Блог им. Serg_V

Результаты управления в марте 2017 года

    • 02 апреля 2017, 16:27
    • |
    • Serg_V
  • Еще
В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Результаты управления в марте 2017 года

Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

Результаты управления в марте 2017 года

Портфель «Акции» за месяц вырос на +0.12%, с начала работы результат +15.25%. Индекс ММВБ за аналогичный период потерял -2.12%. На акциях работаем по стратегиям в формате «long-only», доходность в рамках ожиданий, портфель обгоняет индекс. Сейчас немного увеличили «плечи», ждем возобновления роста рынка и, соответственно, появления новых возможностей для заработка.

Результаты управления в марте 2017 года

Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.
★3
5 комментариев
куда нести деньги?
avatar
Какие доли портфелей в совокупном капитале?

avatar
Гольдфингер, примерно равные части
avatar
Serg_V, спасибо. Еще вопрос. Месячная доходность рассчитана от суммы на начало марта или от стартовой?
avatar
Гольдфингер, от стартовой
avatar

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW