Торговый план на 7 апреля 2017

Весь день вчера мы отторговывали уровень закрытия среды. Я знаю, что трейдеры любят реагировать на новости, но я торгую то, что происходит на бирже, а там следующее вырисовалось независимо от внешних сил.

В рубле люди привыкают продавать 57400-57500. Примечательно, что в марте было всего три растущих дня и мы уже как-то подзабыли, что бакс и расти может. За два дня сильно уменьшился открытый интерес по рублевым фьючам. Постепенно лонгисты начинают думать, что они могут улучшить свою позицию перезаходами. Это сохраняет рекомендацию по рублю — держать лонг.

В сбербанке та же унылая ситуация мы немного отторговали 16600-16700. Как я и говорила, если мы торгуем этот же уровень, то и шорт мы продолжаем удерживать. Первая цель в районе 16400. Рекомендация та же. Закрываем только при сливе вниз и выкупе (шатание в ста рублях сливом не считается).

Так как на рынке без перемен, я поделюсь некоторыми идеями риск-менеджмента. Рубль и сбер выбраны, как инструменты, которые увязаны между собой меньше, чем любая другая высоколиквидная пара рубль-нефть, рубль-РТС, Сбер-нефть, Сбер-РТС, нефть-РТС. Эта простейшая диверсификация, хотя корреляция между ними безусловно есть. Как правило, я избегаю однонаправленных сделок как в данный момент (лонг рубля-шорт сбера), но на данный момент эти позиции не сопоставимы по таймфрейму. Лонг рубля вряд ли будет полностью закрыт до июня и даже там возможно роллирование, а сбер — текущая торговая позиция с целями в несколько дней.


11:08. Апдейт. Так как Сбер дошел до целей я закрываю шорт на 16326. Вход был по 16695 в среду 5 апреля.

18:32. Апдейт. Спекулятивная часть доллара закрывается здесь, так как сегодня была реализована идея в быстром прохождении рубля вверх. Выход по 58048.

18:44. Апдейт. С целью отскока куплен Сбербанк по 16037 на минимальный объем.