Игра с не равными шансами
Потенциально прибыльная сделка: не факт, что цена заберет лимитку.
Потенциально убыточная заберет лимитку всегда.
Игра с не равными шансами.
70
Читайте на SMART-LAB:
РЭСК и Красноярскэнергосбыт. Отчет РСБУ. Сколько “золота” ждать РусГидро за 25г.?
Компания Рязаньэнергосбыт (сокр. РЭСК) опубликовала финансовый отчет за Q4 и за весь 2025г. по РСБУ: 👉Прибыль от продаж — 0,336 млрд...
Портфель ВДО (27,3% за 12 мес). В целевом плюсе
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Рынок ВДО восстанавливается. Или в среднем не...
В 2025 году Группа Ренессанс страхование увеличила объем страховых премий на 21% г/г
Опубликовали отчетность по Группе по МСФО за 2025 год. Подробные материалы вы найдете у нас на сайте в разделе «Инвесторам». В 12:00 начнется...
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ.
Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...
Чем в более «хорошем» месте лимитка, тем менее вероятна прибыльная сделка, так как риск и прибыль в трейдинге (как и в жизни) хорошо сбалансированны. Есть риск — есть награда, нет риска — нет награды.
Но и коллега Grad правильно заметил, где попало лимитки не могут стоять. В частности, не могут они стоять в областях с т.н. «малым риском». Риск должен присутствовать, чтобы была награда, только надо его лучше оценивать. Для начала делить его на ценовой и вероятностный.
Если Вы знаете, как это делается, мне, лично, просто любопытно, как себе это представляете.
Если парковать эту же машину там же, но в лютый мороз, то ущерб большой, вероятность маленькая, выгода — та же. Если ущерб, помноженный на вероятность, ниже стоимости парковки, то парковаться можно.
При использовании лимиток в областях с малым риском мы сталкиваемся ещё с одной переменной — вероятностью исполнения этой лимитки. А т.к. понятно, что уменьшение «малого риска» возможно при повышении дисбаланса ликвидности, то в итоге мы приходим к заключению, что если хотим иметь «малый риск» на входе, то необходимо использовать активные ордера.
вероятностный риск я определяю процентом прибыльных сделок
примерно по этой формуле
smart-lab.ru/blog/mytrading/86914.php
Если в своей торговле избегать «толстых концов» (тильтов), при которых не спасёт ни один РМ, то результаты полученные по этому способу, с одной стороны, совпадают с интуитивным ощущением практики, а с другой, дают пищу для размышлений в области повышения эффективности систем и ответа на вопрос «надо ли её повышать»...
XaMeJIeoH, о, круто! Спасибо
(Для меня сейчас более чем актуально, лол)