Блог им. Speculator2016

Шансы биржевого игрока

Сегодня коллега околорыночник, неудачливый биржевой игрок Сергей Хведченя (traderkhved) шокировал меня своей фразой
smart-lab.ru/blog/397040.php
трейдинг — это серьезный труд с мизерными шансами на успех

Хочу возразить и высказать свою точку зрения
Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50
Это уже намного выше, чем шансы игрока в казИно
Более того, учитывая, что рынки в долгосроке растут изза инфляции и\или технического прогресса — то шансы успешного результата лонговой позиции уже выше 50%
Игроку остаётся только выбрать подходящие рынки, внутри рынков выбрать подходящие инструменты, и выбрать такие точки входа, которые увеличат вероятность положительного результата сделок
★6
У игроков шансы весьма не радосные, потому что матожидание для них отрицательное. У инвесторов шансы чуть получше. А вот у профессиональных трейдеров уже вполне неплохие.
sore, 
У игроков шансы весьма не радосные, потому что матожидание для них отрецательное.
обоснуй
Speculator2016, за счет комиссий.
sore, а как может повлиять комиссия 0.04% ?
если актив колеблется с амплитудой +\- 10% например
sore, -КАК КРИТИЧЕСКИ ВЛИЯЕТ СПРЕД И СВОП НА ДОХОДНОСТЬ???(если валютный рынок рассмотреть).
Статистика говорит вот что:

Это — статистика по ЛЧИ.

Как видно, за 21 месяц биржевые спекулянты заработали все вместе 76 миллионов рублей.

При этом 56 млн. рублей… заработал один-единственный человек: Bull в 2014м году.

Если убрать три первых места из ЛЧИ, то картина такая:

99,9% спекулей (в массе своей) отдают рынку деньги.

На этом фоне особенно интересно смотрится сравнение с банковским депозитом:


Если бы участники просто клали деньги на вклады в банке, то зарабатывали бы в два раза больше.

Ну а если бы они удерживали 10 акций из индекса ММВБ10, то заработали бы в 7 раз больше денег:
invest-schet.ru, 
хорошие таблицы
но, надеюсь, это не аргументы против того, что шансы биржевого игрока на выигрыш достаточно высоки ?
или я не прав?
Speculator2016, 
хорошие таблицы
но, надеюсь, это не аргументы против того, что шансы биржевого игрока на выигрыш достаточно высоки ?
или я не прав?
Это только начало :)
Как оказалось, это исследование требует гораздо больше ресурсов, чем казалось вначале.

Высоки шансы биржевого игрока или низки — меня такая постановка вопроса не удовлетворяет :) Я хочу знать, каковы эти шансы с цифрами.

Далее я проследил за «прибыльными» игроками — что с ними происходит дальше, в следующих конкурсах. Также попробовал выделить категорию игроков, которые всегда выигрывают.

Забегая вперёд, всё намного хуже, чем это обсуждается на уровне слухов. Когда будет готово исследование — создам топик.

Пока для затравки шансы получить прибыль:

Что получается?

Можно пока грубо предположить: если на отрезке 3 месяца прибыль показывают лишь 41% от всей массы, то на отрезке 12 месяцев процент таких людей будет: 0,41*0,41*0,41*0,41=0,03=3% от всей массы игроков.

Тут есть и чисто арифметические заморочки. Например, итог «прибыли +23% и убытка -20%» обывателем воспринимаются как прибыль +3% (23%-20%), но на самом деле это убыток: 1,23*0,8=0,984=-1,6%
invest-schet.ru, 
Высоки шансы биржевого игрока или низки — меня такая постановка вопроса не удовлетворяет :) Я хочу знать, каковы эти шансы с цифрами.
но твои таблицы показывают только результат торговли
а топике речь идёт о шансах на выигрыш игрока перед его входом в позицию
эти шансы намного выше 50%
но не все их используют
ибо выибирают неправильную точку входа
Speculator2016, 
эти шансы намного выше 50%
1) На каком отрезке?
2) Как найти подтверждение этому тезису? (я бы с радостью, но как доказать это?)

Следующая порция статистики (о шансах игрока) пока в разработке и есть очень много условностей.

Например, игрок может иметь отрицательную доходность, но положительную прибыль. Как его учитывать?
invest-schet.ru, 
что значит — на каком отрезке ?
я же говорю — перед входом в сделку

все подтверждения — в топике
ты читал ?

это у тебя не шансы игрока
это результаты игры толпы игроков

про отрицательную доходность и положительную прибыль я не понимаю
Speculator2016, да, в топике несколько по-другому поставлен вопрос, согласен.

А отрицательная доходность и положительная прибыль может быть таким образом:
в 2013 году игрок заработал за три месяца +40%
в 2014 году игрок заработал за три месяца -60%
Итоговая доходность -16% (1,4*0,6)

Но в 2013 году прибыль +40% была заработана с 1 млн. рублей, а убыток 2014 года -60% был получен на 500 тыс. рублей.

Вот и получается, что доходность -16%, а прибыль +100 тыс. рублей.
invest-schet.ru, 
ок, про доходность и прибыль понятно
Speculator2016, нужно точно определиться с понятиями.
1. Что такое «шансы 50%»? По каким событиям мерить? Нужно учитывать время. Сколько придётся ждать +- 10% колебаний? Какими будут за это время полные расходы? Кроме комиссии в 0,04%, есть сборы ежемесячные, оплата интернета и пр.
2. Если есть статистика точек входа с вероятностью успеха более 50%, то нужно понимать, что это работает локально и кратковременно. Через несколько часов о ней можно забыть, если цель не исполнилась. И нужно понимать, что для близких целей вероятность одна, для далёких — совсем другая.
avatar

MS

MS, перед сделкой, ещё до ее совершения, вот просто сидя перед монитором и ниочём не думая — игрок имеет шанс выигрыша 50%
и проигрыша тоже 50%
и чё тут мерить ?
чтобы сдвинуть вероятность выигрыша в свою сторону — игрок должен предпринять нужные действия
выбрать рынок
выбрать инструмент
выбрать уровень\время
выбрав инструмент, зависимый от инфляции, игрок уже повышает шансы выше 50%
допустим, инфляция 10%
тогда шанс сразу становится 55%
на этом фоне учитывать комиссию и прочие издержки — просто смешно
ну ладно, только ради тебя — пусть шанс будет 54%
а далее — надо выбрать точку входа
и не где попало — как тут умники советуют
а надо выбрать точку разворота цены после коррекции
всё просто
Speculator2016, про 50/50 перед сделкой — самоуспокоение, психологическая защита, хорошее настроение пока не набрал негатива от потерь.
В реальности расстояние до тейка всегда больше, чем до стопа, на величину среднего спреда. Если понимать «вероятность успеха» как статистику достижений тейка во всех попытках, то она уже меньше половины при «вероятности роста» 1/2. Не конкретизируя даже как её получили, эту «вероятность роста» перед сделкой, вероятность роста насколько?
Вот что мерить.
avatar

MS

Speculator2016, что за дичь вы втираете, какие нах 50%? А спред, а комиссии, а наебки брокеров с исполнением контрактов? А впаривание вам ненужноо вам хлама? Ваши шансы определенно ниже 50% если вы вообще готовы это понять и принять. Ненада врать себе. Вижу вы автор статьи, вероятно не из большинства брокерских акаунтов на этом сайте.
юрий савин, комиссия у меня 0.04%
а рублёвая инфляция 10%
на фоне инфляции — комиссия ничтожна
если играть от лонга — то вероятность успеха выше 50%
спред есть — но никто не мешает тебе покупать по биду и отдавать по оферу
про хлам и брокеров — это твой личный бред

если ты уверен, что твои шансы ниже 50% — то закрой счёт и вали в монастырь
Speculator2016, вы можете фантазировать как угодно, в том то и прелесть финансового дурева.
юрий савин, я не вижу от тебя никаких полезных мыслей
если тебе не нравится моя идея — то выдвини свою
а просто так препираться тут незачем
Speculator2016, ты когда нибудь видел что бы наркомана лечила идея? если ты сам для себя решил что 2+2=5 то это твое право, все вокруг дураки а ты умный, ок.
юрий савин, ок, спасибо за содержательную беседу
invest-schet.ru, 
Можно пока грубо предположить: если на отрезке 3 месяца прибыль показывают лишь 41% от всей массы, то на отрезке 12 месяцев процент таких людей будет: 0,41*0,41*0,41*0,41=0,03=3% от всей массы игроков.
так нельзя считать
Speculator2016, 
так нельзя считать
можно :)
invest-schet.ru, 
ну, ради смеха — можно
Speculator2016, 
ну, ради смеха — можно
Теория вероятностей не предлагает больше никаких других вариантов:

если вероятность исхода случайного события 0,5 (подбрасывание монетки), то вероятность подбрасывания монетки два раза подряд одной и той же стороной составляет 0,5*0,5=25%, а четыре раза подряд 0,5*0,5*0,5*0,5=6,25%
invest-schet.ru, а причём тут теория вероятности ?

может быть, за 12 месяцев так и останется — что 41% будет показывать прибыль ?
41% успешных — а остальные лузеры )))

короче говоря — нельзя месяцы перемножать на проценты
Speculator2016, 
может быть, за 12 месяцев так и останется — что 41% будет показывать прибыль ?
Я надеялся на это :)
Я думал, что люди, которые зарабатывают — они зарабатывают всегда, и нельзя этот процесс называть случайным.

Я ошибался.
invest-schet.ru, 
нет, ты не ошибался
просто у тебя нет данных, чтобы вычислить долю успешных игроков за год
invest-schet.ru, У монетки нет памяти. Вероятность увидеть одну из сторон каждое подбрасывание 0.5%. Всё.
Если же следовать тому, что вы написали, можно в казино играть по мартингейлу, ставя то на красное, то на черное )) в свое время в инете было очень популярно это рекламировать.
Alexey Kuznetsov, 
У монетки нет памяти. Вероятность увидеть одну из сторон каждое подбрасывание 0.5%. Всё.
Об этом и речь!

Автор же топика предположил, что «у монетки есть память» — что если монетка первый раз упала «орлом», то и вероятность выпадения орла во второй раз — выше (если трейдер показал прибыль на одном отрезке, то с более высокой вероятностью он покажет её и на следующем отрезке).

