Блог им. Artemunak

мой краткий обзор альтернатив алгософта для фортс

1. Метатрейдер 5.  Основная альтернатива для многих. 
В последние годы можно торговать фортс у брокера Открытие и ещё у кого-то.
Мне он не нравится, хотя он и бесплатен.
Из основных недостатков:

а. Разработчики странно себя ведут и тоже относятся к пользователям отвратительно.
б. Раздражает что не хотят сделать кубики и поддержку внешних данных.
в. Программировать сложно, нужно разбираться во всяких конструкторах и указателях, чтобы сделать простые вещи нужно десять мануалов прочитать, и в процессе оказывается что мануалы старые и уже много поменялось.  Неудивительно что у людей роботы заглядывают в будущее и содержат кучу разных багов благодаря которым показывают сверхдоход на истории и слив в реале.
г. Нет интерфейса для управления кучей роботов.

2. Osa engine. o-s-a.net  Судя по руководству содержит нужный мне функционал и разные коннекторы, жаль что нет алора. И пока непроверенная временем программа. Хотелось бы пожелать успеха разработчикам, пока вроде они на правильном пути.

3. Софт с конектором квик.  Это куча всякого софта, в том числе Amibroker, Wealth, Multicharts, но всё с коннектором для квика по моему опыту ненадёжно, будут обрывы и пропущенные\двойные входы.  И сам квик ненадёжен для алготорговли, например в прошлом году у самого квика несколько месяцев длилась история с терявшимися идентификаторами транзакций. 

4. Трейдематик, роботлаб, триада.  Это 3 разные проги для Российского рынка. И все они предлагают коннекторы помимо квика.
Лично мне нравится коннектор алор.
Проги похуже тслаба в целом, но соизмеримы с ним и стоят в несколько раз дешевле.  В принципе попробовать можно если вы новичок. Но лично для меня не хватает нескольких важных для меня функций в каждой из них, хотя большинство они устроят.  Роботлаб cofite.ru среди прочего выглядит лучше, да и лучше тслаба во многом.

5. Стокшарп. Чем-то похож на osa, тут много чего можно написать, но в общем пока не на первом месте в моём списке альтернатив, на любителя.

6. Софт с коннекторами mt5.  Такой тоже есть и планируется но думаю метаквоты будут их душить и постоянно менять что-то в мт5 чтобы усложнить им жизнь, так что скептически к такому софту настроен. 

p.s. почему именно фортс, а не Америка или форекс?  На фортс больше неэффективностей, что можно объяснить фундаментально и логически. После фортса переходить на Америку или форекс смысла нет, доход будет меньше по моим тестам минимум в 2 раза.
438 | ★11
42 комментария
Почему кофите не рассматриваете? На фоне стоимости тслаба их роботлаб почти ничего не стоит же…
avatar
Sergey Pavlov, так я же написал что прога в целом хорошая, но для меня одной важной вещи в ней хватает.
avatar
Artemunak, что за вещь?
avatar
Самый лучший софт — это тот, который вы напишете сами)
Если вам нужны кубики, то вам только два выбора: стокшарп или кофите.

Оса очень сырой продукт. И как я понял это продукт 1 человека. Первый же глюк уполовинит ваш депозит, что стоить будет вам как много лет в тс лабе. Оно вам надо? :-) Может лучше заплатить?
avatar
Евгений, Сток-Дизайнера на кубиках пробовали?
qlewer, после тс лаба у меня к кубикам отвращение ;-) Из стокшарповского пользуюсь только Гидрой.

Я хотел донести, что оса совсем странно что в списке автора. Это любительский проект. Как множество других подобных. Поэтому список получился неожиданный. Как пример выбирать мировые ОС: Linux, Windows, Ivan OS :-)

Стоит отталкиваться от требований. Нужны кубики — тогда только три варианта: остаться на тс лаб, перейти на стокшарп, перейти на кофите. Нужно отдавать предельно себе отчет — лучший в этой области тот, кто давно. А это тс лаб.

Все остальные варианты — не варианты.
avatar
Евгений, я сам не рад что оса в списке. Но альтернатив-то особо нет! И тут дело не только в кубиках, с вменяемым апи тоже нет. Я признаю что оса сырой продукт, о чём упомянул.  Но по моему опыту глюки зависят в большей степени даже от коннектора и брокера чем от софта, именно поэтому квик не подходит и некоторые брокеры мне тоже не подходят, есть отзывы как с ними теряли депозит в том числе с якобы проверенным тслабом.  И кто-то уже торгует с оса, так что пусть люди пробуют и пишут отзывы, я вижу потенциал в оса, люди будут пользоваться и со временем продукт будет проверенный.
avatar
Artemunak, стокшарп для вас тогда. Стокшарп — это оса, которая началась лет на 10 раньше. Они уже все прошли стадии ошибок. Тем более у них есть Дизайнер с кубиками. Не знаю в какой он стадии.
avatar
Artemunak, плюс ещё оса опенсорс на гитхабе, так что есть надежда, что какое-то коммьюнити подтянется. 
Евгений, глюки TSLab тоже не дешевые, не одну сотню тысяч уже на них потерял
Антон Иванов, возможно. Но в осе их, думаю, поболее.

Мой комментарий стоит рассматривать не в сравнении глюков, а в самом подходе. Автор трясется над лишней тысячей, но потеряет из-за своего перехода сотни тысяч :-)
avatar
Евгений, Стокшарп тоже продукт одного человека…
Николай Лазарев, возможно. По почте я общался минимум с троими. Хотя могут шифроваться.

В осе все Алексей. На почту лично он отвечал мне. Пообщались пару часов. Стиль общения напомнил кб робота — я был дураком по умолчанию. Решил не отстаивать свою точку зрения, а перестать общатся. А ведь хотели нанять их для своих роботов ;-)
avatar
Евгений, отзывы о роботостроителях пошли))))
avatar
3. У велса есть коннектор к Transaq ещё).

с P.S. не очень согласен. Вы видели сколько на Америке акций и какие они? — да любые — там их так много, что можно найти себе под любой стиль, под любой паттерн, под любую стратегию. Допустим на России нашёл стратегию и для неё только определенные инструменты подходят, тебе приходится за уши притягивать инструмент к стратегии — ну тупо потому что выбор небольшой, входы высасывать из пальца, а на Америке наоборот — всего дохрена — надо учиться быстро отсеивать лишнее, чтобы находить нужное, на которое смотреть пристально уже.
avatar
Replikant_mih, много читаю американскую квантсферу, и не видел чтобы в последние годы кто-то много зарабатывал, да и прибыльных страт даже не видел, может кинете пару ссылок?
avatar
Artemunak, нуу, я описал опыт своего ручного общения с американским рынком). Ну и как обычно, если можно руками — дело только за формализацией. Ссылок не дам, я не сильно много читаю), тем более нет ничего у меня по данной теме.
avatar
Artemunak, берешь скользящую среднюю и тестишь те компашки что на слуху… тесла, апл, гугл… сам все увидишь
avatar
ves2010, прям любите вы скользящие средние))
avatar
Replikant_mih, да не надо ничего другого и нет ничего другого))) тут всё просто… грубо говоря, мы имеем дело с геом броуновским движением, для которого приращения цен это At+St*Sigmat*Nt в общем виде. Есть два варианта торговли: по первому слагаемому (среднечастотная позиционная торговля) и по второму слагаемому (высокочастотная). Это для ликвида. В неликвиде херня всякая. Вот торговля по первому слагаемому это и будет скользящие средние. Но их надо научиться готовить, а это с опытом.
avatar

Sergey Pavlov, блин, сначала я решил: ой, опять математика, это не моё, потом подумал: ну тут тока сложение и умножение — это я осилю)), ага, щаз, нельзя просто так взять и объяснить нормальному человеку что такое геометрическое броуновское движение без миллиона формул)). 

Наверно речь о фрактальности броуновского движения, не? и типа средние подходят для торговли движений более высокго порядка, об этом речь? Короче всё равно не согласен)), ну в смысле это один из инструментов — да, но есть и другие. 

avatar
Replikant_mih, да тут почти без математики можно. Торгуемый процесс это сумма двух составляющих: медленный сигнал и хер пойми какой шум. Второе слагаемое иначе, чем высокочастотно, не берется. А первое слагаемое это скользящие средние, уровни и экстремумы. Это база в алго. Далее возможны более хитрые вещи (смотри боба-молчуна), но с этими хитрыми вещами надо быть осторожнее, однако, они нужны, чтобы ими разбавлять трендовую хрень.
avatar
Sergey Pavlov, мм, ну ясно. Только в моей картине мира у меня это выглядит как более глубокая степень вложенности-фрактальности, другое дело, что на одном TF, действительно, вероятно сложно увидеть движения более чем двух порядков. В общем есть у меня мысли с этим всем как-то поиграться — не как основа для отдельных систем, а скорее как подход к построению. Но пока не игрался)
avatar
Replikant_mih, не усложняйте) Лучше стараться смотреть на всё сперва предельно упрощенно, убивая тягу к обобщениям на корню. А уж потом… при реальной надобности вводить дополнительные элементы…
avatar
Sergey Pavlov, дак итак, это на будущее)), пока туда не копаю. Кстати предлагаю на ты, а-то у меня внутренний дискомфорт)
avatar
Sergey Pavlov, да у вас банда скользящих средних! 
avatar
dip, это правильная секта добра!
avatar
Sergey Pavlov, Кто у вас главное божество?)
avatar
ves2010, а отчего ты сам там не торгуешь тогда с твоими миллионами а ноешь как тебе здесь ликвидности не хватает? )
avatar
Artemunak, могу свою эквити по америке засветить, если интересно. С начала года около 20%
avatar
Quant-Invest, эквити не интересно, я итак завидую чужим эквити, даже если они хуже моих ) не хочу растраиваться лишний раз. А вот всё остальное интересно, например откуда маркетдату брали для тестов? 
avatar
Artemunak, маркетдату — купили. фьючи с квандла берем, но по ним ничего не запустили, отложили пока. Вернее, нашли по ним стратегии и реализовали через ETF, чтобы укладываться в свой риск-менеджмент. А потом, у нас же не HFT, тики не нужны.
Вот с арбитражными пришлось повозиться, там бидаски нужны для адекватных тестов. Частично майнили с терминалов.
Чужие эквити — это как бэнчмарк. Чтобы понимать, к чему можно стремиться :)
avatar

Replikant_mih, амерский рынок сладкий только во влажных мечтах маркетологов.

Когда туда приходишь вдруг выясняется, что и шортить вдруг нельзя и комиссия почему-то конская. И в налоговую нужно потом самому бегать.

avatar
ch5oh, мм, не уверен. Ликвидности больше — факт. Комиссии — ну у IB они нормальные. Налоговая — ну да, неудобство, можно потерпеть). Про шорты — не помню, чтоб с этим было больше проблем, чем на России.
avatar

Replikant_mih, торговал портфель роботов на их акции. Примерно один раз из трех ровно в тот день когда все падало брокер говорил "hard to borrow" и реджектил команды на продажу.

Зачастую этот день должен был делать кассу за месяц.

Ну и для алготрейдеров необходимость самим отчитываться — это не "неудобство", а "пребольшой геморрой".

 

avatar
ch5oh, ну может быть)
avatar
Триада-трейдинг от Алор прекратила своё существование
avatar
1. Метатрейдер 5.  Основная альтернатива для многих.  В последние годы можно торговать фортс у брокера Открытие и ещё у кого-то. Мне он не нравится, хотя он и бесплатен. Из основных недостатков: а. Разработчики странно себя ведут и тоже относятся к пользователям отвратительно. б. Раздражает что не хотят сделать кубики и поддержку внешних данных. в. Программировать сложно, нужно разбираться во всяких конструкторах и указателях, чтобы сделать простые вещи нужно десять мануалов прочитать, и в процессе оказывается что мануалы старые и уже много поменялось.  Неудивительно что у людей роботы заглядывают в будущее и содержат кучу разных багов благодаря которым показывают сверхдоход на истории и слив в реале. г. Нет интерфейса для управления кучей роботов.

а. согласен

б. кубики для лохов)  ни них в принципе невозможно сделать сложный проект. про внешние данные отчасти согласен.

в. mql — довольно простой язык. Главное понять принцип написания программ, а остальное не сложно. За месяц — два можно научиться программировать на довольно высоком уровне.

г. Нафига? Изучи mql и пиши какие хочешь интерфейсы.
Ни в MetaTrader 4, ни в MetaTrader 5 нет заглядывания в будущее. Жесткий контроль на архитектурном уровне.

Проектирование роботов в виде кубиков является самообманом и многократно провалилось во множестве индустрий. Сложность оперирования кубиками и уровень костылестроения с обходными путями в кубиках требуют четкого понимания принципов программирования. А программист ни за что не пойдет оперировать ограниченными по определению кубиками.

Все интерфейсы управления роботами и индикаторами есть:
  — меню Charts -> Expert List / Indicator List
  — на каждом графике иконка справа вверху
  — список роботов в Navigator -> Account

MetaQuotes Software, если кто-то где-то криво применил блок-схемы, это его проблемы. Есть прекрасные примеры успешного применения такого стиля программирования.

Почитайте про Дракон хотя бы.
Ну и ТСЛаб, конечно, прекрасно справляется с задачей (в рамках своей предметной области).

avatar
ch5oh, самообман быстро исправляется практикой применения.

Но спорить не буду. Наоборот, очень хорошо, что другие разработчики ходят по граблям бесполезных и провальных по результату разработок.

Читайте на SMART-LAB:
Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩
Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года ....
Фото
🎊Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу еще один год — полный важных событий не только в инвестициях и строительной отрасли, но и в жизни каждого из нас....
Фото
Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее
На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых...

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн