это делать — положи дерьги в банк и будет точно профит
avatar
l-way, не понял  вашего вопроса — так инвесторы делают, что-то кладут в банк, что-то тратят на акции эппла и амазона. и вопрос времени  на последнем месте.
Vanuta, то есть вы в ближайший Банк просто идете и кладете деньги? Проценты по вкладу не смотрите? Процент по вкладу — это и есть доход в единицу времени. Я таких инвесторов не знаю, кто просто за бесплатно деньги кладет. Так же и в акции инвестируют- в расчете получить определенный доход в единицу времени. Иначе в смысл всего этого? В том числе принятия доп рисков.
avatar
l-way, причем здесь банк, часть денег в банк, выбираем банк и условия.
мы про рынок. я говорю покупая эппл никто не думает о доходе в единицу времени. вы утверждаете обратное. докажите как это возможно сделать.
Vanuta, а зачем вообще тогда в апл или рынок вкладывать, если не думать о доходе? Зачем вы тогда на рынке, зачем пишете про все эти стстемы и прочее, если вы не думаете о доходе? отнесите просто в банк или положите под матрас
avatar
l-way, ну да. У них же времени бесконечно — можно веками сидеть и ждать выхода в профит. А для ускорения времени усредняясь. Для усреднения у них и капитала бесконечно. 
Вестников, если утрировать — то вообще зачем им биржа? можно в банк положить деньги, подождать лет так 200-300 — сложный процент сделает их миллионерами. И дальше жить припеваючи. Ведь время не имеет значение
avatar
Вестников, всего несколько постулатов после того как набрал позицию и поймали..

1. убыточная позиция становится вместо кэша. простая мысль? Кивните, плиз, а то я заподозрю вас в тугоумии.

2. из нее ты выходишь тогда когда видишь хорошую краткосрочную сделку. если ты изначально завис в нескольких бумагах, то лучше всего играть между ними.

3. делай свой +1% в неделю, и у тебя будет +65% годовых. это и есть то ради чего мы торгуем. потом возвращается цена  (а она возвращается в течение пары месяцев, а не лет;  если ты трейдер а не инвестор, ты как минимум половину падения пропускаешь без сделок)
Бывает время когда рынок зарабатывает на тех кто не ставит стопы, а бывает когда на тех кто ставит. Так что имхо, что ставь стопы, что не ставь потери будут одинаковы. :)

Лесенка и усреднение просты для понимания, но очень тяжелые с психологической точки зрения, рекомендовать такие торговые системы новичку, это тоже самое что учить плавать с гирей на ногах. В усреднении дисциплина нужна просто божественная, чтобы не купить или продать больше чем можешь себе позволить. Зато профит там почти гарантированный за счет пойманных колебаний рынка.
avatar
drow, в чём психологическая тяжесть лесенок и усреднений?

Стала цена дешевле, чем была недавно — докупил ещё, стала дороже — подпродал.

И всегда чувствуешь себя очень комфортно — ведь всегда ты делаешь всё по лучшей цене, чем была недавно. По-любасику ты уже лучше, чем те лошки, что покупали-продавали по худшей цене и по-любасику ты уже будешь иметь профиту чуть больше и убытку чуть меньше, чем они.

Очень психологически комфортно усредняться и фиксировать профиты. 
Вестников, полагаю, что данная стратегия «торговля временем» перенесена с опционов, а опцы в основном продают(собирая тету), продавая опционы в торговом плане есть точки роллирования(то есть, не принятие убытка) и второе, опцы ограничены во времени!
Владимир Ш, наверняка. Я, будучи вестником трендов, никогда не юзал нелинейные инструменты типа опционов. И не собираюсь этого делать. А контртрендовики-сектанты, небось, опционы не считают за счётопротивную ересь. 
Вестников, только в опционах есть риски и на разных рынках они будут отностится к колам или путам(продажа путов, колов), причина лежит в не линейности изменения греков, об этом писал как то Гном на смартлабе( в упрощенной форме в виде примера, но риски не были озвучены) и данный риск в изложенной стратегии «тор. временем» покрыт как понимаю оценкой актива(фундаментал), если не покрыт, то итог банален!
Вестников, потому что рынок может очень долго идти против твоего усреднения и чем дольше это происходит, чем больше лоси, тем острее желание скинуть часть позы, набрать плечо или выйти из рынка при первом же отскоке. Лесенка заставляет трейдера всегда быть в рынке и пропускать через себя все движухи и события. Настроение толпы рано или поздно поглотит рассудок одинокого трейдера.
avatar
drow, это ты говоришь про какое-то странное усреднение. которое никогда не бывает в плюсе)) и помутняет рассудок))

в жизни все проще, ты набираешь 2-3 заявками заранее определенный объем на одну бумагу. и все. дальше работаешь с убыточной позицией (если уже поймали) не увеличивая позицию.
Vanuta, а как работать не уменьшая позиции уже набранной позы. А если уменьшать то когда, и когда снова возвращаться в прежнему объему. Вот мы и вернулись к ТА и уровням.
avatar
drow, уменьшать. я что против уменьшения набранной позиции? я сказал это теперь ваш кэш. вышли из нее сделали сделку и обратно в позицию. но выходите не по стопам, а потом как дурачки новую глупую сделку ищите, а выходите временно фиксируя убыток ради четкой сделки на которой вы должны заработать свой процент
Vanuta, ну вышел ты, рынок пошел в твою сторону, а у тебя не вся поза, а только часть. Что делать, перезаходить или ждать ниже?
avatar
drow, если такое возможно, буду сидеть а не выходить. ну мы же на рынке  не гадаем)) если наша бумага пошла в нашу сторону но новая позиция должна прирастать прибылью быстрее — вот и перекладка. Алроса и татка 2% за час делает, ГП  - за весь день если повезет. разница в скоростях изначальная.
drow, понятно. Имея разовый кратковременный психологический комфорт в момент сделки, как от приёма дозы, усредняющийся имеет полный распад личности, а не только депозита  на длительном интервале. Ибо становится против природы и трендов, потакая своим сиюминутным страстям, порокам и слабостям. 
Вестников, татнефть выросла с 320 на 400. и теперь идет на 320. ты в тренде? ты шортишь татнефть? а ты в курсе что ниже 340 опасные зоны, и вместо падения можно получить снова вверх.

как вы трендовики  тугоумны.  не понимаете как рынок устроен. выдумали что тренд природа, поток денег, а то что контртренд тоже существует — не понимаете. как зарабатывать деньги вне тренда — не понимаете. как работать с убыточной позицией не понимаете. можете только войти и молиться, чтобы стоп не сбило.
Vanuta, да так рынок и устроен — потоки денег рождают тренды. Поучения же становиться против трендов, т.е. потоков денег — от лукаваго.
Вестников,  90% потоков —  вне трендов))  вы в реально в нарнии какой-то обитаете.
Vanuta, в интрадее и краткосроке я в основном обитаю. 

Сейчас самое время ухмыльнуться: «интрадей и тренды». :-)
Вестников, ну при этом пытаешься войти как шадрин только в интрадее — отсюда видимо у тебя когнитивный диссонанс и странные рассуждения о торговле.
Вестников, а можно посмотреть ваши сделки, какие то прогнозы? Я видел, как писал Ванюта в открытую в какие бумаги и по каким ценам входить и смотрел что в итоге получалось. У вас можно так?
MilesDaison, со сделками нет проблем. Комон. Сигналы. Автоследование.
www.comon.ru/user/Vestnikov/profile/

Но на Комоне надо регистрироваться. 

Вот с прогнозами куда сложнее. Я же трендовик. Мне прогнозы противопоказаны. Трендовик покупает когда выросло и продаёт, когда упало. Прогнозы только в наш трендовый трейд разврат несут. Так как заставляют гадать, где тренды закончатся. А это метод контртрендовиков.
Вестников, Вас призывают к ответу в последнем посте Ванюты. Почему вы напали на Ивана?
MilesDaison, самопроизвольно вырвалось — я контртрендовиков-усреднялкиных как-то не очень. Особенно сбивающих с пути праведного трейдинга малых мира сего. 
Вестников, приходите в пост, покидаем мячик.
MilesDaison, уже набросил над сеткой. )

Вестников, думал про себя, что я трендовик. А получается, что, скорее всего, контртрендовик. 

Если ловлю разворот и дальше высиживаю новый тренд — это трендовая или контртрендовая стратегия?

 

И верно ли понял, что для трендовой стратегии не важна конкретная точка входа, нужно лишь встать  по тренду?

А точка выхода как определяется, если без прогноза? По арифметическому стопу?

avatar
Foudroyant, вообще-то я какой-то из Ваших вопросов или комментариев уже у себя в книге ставил.  
Так что, если дождёмся издания, то увидите.
Но, в двух словах, трендовик — это тот, кто покупает дороже, чем было давеча и продаёт дешевле, чем было недавно. То есть: выросло — покупаем, упало — продаём. А вот определение того, упало или выросло в нашей системе координат и на нашем тайм-фрейме — это уже дело техники каждого трендового трудящегося. 
Вестников, в моём случае выходит, что покупаю дороже, чем было недавно, и продаю тоже дешевле, чем было недавно. Значит трендовая стратегия, всё же. Просто берётся в самом начале, если удалось идеально выполнить вход, без помарок.
avatar
drow, усредняться психологически просто. Намного сложнее выходить по стопам. а чтобы не превышать объем, вариантов масса, отключи лишнее плечо у брокера
Vanuta, и включить когда движение чистый верняк, вот тут и начинается слив. Вот вышел ты по стопу, скинул часть набранного усреднения, рынок локально развернулся, ты снова нарастил позу, а он снова против тебя, в итоге хуже чем ты вообще ничего не делал. В лесенке нет стопой и тейк профитов, либо ты ловишь движуху, либо идешь в стан ТА. :)
avatar
Vanuta, 
усредняться психологически просто. Намного сложнее выходить по стопам.

Ну вот и мы нашли нечто общее  в наших конепциях. 
Вестников, не нашли общее. трудно выходить по стопам  - потому что это глупость и бред, и человек это понимает. но не знает чем заменить выход по стопам, не хватает опыта. поэтому режет хорошую позицию, принимает убыток, непонятно ради чего, и страдает.

а усреднение легко — потому что это правильный способ набрать позицию. именно когда ты решил что тебе нужно столько бумаг по такой-то средней.
Вестников, да не парни, усредняться легко когда у тебя кэша немеряно, а вот когда он на исходе и возникает страх что акции на новых уровнях застрянут на годы, вот тут то и начинается паника и выход по придуманным стопам. :)

avatar
drow, ну у моих-то оппонентов кэша немеряно. Потому они усредняются легко, а по стопам не выходят вовсе. 
Вестников, мы выходим не по стопам, а когда есть куда войти и заработать. а не когда на счете минус промелькнул. все продолжаешь передергивать? мы намного чаще оборачиваем капитал чем трендовички.
я так понимаю мосбиржа сегодня не работает ))
avatar

автор совершенно прав

Ванюта вообще ахинею какую то несёт 

avatar
Igr, чтобы написать несу я ахинею или нет, надо представиться для начала, что ты человек, а не шакал. от тебя ни одного поста и коммента не было на тему торговли, только про глюки впишешь, да шаришься по чужим блогами и шакалишь.
Vanuta, Иван, успокойся. У чела орден есть, значит Люди его знают. 
Мы все в сердцах позволяем себе неоднозначные эпитеты в запале спора. 

Vanuta, представится?))  внимание я человек, так пойдёт?

поста может и нет, а вот коменты были

а как именно я шакалю? 

avatar
да я уже вижу, что ты не человек. как там у вас? удачной охоты!
Igr, тише-тише! А то сейчас удалю — нам, трендовикам, тоже хочется достигать своих целей по эффективности, а ты всю дичь распугаешь!
Вестников, )))) 
avatar
Igr,  +
Спор левши с правшой об удобстве использования рук.
avatar
smartFARTER, да, я, кстати, левша.

Но спорим мы, вообще-то, глядя каждый на свой. Счёт. По-крайней мере я — смотрю. 
Вестников, вы спорите о стратегиях, любая из которых имеет право на жизнь. А красивый счёт лишь подтверждает профессионализм приверженца одной из стратегий, но не может никак отрицать существования противоположных теорий.
avatar
smartFARTER, противоположные теории, продвигаемые оппонентами, дают серьёзные основания предполагать и противоположные результаты на счетах оппонентов.
Перефразируя Эйнштейна: «Самая большая глупость — исповедовать разные теории и предполагать одинаковый в них результат».

Отсюда зачастую и эмоциональный запал спора трейдеров. Ведь оппонент, споря как бы намекает — " да ты брехло и сливатор, дружище, а я  — честный малый и бабло рублю на бирже!"
Вестников, 
противоположные теории, продвигаемые оппонентами, дают серьёзные основания предполагать и противоположные результаты на счетах оппонентов.
 еще одна новичковая глупость, к рынку не применима.  на одном и том же движении  всегда будут люди, которые заработали одинаково, играя в разные стороны.

автор у вас точно есть опыт торговли? вы осмысливали что такое торговля? просто вы рассуждаете как типичный шадрин, в спекулятивном таймфрейме, и видимо занимаетесь инвестиционными спекуляциями. и когда в убытке — заводите топики про то как хорошо быть трендовиком))
Vanuta, «на одном и том же движении  всегда будут люди, которые заработали одинаково, играя в разные стороны»

Если один стоит в шорт, а другой — в лонг? А движение — одно? Ну это если только у одного из них будет убыточный профит.
Вестников, да блин, ну я вообще в ауте. да один в шорте может быть в прибыли а другой в лонге, с разными усилиями,  но зато в ровном профите. кто в тренде на депо движение берет, а кто в шорте с плечом  полдвижения берет. вариаций масса.
Vanuta, а так и движение выходит — не одно на двоих и стоят с разными усилиями? И инструменты у них разные? Так может они и в сторону одну играют? 

Типа вариации?
Нет, мы торгуем противоположно, значит и результат у нас будет противоположный при противоположных теориях трейдинга и  при прочих равных условиях — тайм-фреймах и инструментах.
Вестников, можно и на игре против тренда быть в плюсе на протяжении всего тренда, при условии, что это не мощный безоткатный импульс, которые достаточно редки по статистике.
avatar
Vanuta, этот твой комент мне напомнил Васин пост с графиком сипи, где он убедительно доказывает путём рисования стрелочек как можно было бы быть в хорошем профите, торгуя его всю дорогу от шорта.можно, конечно, но сложно ))
avatar
Туземец, я сразу сказал — что с разными усилиями. иногда наоборот прекрасные откаты и тот кто шортит зарабатывает намного проще держателя. но по профиту  это в лучшем случае для трендовика одинаково. а так спекулянт как правило имеет намного больше.
smartFARTER, не совсем. есть принципиальное отличие — или ты торгуешь, или ты делаешь ставки как в казино со стоп-лоссами

тот кто пытается удержаться на тренде — как правило пересиживает лишнее, часто принимает убытки, которые в совокупности нередко сопоставим с прибылью (ну как у романа андреева). но он по другому не умеет.

мы же едем в тренде отдельные отрезки. а отдельные части тренда играем в контртренд. мы делаем это зряче, понимая что делаем и что будем делать дальше.
Vanuta, соглашусь, что трендовики более прямолинейно мыслят. Контртрендовикам же приходится быть более изобретательными.
avatar
Ну как же Вы не понимаете? Суть торговли времени в том, что если не получается (а таких на рынке более 90%), то ситуация переходит в ВЯЛОТЕКУЩУЮ стадию и Вы защищаете себя от больших потерь. Т.е. остаётесь при своих или почти при своих.
Если получается — нормально зарабатываете. Это так называемая игра от обороны — главное не пропустить, а там посмотрим.
Беря стопы при неумении ТВОРИТЬ на рынке, Вы обрекаете себя на бесконечные сливы.
Поймите, рынок Вам ничего не должен! И ему всеравно, сколько Вы на это тратите времени. Для большинства остаться при своих — это успех!
Андрей Ермошко, ну не знаю. Резать убытки означает увеличивать процент убыточных сделок, но не обязательно означает серьёзный слив капитала. А вот залипать в убыточных позициях означает терять контроль над ситуацией и уповать лишь на то, что убыточная позиция рано или поздно выйдет в плюс, а не смоет депозит в унитаз. 
Вестников, По теории вероятности когда-нибудь Вы нарвётесь на 10 или 20 стопов подряд. Это бывает редко, но бывает. Даже при правильных входах в позицию! А 10 пусть и маленьких стопов подряд — это как минимум деморализованный депозит без шансов на восстановление. Это игра с рынком в открытый футбол. Вы не защищены! В торговле временем есть много нюансов, позволяющих успешно бороться с «залипаниями». Изучите подробнее. И нужно сильно постараться, чтобы вляпаться надолго. А если такое и произошло, то это говорит о том, что трейдинг — это не Ваше и со стопами Вы бы уже слили давно ВСЁ! Торговля временем для большинства даёт возможность «засушить ситуацию» и когда-нибудь вернуться ничего не потеряв. Стопы же убивают! 
Андрей Ермошко, Вы будете смеяться, но десять стопов подряд, каждый из которых съедает 10% депозита в результате оставят в живых 34,9% депозита. Из которого после 10 прибыльных сделок подряд с прибылью в 10% на каждом депозит вернётся к 90,4% от первоначального.


А  вот одно при одном залипании в убыточной позе, съдающем 65% депозита и после этого одном прибыльном трейде, давшем 65% прибыли Ваш депозит вернётся только к 57,8% первоначального депозита. 

Стопы — спасают!
Вестников, Для работы со стопами критичен сам ход графика на мелком таймфрейме, шипует или нет, поскольку короткий стоп -это работа в шуме.Для человека работающего без стопов важно только попасть в том же направлении что и график.Если вы понимаете что вы покупаете, покупаете дёшево и надолго, диверсифицируетесь и чтоб ещё дивы были.То в пересиживании нет особого геморроя. 
Робот Бэндер, ну покупайте дёшево. А я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи. Особенно — дешевеющие фондовые инструменты, ибо они — гнилые для покупки. Ведь дешёвые и дешевеющие инструменты — это синонимы. 
А вот для продажи дешёвые (дешевеющие) инструменты самое-то. Но контртрендовики по-другому мыслят — они норовят дёшево купить то что после их покупки будет дорожать. С какого-то перепуга.
Вестников, в голубых фишках нет понятия гнилой для покупки. и газпром выстреливает на +10=12% за неделю как мы видели. все голубишки одинаково гнилые и одинаково перспективны априори.
Vanuta, как раз не одинаково. У падающей бумаги перспективы роста хуже т.к. она падает не от бросания монеты и не от того, что её просто не знают с лучшей стороны, а потому что её продают.  Голосуют деньгами. 

Её падение и означает гнилость для покупки — деньги статистически меньше склоны ошибаться, что даёт статистическое преимущество следующим за ними, а не пытающимся стать против них.

Вестников, Контрендят же не тренды  разумеется.а боковики.А трендят тренды.То же самое что и у вас.Единственно есть чёткая установка не вливать  деньги в рынок  и всё.Ну и  запас на усреднение в облигациях.И это больше инвестирование.А торговать без стопов от балды-это тяжёлая ноша.Короче -это просто не ваша секта.Так что вы не приписывайте себе что только со стопом входят по тренду, мы как бы тоже.

 

Робот Бэндер, нет. Контртрендят и трендят как раз тренды. 
Только при этом на трендах трендовики зарабатывают, а на боковиках в процессе оседлания трендов  - теряют. 

А конттрендовики в удачных попытках поймать хай и лоу в боковиках ловят профит, а на трендах их выносят вперёд ногами, т.к. они залипают в убыточных позициях. А выпускают их из них не всегда. Ибо у трендов есть такая особенность, как заметили классики трейдинга — «нерациональная» длительность трендов бывает больше, чем депозит у стоящих против трендов. 
Вестников,
 Робот Бэндер, нет. Контртрендят и трендят как раз тренды.
Не это к Василию.Я тренды не контртрендю, хотя стопы даже в положительной зоне не ставлю- просто очень боюсь что мега шпилькой вынесут.
Не проходил по ссылкам, но знаю напрямую, что Коровин учит по сути дельта рехеджированию. Плюс продажа волы — дальних страйков (это торговля временем). Фьючерсы не рекомендует как плечевой инструмент.
avatar
shprots, так я не понял Ваше мнение — Коровин хорошему учит или нехорошему?

Чтобы я знал — удалять Ваш пост или не удалять? 
Вестников, ну вот дельта-рехеджирование и гамма скальпинг — это плохо или нет? А продажа волы? Если плохо, то удаляйте.
avatar
shprots, да я просто даже дефиниций таких не знаю.
Вот и уточнил. 

Вестников, Коровин не имеет морального права преподавать уже по той причине, что имеет МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ(зафиксированные на сайте ФССП), КОТОРЫЕ ОН НЕ В СОСТОЯНИИ ПОГАСИТЬ.
БАНКРОТ НЕ МОЖЕТ ОБУЧАТЬ ТОМУ, КАК СТАТЬ БОГАЧЕ, пока сам не выберется из этого тупика.

avatar
smartFARTER, ну вот — эмпирика, подтверждающая мою теорию. 

Хотя сам я предпочитаю не апеллировать в теоретических спорах к эмпирическим аргументам. Отнюдь. :-)
Вестников, на комоне у коровина тысячи процента дохода)) если вы про эмпирику хотите поговорить. ничего там слитого нет, а ваша доходность — обычная, 5% в месяц. как я понимаю без учета комиссии? то есть можно вычесть как минимум треть?
Vanuta, у меня чуть больше — 70-100 процентов в год. Чистыми, за вычетом комиссии. Без сложных процентов и без багов в счётчиках. Хотя да, вполне обычная. Но эмпирически допускающая симметричный но со знаком минус результат у моих оппонентов.
Вестников, если это обычная доходность, то значит она достигается множеством способом, в том числе вам противоположным. это если применить логику.

и еще, вы знаете сколько доходность у ваших подписчиков на комоне. интересовались?
и повторяю вопрос — на комоне в эквити учитываются комиссии или нет? я вот слышал что нет.
Vanuta, достигается-то доходность разными способами и нюансов, помимо оглашаемых, в торговле тоже есть много, но опять же у меня есть больше оснований предполагать, что у торгующего противоположным образом эквити тоже выглядит противоположным образом, чем предполагать аналогичную динамику. 

Эквити на Комоне учитывает комисс. В отличие от ЛЧИ. 

И доходностью у подписчиков я интересуюсь — вот у них она как раз поменьше моей — на ту самую комиссию за автоследование. Которой на моём лидерском счёте, естественно, нет. 
smartFARTER, вы зря про долги. можно оформить бумаги в расчете на порядочность, и получить проблему потом, когда получив бумажки люди побегут по судам. На мой взгляд, такие долги люди обменивают на создаваемые проблемы. и возвращать такие долги я бы стал в самую последнюю очередь. Коровин кстати сказал что по всем долгам уже есть соглашение о погашении, и ему выгодно пока чтобы висели аресты. я как юрист его поддерживаю, это выгодно, пока находишься в рисковой зоне.

Vanuta, долг платежом красен, и никто меня не сможет переубедить в обратном.

Выгодно быть должником? Да, для бессовестного и непорядочного человека это выгодно.

Юрист не имеет права поддерживать неисполнение законов или же он не юрист!


Насчёт «ничего там слитого нет» у Коровина. Так он на глазах у всех слился на крымских событиях 03.03.2014. И затем воспользовался кнопкой «начать заново». Я тоже имею там подключенный счёт, поэтому в курсе некоторых процессов.

На ЛЧИ же он слил 49% счёта, чему предшествовало бурное анонсирование на Смарт-лабе  своего выступления на конкурсе.

avatar
smartFARTER, 
Юрист не имеет права поддерживать неисполнение законов или же он не юрист!

там уже давно по давности закончилось исполнительное производство. можно тупо позвонить приставам и вычеркнуть эти «долги» из списка. и вы успокоитесь?))

вы посмотрите его счет на комоне с тысячами процентов прибыли. что там ваши -49% на ЛЧИ, если он вышел с опционной стратегией  сделать или -50% или +1000%?

насчет «долг платежом красен» — смотрите, вы не вернули долг вовремя, форс-мажор, просите рассрочку. А ваш кредитор начинает вести себя нехорошо по отношению к вам, не просто подает в суд, но подделывает на документах вашу подпись, как было у Ильи, пытается отжать дом, в котором вы живете с семей, угрожают физически.

вы будете говорить что ну конечно же, они правы, я же не вернул в срок?

в реальности вы будет защищаться, и потратив на это время и силы, пошлете таких кредиторов на йух, так как этот долг они  обменяли на создание вам проблем. Так вот Илья не сделал так, а заключил с ними соглашение о вовзрате, как он сказал.

что тут непорядочного?
Vanuta, всё это сказки, хотя и в них читается непрофессионализм управления. В реальности же существует база ФССП, которой нельзя не поверить.
avatar
smartFARTER, я вам объясняю, что по всем его делам истек срок исполнительного производства и исключить из базы эти «долги», дело одного посещения или звонка даже. поэтому перестаньте к этому цепляться. я вам привел пример, когда вы будете поступать точно также.

Vanuta, ничего там не истекло. Что истекло, то закрывается по Ст46 ч1 п3 ФЗ «Об исполнительном производстве"
Не надо нас дурачить!

Ворон ворону глаз не выклюет?

По одному из эпизодов там выскакивают тёрки с Уралсибом. Непорядочный истец?
А порядок здесь только один — буква закона! Или же нынешние юристы больше ратуют за анархию?
Если надо, накопаю и по остальным эпизодам — всё в открытом доступе, жаль только время на это.

avatar
smartFARTER, я вам всего лишь сказал, что в это деле есть нюансы. вам очень надо умалять то, чему Илья учит, только лишь исходя из записей о его старых долгах?

другой вопрос: а должник может быть хорошим актером? А таких случаев масса в жизни…

Vanuta, как раз актерами злостные должники и являются по жизни.

Пока актёр не занимается моими финансами,  мне абсолютно фиолетово… должник он или ещё кто.

avatar
smartFARTER, у вас такой яростный подход и слоган в профиле — в суете от жизни))))
Vanuta, в стороне от суеты… насколько это возможно. Постоянно приходится бороться с негодяями.
avatar
smartFARTER, то есть это ваша борьба… с вентилятором)) и руки полные оружия. хорошо.
Vanuta, я не про распри на форумах имел ввиду. В реалиях приходится всячески бороться за правду и судиться тоже.
avatar
smartFARTER, мне больше понравилось до исправления эвфемизма «должник он или ещё кто». Но так печатнее. :)

Вестников, да, печатнее, но так всю боль не выразить.

avatar
Vanuta, знаю что вы юрист, но про какой срок вы говорите? Листы предъявлены, производство запущено и оно сроков не имеет и пока не закрыто.
MilesDaison, 2 года на взыскание. потом дело под сукно.
Vanuta, срок предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению составляет 3 года. Если приставы окончат производство и вернут исполнительный лист в связи с невозможностью взыскания, то вправе повторно предъявить данный исполнительный лист в службу судебных приставов в течение 3-х лет, так каждый раз, данный срок будет прерываться новым предъявлением. 
avatar
Boesky, ну да и что? мы про строку в перечне. она убирается на раз-два
Vanuta, не понял, что за строку? какое-то тёмное дело. Если человек расплатился, тогда да под сукно, если нет, то повторное предъявление.
avatar
Boesky, он имел ввиду строку в базе ФССП. У Коровина их там шесть штук:

fssprus.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=1&is%5Blast_name%5D=коровин&is%5Bfirst_name%5D=илья&is%5Bpatronymic%5D=анатольевич&is%5Bdate%5D=&is%5Bregion_id%5D%5B0%5D=-1
avatar
smartFARTER, я ему на это ответил 
2 года на взыскание. потом дело под сукно.
Мне конкретно кто кому должен неинтересно, а сама процедура написал выше какая, он в ответ про строки.
avatar

Vanuta, убирается после оплаты в течение 3-7 дней.




Ты такой же юрист, как я виолончелист.

avatar
smartFARTER, блин, с чего ты взял что можешь прочитать закон и понять о чем я говорю. смотреть надо в другое место закона. ты воинствующее невежество, тебя все по жизни во всех судах и инстанциях будет  иметь как терпилу, если будешь не зная предмета нападать на всех,  на меня на коровина на еще что-то. тяф-тяфв каждом топике от тебя, не надоело?
Vanuta, Ну вот, ты уже перешёл на оскорбления. Что только подтверждает мою правоту. Но это никогда меня не остановит сказать вору, что он вор, мошеннику, что он мошенник. Ты пока, как успел заметить автор топика, тоже пока нигде никак не блестнул, кроме словесного поноса. Счёт покажешь, раз деньги просишь? Твой опыт, которым ты грозишься поделиться за деньги, самому денег не принёс? 
avatar
smartFARTER, чё-то я не помню — где я такое успел заметить. По-крайней мере в такой тональности и с такой направленностью. 
У меня были чисто гипотетические предположения, что у оппонентов скорее всего противоположные результаты и что автор топика знает свои результаты, кои считает вполне положительными. 
А то мой оппонент подумает, что я успел что-то споносить и вытереть. А я таки, если и вытираю что-то в своём топике, то предупредив об этом вытираемого оппонента. 
Вестников,  был же намек про то, что результат торговли(управления) Ванюты нигде не светится в отличие от результата автора топика. Я только пытаюсь подтвердить.
Извиняюсь за нескорые  ответы — в дороге я.
avatar
smartFARTER, еще раз, посмотри в моем избранном, есть топик я рассказал как шел в заработку 9 млн  В ДЕНЬ. ты реально как самый злой таракан на кухне — все норовишь под тапок))
Vanuta, «я рассказал»? )))
Твой тапок? Ты переоцениваешь свои способности.
avatar
smartFARTER, Ванюта переоценивает свою гениальность настолько, что начинает истерить как ребенок катаясь по полу, если его гениальность не приемлется.
но Ввнюта не вор и не мошенник. эти титулы еще заслужить надо. обычный лузер. успешный трейдер, который должен по определению себя в руках держать, не опустится до бабского визга.
Не путайте спекуляцию и инвестирование, это разные вещи, и подход к ним разный. В спекуляциях время — враг, потому что нужно здесь и сейчас. В инвестициях время — друг, потому как нужно в будущем. Сумбурно, но думаю разберётесь.
все не то, через год рынок будет ходить по 20к пунктов за день и все усреднялы станут трендавиками, чем отличается не опытный или глупый человек на рынке он всегда пытается доказать что его стратегия верна, так и останется в поиске граальной стратегии, при этом совсем не понимает как делается капитал на рынке!!!
avatar
И самый сильный аргумент в том что  со стопами работают только с относительно небольшими деньгами поскольку  есть предел  ликвидности.Проскальзование уведёт стратегию в минус при превышении порога капитала.Долгосрочно без стопов можно размещать капитал любого размера.Техника торговли от размера депо не меняется.Удобно просто.А так именно торговля без стопов не Коровиным же изобретена-это  общемировая практика инвестирования и размещения крупного  капитала.Кто торгует без стопов-не все фанаты и сторонники Коровина.Он просто придумал пропиарил удобный термин «Торговля временем».Этот термин на слуху и его все используют для обозначения торговли без убыточных сделок.Сам стиль торговли может быть каким угодно.Так живёт весь мир.Крупные деньги не могут выходить по стопам-это абсурд.Соответственно приятнее быть в стратегии анологичной работе крупных капиталов: в лонг, без стопов, плечей, долгосрочно, по фундаменту(ну чуть с оглядкой на технику).
Робот Бэндер,  а то — не приятнее! Конечно — приятнее. Там куча приятностей. В том числе и по тем завлекалкам, что Коровин оглашает и по тем представлениям что крупняк тоже по стопам не кроется.

Приятнее, но менее эффективно для таких небольших капиталов, как у нас.

Стоп же — это не обязательно стоп-приказ на сервере брокера. Стоп — это закрытие позиции по причине неблагоприятного движения цены. А уж как она закрывается ручками ли, стоп-приказом-ли, роботом ли, нейронной сеточкой — это вопрос второй. Потому он и называется «стоп-лосс» — стоп-убыток. То бишь закрытие убыточной позиции. 


Хотя и про крупняк я где-то, когда-то читал, что крупные профессиональные управляющие тоже при противоречии между фундаментальными показателями и неблагоприятным движением цены закрывают позицию по причине достижения максимально допустимого убытка по позиции. То есть стопятся как миленькие. А если не стопятся, то их маржинят, как Братьев Леманов или Long-Term Capital Management (LTCM). Но выжившие этого не ждут и не умничают, а тупо, но эффективно сокращают убыточные позиции. Не одним, конечно стоп-приказом или кликом мышкой в терминале, но тем не менее.
Вестников, вот вот. у LTCM чисто Ванютин подход был — все вернется, все будет хорошо, какие нах… три сигмы))). только там реально светочи науки рулили, а не упертые бараны. и то не помогло.
Вестников, 
Приятнее, но менее эффективно для таких небольших капиталов, как у нас.
Реально странно  слышать это от человека каждый год удваивающий капитал.
Я ваш подход со стопами прекрасно понимаю, но считаю его слишком трудозатратным и геморройным и неустойчивым в долгосроке.А так почему нет торгуют многие, просто этот способ не единственный.
Робот Бэндер, не-не. 100% годовой доходности означает ежегодное удвоение капитала только при условии полной рекапитализации прибыли. 
А я живу с трейдинга — я же профессиональный трейдер. Поэтому далеко не 100% прибыли могут оставлять в работе.
Вестников, но всё равно круто.Меня и 30% устраивает, а если 50% так это вообще счастье.
Робот Бэндер, да я понимаю. Хотя меня 50% по указанной выше причине не устраивает — надо и жить и инфляцию обгонять и капитал понемногу подращивать. Поэтому надо 70-100%. Приходится бежать, чтобы оставаться на месте — бедный я, ибо слишком много заплатил, прежде чем начал более-менее зарабатывать.
Робот Бэндер, крупные деньги могут выходить по стопу. только это не маркет ордера конечно же. хотя и они возможны с учетом встречной ликвидности в стаканЕ.

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн