Торгующим S&P 500 посвящается

Статистическая выборка по секторам на апрель и до конца года для S&P 500.

   Итак, сезонно апрель месяц является одним из лучших месяцев в году для американского индекса S&P 500: средний рост индекса в апреле составляет 2 %, максимальный рост был 9,4 % и максимальная просадка -6,1 % по данным с 1997 года.

   Вместе с тем, сравнение цен для различных секторов или промышленных групп позволяет выделить наиболее сильных из них с точки зрения сезонности. Таблица ниже показывает максимальный рост (trailing high), среднее значение (trailing avergade), максимальную просадку (trailing low), процент положительного исхода (percent positive) для секторов  и промышленных групп американского индекса S&P 500:

   Интересно отметить, что в секторах Energy и Materials ситуация традиционно была лучше в апреле, однако в разрезе промышленных групп лидирующее положение занимают сектора Industrial и Consumer Discretionary. Посмотрим внимательно на эти сектора в разрезе их относительной силы за последние 20 лет.

   Промышленный (Industial) сектор обгонял индекс S&P 500 в средне на 0,8 %, с лучшим результатом 7,6 % и худшим -3,4 % (к индексу) с 1997 года. Можно выделить три группы промышленности, которые имели тенденцию обгонять индекс в апреле:

— Machinery, который обгонял индекс на 3,6 % в среднем с максимальным значение 24 % и максимальной просадкой - 3,1 %;

— Capital Goods, обгонял индекс на 1,9 % в среднем с максимальным значение 12,6 % и максимальной просадкой — 4,7 %;

— Aerospace and defence, обгонял индекс на 1,7 % в среднем с максимальным значение 11 % и максимальной просадкой — 4,4 %. 

   Потребительский сектор (Consumer Discretionary) обгонял индекс S&P 500 в средне на 0,7 % с 1997 года, с лучшим результатом 8,4 % и худшим — 4,6 %. Можно выделить две группы этого сектора, которые были традиционно сильны в апреле:

— Automobiles, которые обгоняли индекс на 5,9 % в среднем с максимальным значение 79,2 % и максимальной просадкой - 14,4 %;

— Media, которые обгоняли индекс на 1,4 % в среднем с максимальным значение 9,6 % и максимальной просадкой - 3 %.
   
   И в заключение небольшая статистика, о том как вел себя индекс S&P 500 после сильного роста более 5 % в первом квартале (как в этом году):

— в апреле был рост 2 % в среднем, по сравнению со средним приростом в апреле на 1,5 %;

— во втором квартале средняя доходность 3,2 %, по сравнению со средним ростом в 1,7 %;

— оставшуюся часть года индекс был выше на 9,6 % по сравнению со средним ростом 6,4 %;

— невероятно но факт: 23 из 24 лет индекс был выше по окончании года, ниже только в 2011 (с учетом дивидендов все 24 года в плюсе).

   Вот итоговая таблица:

Всем удачи!