Трендовость рынка

12 мая 2017, 10:12
|
Laks

u=ln(S1/Sn)/lnN

S1 — максимум минус минимум за рассматриваемый период*N

Sn — сумма (high-low) N свечь

N- кол-во свеч

u > 0,5 — тренд

u<0,5 — не тренд

Ключевые слова:
Тренд

67 | ★6

12 комментариев

Плохо когда ты забыл математику, ну или и не знал). А вдруг тут грааль).

Replikant_mih

12 мая 2017, 11:05
Ответить

Replikant_mih, ну грааль вряд ли) так, для общего развития)

Laks

12 мая 2017, 14:08
Ответить

Laks, У меня тоже есть мысль, анализируя трендовость текущего состояния инструмента, смотреть на волатильность в разных масштабах и в динамике, подробней в эту сторону пока не копал правда, пока только в TODO.

Replikant_mih

12 мая 2017, 14:18
Ответить

Запаздывающий индикатор, примерно из той же серии, что и показатель херста или мю от Николая Старченко.

SergeyJu

12 мая 2017, 11:08
Ответить

SergeyJu, Все индикаторы — это другая форма отображения информации, быть может более удобная, но не предсказывающая.

Но я здесь имею ввиду это не как индикатор, как таковой, а просто об определении персистентности на каком-то участке данных.

Laks

12 мая 2017, 11:15
Ответить

Laks, ну да, частный случай более общих схем расчета, на которые я уже сослался. Идеологически из той же серии. Причем, если между интервалами торговли есть периоды времени без торговли, эта оценка будет смещенной и уже не с 0,5 надо сравнивать, а с другой величиной.

SergeyJu

12 мая 2017, 11:22
Ответить

SergeyJu, спасибо за замечание, с этим я согласен, значение u можно покрутить в зависимости от инструмента, даже, по моим наблюдением это значение можно в разное время на одном инструменте варьировать, но это все субъективно конечно

Laks

12 мая 2017, 11:26
Ответить

Laks, я ковырялся с почти такой же формулой, только без логарифмов, для разных ценовых рядов (сбер, си, спай и т.д.), смещение реально разное получается.
С моей точки зрения, в вычислительном плане гораздо удобнее Херста и мю, но требует некоторой аккуратности в расчетах и, самое главное, относительно низкая предикативная ценность. Вы же понимаете, мы, как дети, все тащим в рот, в смысле, в торговые системы :)

SergeyJu