Циклическая модель префов Сургутнефтегаза

Привет всем!

Сегодня трудился над префами Сургута. Скоро у них, по статистике, завершается сезонка на понижение — решил уточнить это обстоятельство циклической моделью. Какие циклы работают сейчас на бумаге? Долгосрочные. Я выбрал для модели 4 цикла: двухлетний, четырёхлетний, пятилетний и 456-дневный. По порядку:

1. Двухлетний цикл. Обладает очень сильной корреляцией с текущим рынком: 0,87 с января 2016 года (1 год и 4,5 месяца)



2. Четырёхлетний цикл. Также высокая корреляция с рынком = 0,65 на том же периоде времени



3. Пятилетний цикл. Самая сильная корреляция с текущим рынком = 0,9 на том же периоде времени с января 2016 года



4. 456-дневный цикл. Высокая корреляция с текущим рынком = 0,5 на периоде с января 2016 года


Теперь объединим все 4 цикла в одну модель. Получилось следующее:


Корреляция полученной модели с текущим рынком = 0,91 с января 2016 года. Самые сильные циклы — двухлетний и пятилетний. Они являются определяющими для модели. Линия модели предполагает завершение сезонки на понижение бумаги в двадцатых числах мая.

Желаю успехов!