Блог им. Artemunak

мой краткий обзор альтернатив алгософта для фортс

1. Метатрейдер 5.  Основная альтернатива для многих. 
В последние годы можно торговать фортс у брокера Открытие и ещё у кого-то.
Мне он не нравится, хотя он и бесплатен.
Из основных недостатков:

а. Разработчики странно себя ведут и тоже относятся к пользователям отвратительно.
б. Раздражает что не хотят сделать кубики и поддержку внешних данных.
в. Программировать сложно, нужно разбираться во всяких конструкторах и указателях, чтобы сделать простые вещи нужно десять мануалов прочитать, и в процессе оказывается что мануалы старые и уже много поменялось.  Неудивительно что у людей роботы заглядывают в будущее и содержат кучу разных багов благодаря которым показывают сверхдоход на истории и слив в реале.
г. Нет интерфейса для управления кучей роботов.

2. Osa engine. o-s-a.net  Судя по руководству содержит нужный мне функционал и разные коннекторы, жаль что нет алора. И пока непроверенная временем программа. Хотелось бы пожелать успеха разработчикам, пока вроде они на правильном пути.

3. Софт с конектором квик.  Это куча всякого софта, в том числе Amibroker, Wealth, Multicharts, но всё с коннектором для квика по моему опыту ненадёжно, будут обрывы и пропущенные\двойные входы.  И сам квик ненадёжен для алготорговли, например в прошлом году у самого квика несколько месяцев длилась история с терявшимися идентификаторами транзакций. 

4. Трейдематик, роботлаб, триада.  Это 3 разные проги для Российского рынка. И все они предлагают коннекторы помимо квика.
Лично мне нравится коннектор алор.
Проги похуже тслаба в целом, но соизмеримы с ним и стоят в несколько раз дешевле.  В принципе попробовать можно если вы новичок. Но лично для меня не хватает нескольких важных для меня функций в каждой из них, хотя большинство они устроят.  Роботлаб cofite.ru среди прочего выглядит лучше, да и лучше тслаба во многом.

5. Стокшарп. Чем-то похож на osa, тут много чего можно написать, но в общем пока не на первом месте в моём списке альтернатив, на любителя.

6. Софт с коннекторами mt5.  Такой тоже есть и планируется но думаю метаквоты будут их душить и постоянно менять что-то в мт5 чтобы усложнить им жизнь, так что скептически к такому софту настроен. 

p.s. почему именно фортс, а не Америка или форекс?  На фортс больше неэффективностей, что можно объяснить фундаментально и логически. После фортса переходить на Америку или форекс смысла нет, доход будет меньше по моим тестам минимум в 2 раза.
★11
42 комментария
Почему кофите не рассматриваете? На фоне стоимости тслаба их роботлаб почти ничего не стоит же…
avatar
Sergey Pavlov, так я же написал что прога в целом хорошая, но для меня одной важной вещи в ней хватает.
avatar
Artemunak, что за вещь?
avatar
Самый лучший софт — это тот, который вы напишете сами)
Если вам нужны кубики, то вам только два выбора: стокшарп или кофите.

Оса очень сырой продукт. И как я понял это продукт 1 человека. Первый же глюк уполовинит ваш депозит, что стоить будет вам как много лет в тс лабе. Оно вам надо? :-) Может лучше заплатить?
avatar
Евгений, Сток-Дизайнера на кубиках пробовали?
qlewer, после тс лаба у меня к кубикам отвращение ;-) Из стокшарповского пользуюсь только Гидрой.

Я хотел донести, что оса совсем странно что в списке автора. Это любительский проект. Как множество других подобных. Поэтому список получился неожиданный. Как пример выбирать мировые ОС: Linux, Windows, Ivan OS :-)

Стоит отталкиваться от требований. Нужны кубики — тогда только три варианта: остаться на тс лаб, перейти на стокшарп, перейти на кофите. Нужно отдавать предельно себе отчет — лучший в этой области тот, кто давно. А это тс лаб.

Все остальные варианты — не варианты.
avatar
Евгений, я сам не рад что оса в списке. Но альтернатив-то особо нет! И тут дело не только в кубиках, с вменяемым апи тоже нет. Я признаю что оса сырой продукт, о чём упомянул.  Но по моему опыту глюки зависят в большей степени даже от коннектора и брокера чем от софта, именно поэтому квик не подходит и некоторые брокеры мне тоже не подходят, есть отзывы как с ними теряли депозит в том числе с якобы проверенным тслабом.  И кто-то уже торгует с оса, так что пусть люди пробуют и пишут отзывы, я вижу потенциал в оса, люди будут пользоваться и со временем продукт будет проверенный.
avatar
Artemunak, стокшарп для вас тогда. Стокшарп — это оса, которая началась лет на 10 раньше. Они уже все прошли стадии ошибок. Тем более у них есть Дизайнер с кубиками. Не знаю в какой он стадии.
avatar
Artemunak, плюс ещё оса опенсорс на гитхабе, так что есть надежда, что какое-то коммьюнити подтянется. 
Евгений, глюки TSLab тоже не дешевые, не одну сотню тысяч уже на них потерял
Антон Иванов, возможно. Но в осе их, думаю, поболее.