А мой пример взят из классики теории вероятностей, можете почитать здесь или в любом другом месте по поиску в Гугле.

Т.к. у монетки нет памяти, то каждый раз шансы на выпадение одной стороной составляют 0,5 (это означает не 0,5%, как вы написали, а 50%). При каждом броске.

Вероятность двух событий вычисляется перемножением их вероятностей. Следовательно, два раза подряд подбросить монету одной и той же стороной удастся в 25% случаев = 0,5*0,5=0,25=25% (можете сами проверить, я как то сделал 7000 подбрасываний — и это ещё в ту эпоху, когда не было компьютеров).


invest-schet.ru, 
Автор же топика предположил, что «у монетки есть память» — что если монетка первый раз упала «орлом», то и вероятность выпадения орла во второй раз — выше (если трейдер показал прибыль на одном отрезке, то с более высокой вероятностью он покажет её и на следующем отрезке).
неправильно
перед каждой сделкой вероятность выигрыша = 50% + 1\2инфляции
invest-schet.ru,
avatar

Denis SH

invest-schet.ru, в потенциальном доходе от клада сбербанка — должно быть на один ноль больше. Доход считается от суммы активов участников — т.е. 672852528 * на ставку по вкладу сбербанка — получится если ставка 10%-ов в год, то 67 лямов (если меньше то меньше чутка). Ну ни как не 7 лямов.
avatar

Ruscash

ruscash, за 3 месяца — а не за год
ruscash, 
в потенциальном доходе от клада сбербанка — должно быть на один ноль больше. Доход считается от суммы активов участников — т.е. 672852528 * на ставку по вкладу сбербанка — получится если ставка 10%-ов в год, то 67 лямов (если меньше то меньше чутка). Ну ни как не 7 лямов
Я хотел посчитать максимально по-честному и для каждого участника высчитал продолжительность участия в конкурсе. Кто-то участвовал все три месяца, а кто-то и пять дней.

Соответственно, альтернативной доходностью стал бы вклад в банке на 90 дней для первого и на пять дней для второго.

Расчёт такой. Например, ставка 6,2%. Находим ставку за один день и вычисляем потенциальную доходность: 6,2/365*кол-во дней участия.

Поэтому у меня расчёт максимально щадящий чувства биржевых романтиков :)
invest-schet.ru, спасибо! Очень редко на СЛ встречаются грамотные люди. Подписался, жду пост по статистике
invest-schet.ru, пишите свой пост, тема очень правильная, так оно и есть на самом деле и весь ужас вранья и угара околорынка тут то и скрывается))). Брокеры уже давно обладают этой статистикой.
sore, 
А вот у профессиональных трейдеров уже вполне неплохие.
почему ?
чем они отличаются?
Speculator2016, тем, что они не играют, а зарабатывают.
sore, как они зарабатывают ?
им кто-то платит зарплату?
Speculator2016, те, кто торгуют с положительным матожиданием.
sore, почему у них положительное матожидание ?
как они добились этого?
Speculator2016, нашли стратегии с положительным матожиданием))
sore, пусть непрофессиональные игроки тоже найдут такие стратегии
что им мешает?
Speculator2016, то, что они являются лудоманами, а не профессионалами))
sore, лудоман тоже может быть успешным игроком
просто лудоман не может жить без игры
Speculator2016,  а еще он путает случайное везение со своей гениальностью и профессиализмом ;)
sore, 
ну, тут ты 100% прав конечно )))
sore, пикантность ситуации в том, что никто не знает и не может узнать какое у него матожидание. ну это если не путать матожидание и выборочное среднее, что тут по-моему большинство делает.
avatar

Vitty

Vitty, игроки на бирже конечно не знают)) А вот профессиональные трейдеры еще как могут знать и обязательно расчитывают его перед открытием позиции.
sore, ню-ню. Матожидание считает не проф.трейдеры, а необразованные дурачки игроманы. Учите теорвер, он сложнее чем кажется. 
avatar

Vitty

Vitty, диллитант детектид, иди проигрывай свою ЗП дальше играя с отрицательным МО )))
sore, очередной воинственный дурачок. ну в принципе это прекрасно.
avatar

Vitty

тупая школота Vitty, иди уроки учить, а не встревай тут в разговоры взрослых.
sore, ты б что ли в профиль посмотрел, дурачок? хамить иди к папе с мамой, презервативов им купить не забудь, чесслово какая-то хрень у них получается…
avatar

Vitty

слышь ублюдок Vitty, я смотрю ты такой смелый в инете? А слабо в офлайне ответить за свои слова, или только в инете горазд гадости про моих родителей писать.
sore, 
У инвесторов шансы чуть получше.
кто такие — инвесторы?
у них тоже отриательные шансы — но чуть получше ?
почему?
Speculator2016, у них не совсем отрицательные, на очень долгосрочной перспективе даже вполне положительные, но средний заработок копеешный и срок инвестиций в десятки лет.
Как себя сейчас чувствуют инветоры, купившие наш рынок когда РТС был 2000+ ?))
sore, второй раз спрашиваю: кто такие инвесторы ?
я не понимаю, кого ты имеешь ввиду
Speculator2016, оно больмение совпадает с общепринятым пониманием этого термина.
sore, инвестор — это предприниматель, вкладывающий деньги в бизнес или в его долю и получающий доход от управления этим бизнесом
Speculator2016, читай классику,
там есть все ответы на твои вопросы

smart-lab.ru/blog/reviews/390277.php
Сергей Кузнецов, у меня не было вопросов к тебе
у меня были вопросы к конкретному человеку
ты понимаешь — почему я задавал ему вопросы?
Speculator2016, догадываюсь )))
но книгу все равно рекомендую (выборочно) :)
Сергей Кузнецов, ок, спасибо за совет
а почему ты рекомендуешь именно эту книгу ?
чем она может помочь?
Speculator2016, кратко, потому что, сам прочитал (всю!!! но некоторые главы пробежал глазами).

Автор (один из нескольких) — нобелевский лауреат. Это учебник.
Чтобы инвестировать, надо понять логику инвестиций, логику фондов и так далее
Есть глава по тех. анализу, по-моему, интересна.
Сергей Кузнецов, дружище, я не хочу инвестировать
я хочу сберегать
просто я люблю точную терминологию и высказал своё мнение собеседнику
Шансы никак не могут быть 50/50 при спреде или биржевой комисии 1-2% 
Ерлан Иаангединов, 
да, если игроку вольют в бид, а потом возьмут из офера — то шансы игрока немного больше, чем 50%
50.05%
тебе от этого легче?
Speculator2016, такую редкость мне не дают, при том всегда оплачиваю 1-2% за ликвидность маркетмейкеру.
Ерлан Иаангединов, 
наверно у тебя есть какой-то план, если ты на 2% готов двигать рынок своей заявкой ?

биржевой комисии 1-2%
это где столько?
Speculator2016, везде так попробуйте всем депозитом войти в рынок плечом. 
Ерлан Иаангединов, если играть с плечом, то шансы на выигрыш будут значительно меньше 50
я не играю с плечом

ты ответь сначла — на какой бирже комиссия 1-2% ?
ты хоть понял — что написал?
Speculator2016, не надо буквально все понимать, кто работает на рынке тот должен знать что здесь работают плечом, так как у кого миллиарды здесь попросту делать нечего.
Ерлан Иаангединов, 
я не работаю на рынке
я на нём играю
и играю без плеча
и другим это советую
наверно поэтому я не знаю, на какой бирже комиссия 1-2%
Speculator2016, надоели. По ОФЗ-н такая комиссия.
Мой расклад биржевиков.
Вот еще какая мысля. Все мы мыслим категориями теханализа. Дружно входим по тренду. С коротким стопом. Что и видит кукл (толпа зашла). Вот вам и потери.
По психологии готовлю отдельный топик.
Кухонный трейдер, 
1 а причём тут ОФЗ-н ?
мы про трейдинг говорим
про игру на бирже
ты играешь на ОФЗ-н ?
где ?
это же неторгуемый и небиржевой инструмент
и комиссия вовсе не 2%
ты знал про это ?

2 я не мыслю категориями тех анализа
я им не пользуюсь
и не вхожу по тренду
я вхожу от уровня
без стопа

3 причём тут потери ?
топик о шансе игрока перед входом в сделку
какая мне разница — есть у тебя потом потери или нет?
1. Speculator2016, если ни причем, тады ой! А я думал, что про инвестиции тоже.
Комиссия 2% — если купить на 50 тыс., а потом продать на 50 тыс.
Я знал про это.
2. Понятие уровня — это категория теханализа. Ты знал про это?
3. Шанс игрока перед входом в сделку зависит от множества факторов и может колебаться в широком диапазоне, а вовсе не 50/50. Да и само понятие шанса требует формализации и детализации.
Кухонный трейдер, 
2. Понятие уровня — это категория теханализа. Ты знал про это?
это категория графического анализа — а не технического
Кухонный трейдер, 
3. Шанс игрока перед входом в сделку зависит от множества факторов и может колебаться в широком диапазоне, а вовсе не 50/50. Да и само понятие шанса требует формализации и детализации.
неубедительно
Speculator2016, ну и ладно, чего спорить, мы же друзья. Лучше выпьем за Победу.
Кухонный трейдер, 
с праздником тебя
желаю успехов
Не ребята. Шансов у вас реально мало, и вы должны помнить об этом каждый день!
Именно поэтому средний счет на Московской бирже живет 1 год, а на форексе 1-2 месяца, а ники на Смартлабе практически обновляются каждый год ))
Почему? В основном виноваты плечи и психология.




avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
Не ребята. Шансов у вас реально мало, и вы должны помнить об этом каждый день!
фраза подразумевает, что у тебя шансов гораздо больше
ну-ка, научи нас правильно играть на бирже
Speculator2016, только за деньги ))
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
ааа, так ты околорыночник
а я думал — что ты умеешь на бирже торговать
Speculator2016, а одно другому противоречит?
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
естественно
успешному игроку незачем быть околорыночником
тем более, если околорыночник уверен, что шансы биржевого игрока на успех очень малы
наверно, есть какой-то печальный опыт, который заставил его в это поверить
и найти себе другое занятие — чем игра
Speculator2016, ок, я понял)) Не буду продолжать этот наивный спор, более того искренне желаю тебе удачи. Просто вспоминай, что я написал про шансы на рынке, когда потеряешь свой первый депозит. Захочешь потом потолковать по существу — пиши.
Удачи, bro
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), по существу — я спекулирую бумагами со времён ваучеров, ммм и дока-хлеб
и мог бы поделиться с тобой чем-то полезным
и бесплатно
но ты не хочешь продолжать этот «наивный разговор»
ты сам так захотел
и тебе удачи
Speculator2016, да? Не ожидал, сори. Мне показалось — ты новичок. Ну когда про «точки входа» написал ))
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), а что я такого плохого написал про точки входа ?
у тебя нет точек входа — ибо ты не торгуешь на бирже
а они у меня есть
я ведь торгую
Speculator2016, ну вот смотри опять — ты так пытаешься меня под@ть, что я на бирже не торгую, а ты торгуешь. Это чисто тема «хомяков». И уж точно не людей, которые 20 лет в деле)) Вот поэтому я и ошибся, приняв тебя за новичка. При этом если ты действительно успешный трейдер, то должен понимать, что точка входа в нормальной ТС имеет мало значения (скажем так — не решающее). Гораздо большее значение имеет точка выхода и ММ.
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), ниже я привёл пример с газпромом по 350р
это неправильная точка входа
и точку выхода придётся ждать очень долго
и твой хвалёный манимеджмент не поможет тебе сделать эту позицию прибыльной
Speculator2016, ниже ответил ))
avatar

good bye

Speculator2016,
avatar

archie

здесь не спорить, а соглашаться надо. Прочитайте мысли не околорынка, а бывалых трейдеров.
avatar

Григорий

Григорий, 
извиняюсь, это к кому обращение?
Speculator2016, к Вам, конечно.
Григорий, а с чем я должен согласиться ?
и с кем?
Speculator2016, c Тимофеем Мартыновым, например.
Григорий, а почему я должен с ним соглашаться ?
он не торгует — а я торгую
он не живёт с биржи — а я живу
он проигрывал раньше — а я выигрывал и выигрываю
он торговал несколько лет — а я торгую 25 лет

глупый совет от тебя
можешь что-то другое придумать?
Speculator2016, про 25 лет можно чуть подробнее? Ваучерами и распечатками РТСБ у нас тоже торговали, но это еще не трейдинг.
Кухонный трейдер, 
какие именно подробности тебе нужны ?
уточни

и почему торговля предъявительскими ценными бумагами на бирже — не трейдинг ?
можешь пояснить?
Speculator2016, не знал, что ты 25 лет торгуешь, подумал, что начинающий.
50 на 50 это на идеальном рынке, где фирма выпускающая акции никого не обманывает, а ведь кто нибудь может например деньги воровать, в России очень даже вероятно
avatar

alexKa

alexKa, у кого деньги воровать ?
мы про игру на акциях говорим
дык и не надо чтобы шансы были 50/50.Вот был шанс в 2008 году и достаточно
avatar

DATSKIY

DATSKIY, а если кто-то начал играть в этом году ?
ему что делать?
DATSKIY, а своими словами можешь?
Speculator2016, даже если у тебя шансы 30/70 не в твою пользу, ты можешь быть в плюсе, благодаря управлению капиталом.именно поэтому и говорят, что нужно дать прибыли расти.Это даже важнее управления рисками
avatar

DATSKIY

DATSKIY, абсолютно верно.
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), абсолютно неверно.
DATSKIY, 
это теоретики так говорят
не слушай их
если ты сделаешь неправильный вход, например купишь газпром по 350, никакой манименджмент не поможет тебе вывести эту позицию в прибыль
Speculator2016, а) ничто не помешает, покупая Газпром, поставит стоп б) все зависит от размера позиции по отношению к депозиту с) конечно же даже эта позиция выйдет «в прибыль», пусть и не так скоро d)такие примеры крайне редки, именно поэтому новички их и любят ))

А что на счет Сбера? ))
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
этот пример очень недвусмысленный и поэтому его так часто применяют
размер позиции (ее доля) сейчас не обсуждается — ибо мы говорим о важности точки входа
точка входа имеет отношение к единственичной сделке, а не к портфелю
можно верить, что газпром будет стоить дороже 350р, но нельзя забывать, что эти 350р будут иметь другую покупательную способность
стопы ставят игроки, которые не уверены в правильности точки входа
тогда зачем они входят именно на этом уровне?
Speculator2016, ну, если уж всерьез обсуждать смысл «точек входа», давай сначала определимся с инструментом. Это очень важно.
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
инстумент — акция, только от лонга и без плечей
Speculator2016, да, согласен с тобой. Но какое большое значение имеет для акции «точка входа» от лонга и без плечей?
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
это начальные условия, без которых нельзя продолжать наши рассуждения
хорошо, что ты согласен

далее — выбираем акцию
это должна быть акция с хорошим фундаменталом
это должна быть акция, которая после роста показала падение или коррекцию
внешний фон должен быть позитивным
можно готовиться к покупке
Speculator2016, все верно. Но коррекция ли это — видно только на левой половине графика )) Ты инвестируешь как Баффет, к трейдингу это имеет мало отношения ))
Точно так же сильную акцию ты можешь просто покупать в любое время. и эта «точка входа» будет ни чем не хуже чем якобы ожидаемый тобой «откат». Потому, что хорошие акции могут расти практически безоткатно. 
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
я не инвестирую как баффет
я среднесрочник

нельзя сильную акцию покупать в любое время
я тебе уже привёл пример с газпромом
акции обязательно надо покупать после коррекции
иначе велик риск того — что ты купишь на хаях

газпром — хорошая акция
но она почему-то не растёт безоткатно
ты снова дал плохой совет
Speculator2016, я не давал тебе совета по Газпрому )) По Сберу — да.
Газпром — не хорошая акция, а скорее наоборот.
Коррекция ли это или даунтренд — понятно только постфактум.
Ты снова ничего не понял ((
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
на сколько процентов сбер упал в 2008г ?
на 70%? на 80% ?
а перед этим он рос

если газром для тебя не хорошая акция, то не играй с ней
тут я тебя поддерживаю

коррекция или даунтренд — понятно по фундаменталу и по внешнему фону
да, это трудно распознать и нужно многому учиться
но это возможно
Сергей Хведченя (traderkhved), 
Но коррекция ли это — видно только на левой половине графика )
если внешний фон позитивный — то это коррекция
Сергей Хведченя (traderkhved), 
А что на счет Сбера? ))
сбер почему-то не стал символом
просто газпром тогда усиленно пиарили
Speculator2016, это так, поэтому есть еще риск менеджмент, а попросту стоп должен быть.Должен быть баланс риск-прибыль и профицит дохода
avatar

DATSKIY

DATSKIY, срабатывание стопа — это убыточная сделка, обусловленная неправильным входом

нужно избенать неправильных входов — и тогда не понадобятся стопы
Speculator2016, для меня неправильный вход это несоблюдения риск менеджмента прежде всего.Допустим у тебя есть сигнал по та на вход, ты считаешь риск, если он больше положенного, пропускаешь сделку, если сигнал сохраняет силу, риск стал приемлим, входишь в позицию
avatar

DATSKIY

DATSKIY, 
а как ты считаешь риск?
Speculator2016, примерно так же и это долно быть увязано с процентом от депо
optionclue.com/trading/management/mmformula/


avatar

DATSKIY

DATSKIY, 
ну, если твоя система позволяет тебе выигрывать — то я могу только порадоваться за тебя
но мне она не подходит
Speculator2016, смотря сколько купить, смотря сколько потом докупать и на каких уровнях.
Смотри. «От лонга и без плечей» — это и есть ММ. Основа любой ТС. Входи в любую растущую на истории акцию или др инструмент (Сбер, СиП и др.) и просто держи. Или поиграй от мувингов. Но точка входа тут точно значения не имеет ))

А если у тебя не 1, а 10 инструментов (без плечей) — ММ, то вот тебе и профитная система. И точки входа в ней практически ПОХ.
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
если бы я последовал твоему совету и 15 февраля купил бы фск — то сейчас у меня была бы просадка 27%
а мне это не нужно
твой совет очень плохой
Speculator2016, 
я советовал ФСК ??? 15 февраля ???
Дая я только вчера зарегался ))
Ты вообще с кем тут говоришь?
Если сам с собой, то сори, я тут не при чем.
Сори, удачи ))
avatar

good bye

Сергей Хведченя (traderkhved), 
ты сегодня мне написал
Входи в любую растущую на истории акцию или др инструмент (Сбер, СиП и др.) и просто держи. Или поиграй от мувингов. Но точка входа тут точно значения не имеет ))
в любую
это ты написал
я тебе ответил, что твой совет плохой, и если бы я вошёл в любую, например в фск — то была бы просадка

-------------
но твой второй слив тоже засчитан
Вероятность того, что на короткой дистанции (скажем, до 3-5 лет) позиция пойдёт в вашу сторону — 50%. Т.о. вы в половине случаев будете в плюс, в половине — в минус. В идеальном мире вы будете в нулях, но из-за комиссии и спреда вы просто медленно будете кормить посредников. Статистика это подтверждает в принципе.
avatar

Денис Г.

Денис Г., так не надо входить где попало, как тут советуют
Speculator2016, вот если например, расчитали точку где входить в лонг и уверенны, что придет туда, почему не пошортить до нее?… зачем только лонг?)
ровный, 
вопрос справедливый
ответ: я акциях уже играю таким объёмом — которым глупо рисковать
моя уверенность — это не гарантия успешности сделки
но на фортсе у меня есть маленький счётик — где я иногда шорчу
Speculator2016, все уверены, что имеют некое статистическое преимущество. Однако сама статистика это опровергает. Да, есть те, кому везёт несколько лет подряд, но это тоже всё в рамках теории вероятности.

Тут все пишут, что способны предсказывать рынок, но почему-то ни один предсказатель так и не заработал на свой остров. Всё, что им остаётся — продавать далеко не стопроцентные сигналы или семинары за суммы, которые они после многих лет трейдинга должны за 15 минут зарабатывать. Не видите здесь внутреннего противоречия? :)
Денис Г., 
одно дело — быть уверенным в своём преимуществе
а совсем другое дело — доказать, что игрок перед входом в сделку имеет шанс более 50%, что сделка будет успешной
я сделал второе
Speculator2016, вы не поверите — на словах все Львы Толстые :)
Денис Г., 
на львов толстых не надо стрелки переводить )))
у тебя лично есть какие-то возражения к тому, что я написал в топике?
Speculator2016, я ж написал — у всех преимущество только на словах. Ради интереса глянул ваши посты, страниц 5. Если пропустить криптовалюты (в одну из которых вы инвестировали на старте целых тысячу рублей от ваших деньжищь), то ваши последние идеи в апреле — фск+россети на всё депо, а в марте — ожидание фск по 12, нефти по 45, ммвб 1850. Фск вы так и не дождались по 12, взяли по 17 с лишним, промазав на 30-50% (смотря с какой стороны считать).

Без обид, не вижу тут чего-то, чего нет у других.
Денис Г., да причём тут сделки вообще? (мои или чьи-то другие)
а тем более — прогнозы, которые я постоянно меняю (и считаю это правильным, надо проявлять гибкость и быстро реагировать)

я же тут пишу о шансах перед сделкой! перед !

неправильный выбор точки входа резко снижает шансы игрока, и поэтому большинство игроков закрывают сделки с убытками
но перед сделкой — шансы игрока очень высоки

ЗЫ что значит — я промазал ?
наоборот, я не стал цепляться за старый прогноз, подстроился под ситуацию и вошёл почти в точке разворота
Speculator2016, шанс же нужно применять, разве нет? Сделка — это факт применения этого шанса. Говорить на истории, что вот тут и тут были шансы — это детский сад. Если кто-то способен сказать, что вот прямо тут — шанс выше 50%, что условно завтра дадут закрыться выше, и вот так будет делать долго и реально более 50% сделок в плюс — это доказательство. Этого я ни у кого не видел.

В принципе, бремя доказательства чего-то лежит на том, кто теорию предложил :) Вы предположили, что раз рынки растут, то на лонге шанс заработать выше. И добавили три «если». Эти «если» у вас не формализованы, т.е. если бы у бабушки был, ну вы сами знаете. С т.з. неванги угадать три «если» — это перемножить три вероятности выбора а) подходящего рынка, б) подходящего инструмента, в) подходящей точки входа. Чтобы иметь хотя бы 51% результата, надо в каждом «если» быть правым на 80+%.

Предложите выбор этих «если», соберите статистику, покажите реальный результат — тогда будет другой разговор. Или вы просто утверждаете, что шанс выше 50%, а кто не согласен — пусть сам считает? :) Прям как чайник Рассела.
Денис Г., ну вот я купил фск и россети
разве это не выбор «трёх если» ?
да, сделки ещё не завершены
но у меня и не было цели подтверждать эту статью сделками

и зачем мне что-то считать и что-то доказывать цифрами ?
я предложил теоретическое обоснование
считаю этого достаточно
вот тут уже пытались спорить: «нет, у игрока отрицательное матожидание! шанс игрока ниже 50% !»
и где они ?
что они смогли доказать или опровергнуть ?
ничего !

ты правильно написал, что «я предположил»
да, это теория
мне она нравится
кому-то не нравится
внятных возражений я пока не вижу
возражения, что где-то комиссия 2% и поэтому шансы малы — это просто шапито и детский сад
в рулетке тоже шансы 50/50 если не учитывать зеро, вот комиссия и есть то самое зеро 
avatar

Igr

Думаю: статистические таблицы, построенные на данных ЛЧИ, к заработку на бирже отношения почти не имеют. Цели разные. Зарабатывать не теряя или выиграть не смотря ни на что. Отсюда столь прачечная картина. Хотя, учитывая, что большинство «трейдеров» начинают со второго, к первому приходят с собственными разбитым лбами.
Плачевная картина
«Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50» — неверно.
45/55 приблизительно из-за комиссий. В казино ситуация лучше — 18/37 =0,486, если ставить на чёт/нечет и т.п. 

Насколько пересиживание в лонге улучшает шансы нужно считать отдельно, эффект такой есть.
avatar

MS

MS, чем дальше в лес — тем толще партизаны
один тут написал про комиссии 1-2%
ты уже пишешь про 10% комиссии
где ты такие комиссии видел?
Speculator2016, я воспроизвёл твой же текст выше про лёгкость хода акций на +- 10 %. И спросил сколько времени ждать такого хода. Более реально играть на ходы в 1-3%. Можно пару раз за неделю дождаться практически на любой голубой фишке.
А по поводу реальной стоимости такой торговли:
(- 1 — 0,0004) + (1,03 — 0,0004) = 0,0292 при входе по 1 и выходе по 1,03. 0,0008/0,3= 2,7% от выигрыша отдано.
Это и есть реальная комиссия, не считая прочих возможных трат.
avatar

MS

MS, а причём тут эти 10% ?
это был просто аргумент против утверждения, что комиссия сильно влияет на матожидание, и поэтому оно отрицательное
и это не относится к содержанию топика

ходы 1-3% меня не интересуют, я ведь среднесрочник

и ты не прав, говоря что комиссия 2.7%
это только сбивает с толку
и, увы. ты не один так поступаешь
я сегодня убил немало времени — добиваясь ответа, где-же такая комиссия 2%
а оказалось — что это вовсе не комиссия
это доля от прибыли
учись пользоваться точной терминологией
это поможет избежать непонимания собеседников
и даже собственных ошибок
Speculator2016, влияние комиссии в традиционном понимании на вероятность:
0,5 * (1-0,0004) = 0,4998
avatar

MS

MS, 49.98% — это выше, чем в казино
да ещё сюда надо добавить ту фору, которую даёт лонгисту инфляция
MS, все верно, посути 3%, это минимальное значение, маленькая течь топит огромные корабли.
Абсолютно согласен со Спекулятором. Не поленился, перечитал все комментарии. Шансы перед сделкой, 50\50. Более того, если наблюдать за позицией и не гнушаться при внезапном изменении тренда «переворачиваться», то возможно даже выше. Именно так и торгую. Выбираю инструмент. Наблюдаю за ценовым диапазоном. Ищу приемлемую для меня точку входа. Прогнозирую точку выхода. Торгую без стопов. 2-4 сделки в день. Торгую на небольшое плечо. Плюсом ищу инструмент с потенциалом роста. Вхожу в позицию, без плеча. Если ожидания подтвердились, удваиваю позицию с плечом. В конце дня — позицию с плечом -закрываю. Основную позицию (без плеча) оставляю на след. день. Если рост продолжается, снова удваиваюсь «плечом», которое опять закрываю в конце дня.Так «прокатился» на ГП с 124р до 135р. При этом продолжаю торговать «интрадей», на заемные деньги. В общем и целом, если брать недельный таймфрейм, последние 8 недель были прибыльными. Недавно на бирже, посмотрим, что будет дальше.
avatar

Lancet

Lancet, ахахах узнаю сленг лудомана, большому кораблю...)))
Вчера хотел выложить элементарную среднесрочную торговую систему для всеобщего обозрения с реальными будущими сделками, так скажем провести эксперимент.
Всё работает, не знаю как для кого, но шансы при разумной среднесрочной торговли лично для меня значительно выше 50%.

На днях, думаю, начать эксперимент.
Система на недельном графике с простыми индикаторами и линией тренда, поддержка, только лонг, без стопов.
Просадка возможна сразу, но не более 10% на капитал — если точка входа выбрана не очень точно.
Корзина акции.

Научу лудоманов торговать, а не заниматься трейдингом…
Сами себе противоречие. С чего вы взяли что в каждой сделке шансы 50/50? Вы на основе чего такие расчеты сделали? Я уже устал выигрывать споры, что шансы зависят от ситуации и системы в которой применяется мат аппарат. Более того, на рынке есть сделки с почти 100% вероятностью успеха, но они как правило малоприбыльные.
avatar

Nepall

Nepall, 
С чего вы взяли что в каждой сделке шансы 50/50?
перед сделкой !
ПЕРЕД !
я 100 раз уже это повторил — и всё-таки нашёлся ещё один опровергатель
пипец какой-то

когда вы все читать научитесь?

Speculator2016, сам думать научись!

Шансы 50/50 бывают лишь в идеальных условиях, чего не бывает практически никогда! Шансы ВСЕГДА имеют смешение в ту или иную сторону!

avatar

Nepall

Nepall, шансы смещает сам игрок, когда правильно или неправильно входит в сделку
Speculator2016, да нет же!
Игрок, ПОЛЬЗУЕТСЯ текущими шансами для открытия сделки, просто действия нужно совершать только тогда, когда смещение вероятностей в твою сторону!
avatar

Nepall

Nepall, тогда бы у любого игрока не было просадок
положительное матожидание реализуется только через определенный промежуток времени
а сразу после входа в позицию игрок может понести виртуальные потери
а перед самой сделкой шансы игрока равны — ибо цена может пойти в любом направлении
Speculator2016, мне кажется вы совсем запутались в своих мыслях.
Перед первой сделкой шансы человека все равно не равны.
Ладно, вот вам пример чтоли, есть дерево в поле, по нему молния херачит 5 раз в минуту, вы подошли и подержались за него 10 секунд, каковы ваши шансы получить удар молнии?
Или вот пример, минное поле, заминирован каждый метр, вы ступаете ногой, уверены что ваши шансы по прежнему 50/50?
avatar

Nepall

Nepall, неудачные аналогии
ибо у цены только 2 направления — вверх или вниз
и устойчивое направление проявляется только через значительный промежуток времени
Speculator2016, да плевать, мир и рынок существует задолго до того как вы сделаете сделку.
Блин, ну как вы не понимаете? Неужто прям настолько в мозг въелось про 50% ?
Напоминает анекдот про блондику, её спрашивают, какова вероятность встретить динозавра на улице — она говорит 50% — как так, спрашивают её ??? — ну как, либо встречу либо нет…
avatar

Nepall

Nepall, при случайном входе шансы игрока 50\50
чтобы повысить шанс успешного входа — игрок применяет какие-то методы
вдобавок к его ухищрениям, на фондовом рынке в долгосроке ему помогает инфляция
разве это так сложно понять?
Speculator2016, даже спорить не буду, устал уже..
Считайте как хотите, но ИМХО вы бред несёте.
avatar

Nepall

Nepall, ок, спасибо за диалог
Speculator2016, шансы никогда не бывают 50/50.
avatar

Nepall

Nepall, даже перед подбрасыванием монетки?
Speculator2016, да, ибо условия от раза к разу всегда будут другими, хоть чуть но другими.
avatar

Nepall


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW