Блог им. Voskoboy

Игра с не равными шансами

Потенциально прибыльная сделка: не факт, что цена заберет лимитку.
Потенциально убыточная заберет лимитку всегда.
Игра с не равными шансами.
18 комментариев
торгую только стопами
Пост бы по более написать и обосновать с вашей точке зрения, а так и дураку понятно, что вы ордера расставляете где попало.
avatar
Grad, а вы такой умный и знаете где ставить лимитники, завидую вам
Герман Саич, Я лимитными ордерами почти не пользуюсь, крайне редко, кроме стопов конечно. Тейк профит вообще не ставлю, вхожу и выхожу механически, но если ТС даёт сбой, то выхожу по тейк профиту.
avatar
Я и Вас плюсанул и Grad плюсанул, и противоречия тут нет. Вы подняли абсолютно правильный вопрос, можно сказать затрагивающий сердце трейдинга — управление рисками, если под ними понимать не только стоп лоссы.
    Чем в более «хорошем» месте лимитка, тем менее вероятна прибыльная сделка, так как риск и прибыль в трейдинге (как и в жизни) хорошо сбалансированны. Есть риск — есть награда, нет риска — нет награды.
    Но и коллега Grad правильно заметил, где попало лимитки не могут стоять. В частности, не могут они стоять в областях с т.н. «малым риском». Риск должен присутствовать, чтобы была награда, только надо его лучше оценивать. Для начала делить его на ценовой и вероятностный.
   Если Вы знаете, как это делается, мне, лично, просто любопытно, как себе это представляете. 
avatar
www.spebe.ru, я к сожалению, не знаю чем отличается ценовой риск от вероятностного…
avatar
Remarka, Если припарковать дорогую машину на бесплатной парковке под огромной сосулькой весной, совокупный риск  очень большой — и ущерб серьезный, и вероятность его получить — большая. Выгода — бесплатное парковочное место.
Если парковать эту же машину там же, но в лютый мороз, то ущерб большой, вероятность маленькая, выгода — та же. Если ущерб, помноженный на вероятность, ниже стоимости парковки, то парковаться можно.
avatar
avatar
www.spebe.ru, 
В частности, не могут они стоять в областях с т.н. «малым риском».

При использовании лимиток в областях с малым риском мы сталкиваемся ещё с одной переменной — вероятностью исполнения этой лимитки. А т.к. понятно, что уменьшение «малого риска» возможно при повышении дисбаланса ликвидности, то в итоге мы приходим к заключению, что если хотим иметь «малый риск» на входе, то необходимо использовать активные ордера.
avatar
XaMeJIeoH, и поэтому из набора определяемых торговой системой входов активные входы у меня в ренкинге на первом месте.
avatar

вероятностный риск я определяю процентом прибыльных сделок
примерно по этой формуле
smart-lab.ru/blog/mytrading/86914.php

avatar
Remarka, сделал иллюстрацию для разного класса систем:


Если в своей торговле избегать «толстых концов» (тильтов), при которых не спасёт ни один РМ, то результаты полученные по этому способу, с одной стороны, совпадают с интуитивным ощущением практики, а с другой, дают пищу для размышлений в области повышения эффективности систем и ответа на вопрос «надо ли её повышать»... 
avatar
XaMeJIeoH, добавил кривые доходности в рисках за месяц для полноты, так сказать, медитации ))





avatar

XaMeJIeoH, о, круто! Спасибо

(Для меня сейчас более чем актуально, лол)

avatar
Если задаться целью уйти от лимитного входа к активному, то изменится фундаментал, лежащий в основе сетапа и, соответственно, сам сетап и точка входа…
avatar
XaMeJIeoH, Наверно, это верно для внутридневной торговли.
avatar
Это лишь одна из многих особенностей неравенства, их намного больше
avatar

теги блога Remarka

....все тэги



UPDONW