Мой комментарий стоит рассматривать не в сравнении глюков, а в самом подходе. Автор трясется над лишней тысячей, но потеряет из-за своего перехода сотни тысяч :-)
avatar
Евгений, Стокшарп тоже продукт одного человека…
Николай Лазарев, возможно. По почте я общался минимум с троими. Хотя могут шифроваться.

В осе все Алексей. На почту лично он отвечал мне. Пообщались пару часов. Стиль общения напомнил кб робота — я был дураком по умолчанию. Решил не отстаивать свою точку зрения, а перестать общатся. А ведь хотели нанять их для своих роботов ;-)
avatar
Евгений, отзывы о роботостроителях пошли))))
avatar
3. У велса есть коннектор к Transaq ещё).

с P.S. не очень согласен. Вы видели сколько на Америке акций и какие они? — да любые — там их так много, что можно найти себе под любой стиль, под любой паттерн, под любую стратегию. Допустим на России нашёл стратегию и для неё только определенные инструменты подходят, тебе приходится за уши притягивать инструмент к стратегии — ну тупо потому что выбор небольшой, входы высасывать из пальца, а на Америке наоборот — всего дохрена — надо учиться быстро отсеивать лишнее, чтобы находить нужное, на которое смотреть пристально уже.
avatar
Replikant_mih, много читаю американскую квантсферу, и не видел чтобы в последние годы кто-то много зарабатывал, да и прибыльных страт даже не видел, может кинете пару ссылок?
avatar
Artemunak, нуу, я описал опыт своего ручного общения с американским рынком). Ну и как обычно, если можно руками — дело только за формализацией. Ссылок не дам, я не сильно много читаю), тем более нет ничего у меня по данной теме.
avatar
Artemunak, берешь скользящую среднюю и тестишь те компашки что на слуху… тесла, апл, гугл… сам все увидишь
avatar
ves2010, прям любите вы скользящие средние))
avatar
Replikant_mih, да не надо ничего другого и нет ничего другого))) тут всё просто… грубо говоря, мы имеем дело с геом броуновским движением, для которого приращения цен это At+St*Sigmat*Nt в общем виде. Есть два варианта торговли: по первому слагаемому (среднечастотная позиционная торговля) и по второму слагаемому (высокочастотная). Это для ликвида. В неликвиде херня всякая. Вот торговля по первому слагаемому это и будет скользящие средние. Но их надо научиться готовить, а это с опытом.
avatar

Sergey Pavlov, блин, сначала я решил: ой, опять математика, это не моё, потом подумал: ну тут тока сложение и умножение — это я осилю)), ага, щаз, нельзя просто так взять и объяснить нормальному человеку что такое геометрическое броуновское движение без миллиона формул)). 

Наверно речь о фрактальности броуновского движения, не? и типа средние подходят для торговли движений более высокго порядка, об этом речь? Короче всё равно не согласен)), ну в смысле это один из инструментов — да, но есть и другие. 

avatar
Replikant_mih, да тут почти без математики можно. Торгуемый процесс это сумма двух составляющих: медленный сигнал и хер пойми какой шум. Второе слагаемое иначе, чем высокочастотно, не берется. А первое слагаемое это скользящие средние, уровни и экстремумы. Это база в алго. Далее возможны более хитрые вещи (смотри боба-молчуна), но с этими хитрыми вещами надо быть осторожнее, однако, они нужны, чтобы ими разбавлять трендовую хрень.
avatar
Sergey Pavlov, мм, ну ясно. Только в моей картине мира у меня это выглядит как более глубокая степень вложенности-фрактальности, другое дело, что на одном TF, действительно, вероятно сложно увидеть движения более чем двух порядков. В общем есть у меня мысли с этим всем как-то поиграться — не как основа для отдельных систем, а скорее как подход к построению. Но пока не игрался)
avatar
Replikant_mih, не усложняйте) Лучше стараться смотреть на всё сперва предельно упрощенно, убивая тягу к обобщениям на корню. А уж потом… при реальной надобности вводить дополнительные элементы…
avatar
Sergey Pavlov, дак итак, это на будущее)), пока туда не копаю. Кстати предлагаю на ты, а-то у меня внутренний дискомфорт)
avatar
Sergey Pavlov, да у вас банда скользящих средних! 
avatar
dip, это правильная секта добра!
avatar
Sergey Pavlov, Кто у вас главное божество?)
avatar
ves2010, а отчего ты сам там не торгуешь тогда с твоими миллионами а ноешь как тебе здесь ликвидности не хватает? )
avatar
Artemunak, могу свою эквити по америке засветить, если интересно. С начала года около 20%
avatar
Quant-Invest, эквити не интересно, я итак завидую чужим эквити, даже если они хуже моих ) не хочу растраиваться лишний раз. А вот всё остальное интересно, например откуда маркетдату брали для тестов? 
avatar
Artemunak, маркетдату — купили. фьючи с квандла берем, но по ним ничего не запустили, отложили пока. Вернее, нашли по ним стратегии и реализовали через ETF, чтобы укладываться в свой риск-менеджмент. А потом, у нас же не HFT, тики не нужны.
Вот с арбитражными пришлось повозиться, там бидаски нужны для адекватных тестов. Частично майнили с терминалов.
Чужие эквити — это как бэнчмарк. Чтобы понимать, к чему можно стремиться :)
avatar

Replikant_mih, амерский рынок сладкий только во влажных мечтах маркетологов.

Когда туда приходишь вдруг выясняется, что и шортить вдруг нельзя и комиссия почему-то конская. И в налоговую нужно потом самому бегать.

avatar
ch5oh, мм, не уверен. Ликвидности больше — факт. Комиссии — ну у IB они нормальные. Налоговая — ну да, неудобство, можно потерпеть). Про шорты — не помню, чтоб с этим было больше проблем, чем на России.
avatar

Replikant_mih, торговал портфель роботов на их акции. Примерно один раз из трех ровно в тот день когда все падало брокер говорил "hard to borrow" и реджектил команды на продажу.

Зачастую этот день должен был делать кассу за месяц.

Ну и для алготрейдеров необходимость самим отчитываться — это не "неудобство", а "пребольшой геморрой".

 

avatar
ch5oh, ну может быть)
avatar
Триада-трейдинг от Алор прекратила своё существование
avatar
1. Метатрейдер 5.  Основная альтернатива для многих.  В последние годы можно торговать фортс у брокера Открытие и ещё у кого-то. Мне он не нравится, хотя он и бесплатен. Из основных недостатков: а. Разработчики странно себя ведут и тоже относятся к пользователям отвратительно. б. Раздражает что не хотят сделать кубики и поддержку внешних данных. в. Программировать сложно, нужно разбираться во всяких конструкторах и указателях, чтобы сделать простые вещи нужно десять мануалов прочитать, и в процессе оказывается что мануалы старые и уже много поменялось.  Неудивительно что у людей роботы заглядывают в будущее и содержат кучу разных багов благодаря которым показывают сверхдоход на истории и слив в реале. г. Нет интерфейса для управления кучей роботов.

а. согласен

б. кубики для лохов)  ни них в принципе невозможно сделать сложный проект. про внешние данные отчасти согласен.

в. mql — довольно простой язык. Главное понять принцип написания программ, а остальное не сложно. За месяц — два можно научиться программировать на довольно высоком уровне.

г. Нафига? Изучи mql и пиши какие хочешь интерфейсы.
Ни в MetaTrader 4, ни в MetaTrader 5 нет заглядывания в будущее. Жесткий контроль на архитектурном уровне.

Проектирование роботов в виде кубиков является самообманом и многократно провалилось во множестве индустрий. Сложность оперирования кубиками и уровень костылестроения с обходными путями в кубиках требуют четкого понимания принципов программирования. А программист ни за что не пойдет оперировать ограниченными по определению кубиками.

Все интерфейсы управления роботами и индикаторами есть:
  — меню Charts -> Expert List / Indicator List
  — на каждом графике иконка справа вверху
  — список роботов в Navigator -> Account

MetaQuotes Software, если кто-то где-то криво применил блок-схемы, это его проблемы. Есть прекрасные примеры успешного применения такого стиля программирования.

Почитайте про Дракон хотя бы.
Ну и ТСЛаб, конечно, прекрасно справляется с задачей (в рамках своей предметной области).

avatar
ch5oh, самообман быстро исправляется практикой применения.

Но спорить не буду. Наоборот, очень хорошо, что другие разработчики ходят по граблям бесполезных и провальных по результату разработок.

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн