зависит от ваших потребностей и рисков, у меня потребность заработать много и быстро, моя ставка 100% в месяц, торгую на все плечо СИ и БР))) думаю делать 10% в месяц я могу и с закрытыми глазами))))) сегодня 8.5% сделал
Oleg Only Algo, я начинал на форексе, там слил три депо на 5000$ общее в 2013, плечи там конешно убийственные, на ФОРТСе не сливал депо, тут плечи самое то)))
Тимур К, кстати от рисков многое зависит. На все плечи получается выхлоп Шикарный теоретически. Сегодня у меня процентов 6-7 бы вышло Если на все плечи. А так только 3))
Тимур К, неужели так стабильно получается зарабатывать торгуя фьючерсами с максимальными плечами?
В чем секрет, как вы так стабильно обыгрываете других трейдеров? Ведь если вы сделали 100% к депо, то кто-то точно такое же депо потерял полностью… А если вы делаете 400% то соответственно точно так же вы разорили 4 трейдеров с таким же депо как у вас...
Олег Каширин, не так стабильно прям, но 500-1000% за год можно, я не обыгрываю других, тут не соревнования, я пытаюсь отобрать кусок сыра у большой крысы по имени кукл))) деньги на рынке каждый день перетекают от быков к медведям, это миллиарды, я же не у конкретного трейдера отбираю. Торгую без стопов, уровни поддержки и сопротивления, и каналы, все. нету тут граали.
Тимур К, да это понятно, что не у конкретного трейдера вы отбираете, но так условно можно представить, ведь во фьючерсах только деньги других спекулянтов, и больших(куклов) и маленьких… По сути ваш "+" это чей-то "-".
В любом случае очень здорово у вас выходит 500-1000% в год. Вот так просто каналы, уровни и без стопов?!
Надо попробывать, как лишние деньги появятся )))
Олег Каширин, почему вы так упрощенно посчитали?)) 100 к 1… Думаю там много отдали трейдеров, далеко не четыре))
На биржу деньги приносят миллионы рук, а распределяются среди нескольких)))
Dio, ну это же все условно, понятно, что кто-то торгует и на десятки миллионов, кто-то на 50 т. рублей… Я всегда считал, что спекулятивная торговля это игра одних трейдеров против других за минусом комиссии и надо быть действительно выдающимся человеком, чтобы всегда всех обыгрывать и стабильно зарабатывать этим. Это как гладиаторские бои, приходят новые, оттаскивают трупы, делят деньги друг друга.
Я покупаю только акции и облигации, тут все попроще, купил долю в бизнесе, компания развивается и ты вместе с ней богатеешь, даже если все падает в виду каких-то причин, все-равно будут дивы, хоть без штанов не останешься )))...
Но все-равно активные трейдеры которые по итогам года зарабатывают по 500% и более у меня вызывают восхищение… Крутые парни...
Меня многие могут переубеждать, но я считаю что на фьючерсах нормальная доходность это например 100 годовых. Это при интрадей торговле. При других подходах может быть 50% У скальперов вполне нормально иметь до 1000%. Беритц говорил, что для него вполне нормально делать около 1000п на контракт в день на РТС. сколько это процентов даже не берусь подсчитать)))
Charging Bull, Charging Bull, 100% в год при 3-4-10 миллионах норм, а ради 100-500тыщ шлак, если только вы не нищий которому 20 лет. Проще в Москве работать и не знать что такое трейдинг от греха подальше
Charging Bull, Вы верите в эти сказки, человека уже можно на лжы поймать, если читать грамотно и внимательно его коменты.
В начале он купил квартиру и машину, а позже выясняется у него 100-500 тысяч. И вы верите таким ребятам 1000% в год, да он и 20% не не делает. Фантазёр)))
Charging Bull, 1000 пунктов по фртс легко было делать до 2011… Сейчас он мертвец По сравнению с периодом 2006-2011 годами… У меня средняя была в месяц 12500 пунктов в месяц, в год получалось соотвтетвенно больше 100к пунктов в год… После 2012 она понизилась до 2500 в месяц… Сейчас он просто никуда не годится..((, жаль…
Год первый — 10000 %
Год второй — 5000 %
Год третий — 1000 %
Год четвертый — 500 %
Год пятый — 100 %
Год шестой — 0 %
Год седьмой — 20 %
Год восьмой — 21 %
Год девятый — 22 %
и т.д.
Щас вам тут набежит сказочников. Топовые хэдж-фонды с адекватными рисками делают в валюте 15-20% более-менее стабильно (а последние годы — и 10+% хорошо). Если вы не топовый (по мировым меркам) фонд — наверное 10% в валюте — это отлично.
В рублях, учитывая что 10% можно заработать в банках/облигах — наверное 20-25% хороший результат, если стабильно.
Как-то так. Я начинаю встречать инвесторов, которые 5% в валюте стабильно — считают нормальным результатом.
Сказочников просьба не слушать. «100%» там, «все плечи». Они, конечно, со своими плечами, в конкретно взятый год могут быть чемпионы — но каждый год новые, а старые чемпионы со 100+% куда-то пропадают (по причине слива депо, ясен пень). С плечами под завязку 2014-й никто пережить был не должен (только если случайно повезло — торговали моментум => стояли в правильном направлении).
NB: когда я говорю «стабильно» — имеются в виду 2 вещи:
— умеренная максимальная просадка. Например, что-нибудь в районе 10%-15%. Предполагается, что это в 2008-м
— нет длинных периодов андерперформанса. Лосевые года могут быть (напр., 2008), но это должно быть кризисное исключение.
PS. Ну и мы говорим про управление капиталом среднестатистического риск-averse инвестора, разумеется. Если вы способны пересиживать просадки и риск-менеджмент нормальный (т.е. вы уверены, что не продолбаете счет) — можно, конечно, наращивать плечо и удваивать все предыдущие цифры.
MadQuant, стабильно 15-20% со 100 млн долларов?)))) это вам не с 100-500к рублей на все плечо торговать и делать от 100%, если у тебя нет мозгов торговать на все плечо, нефиг наезжать на тех у кого это получается… тем более чтобы заработать те же 8% за день по Si, достаточно взять 300п с копейками.
Тимур К, я управляю суммами как раз ближе по масштабам к $100 млн, чем к 100-500к рублей, так что за своими мозгами и базаром следи, я со своими разберусь. Вот когда через 1 экономический цикл (8 лет) расскажешь, как наторговал на все плечо — тогда и поговорим, а так — неинтересно.
MadQuant, моя цель заработать денег по быстрому на норм тренде, а не 8 лет колбасить каждый день на все плечо. сомневаюсь что у тебя 100млн в управлении, ты там максимум таришь на 100к$ ))) фантазер, стомилионов у него в управлении, да ты кукл получается?
Тимур К, «там я тарю» — это где? Я, если что, торгую фьючами на CME, и даже не я, а робот. И я не говорил про 100 млн, я говорил про то, что мои суммы ближе к $100млн, нежели к 100-500к деревянных
Тимур К, не, может так получится ( рынок сузился, вола понизилась и ряд других факторов), что величина понизится с 300 например до 200, это не страшно, только доходность немного поНикитич, главное вовремя это понять, если у вас ТС заточена на 300, и перестроитльсЯ .
Александр Бурков, я посмотрю, коллега!) Но у каждого, как вы понимаете все индивидуально, хоть и трудимся на одном поле..)) у меня были такие моменты, лаг составляЛ до двух, трёх месяцев, потом я стал чуточку сообразительней ))) и подключил по другим счётам параллельные ТС..)
Сумрак, имхо, опционы — это бонд в спокойном рынке, и бензопила на вашей шее в неспокойном (если мы говорим про продажу волатильности). Покажите мне хоть одного опционщика, торгующего хотя бы лет 10 (т.е. торговавшего и в 2008-м), и аннуализировавших за это время хотя бы 10% годовых (в валюте, ессно) с адекватной просадкой (в пределах 20%, скажем). Думаю, таких немного наберется, если вообще наберутся.
Так что лучше стоками торговать — перформанс по сути коррелированный, но с гораздо более приятным риск-профилем.
MadQuant, Это не совсем верно.На американском рынке есть разные активы, мне больше нравятся эти-сиплый, товары,30-летки.И такое разнообразие позволяет время от времени менять инструмент и использовать выросшую волатильность для продажи дальних опционов.К тому же объемы там огромные и это позволяет свободно оперировать большими суммами, если они есть конечно же.
Сумрак, кто такой Victor Niederhoffer знаете? Погуглите, если что) Он делал ровно то же самое, и обнулялся в каждый кризис (1997, 2008).
Новый «совершенно неожиданный» крэш (чисто статистически) должен быть уже скоро, и хорошо, чтобы Вы представляли, что случается с проданными путами (а раз дальними — видимо, еще и с хорошим плечом).
Сумрак, вы знаете товары, которые никогда не крэшатся? Если да — расскажите, я реально не в курсе. Понятно, что коммоды не крэшатся когда крэшатся стоки — они делают это в какое-то другое время (как нефть не так давно). Это, тем не менее, не отменяет того факта, что по ним придется рано или поздно страховочку-то платить.
MadQuant, вообще-то вы уж должны знать о низковолатильных сое и кукурузе и по ним обычно волатильность возрастает в июне, при чем они достаточно ликвидны, а значит можно ими тоговать с хорошими объемами и более-менее прогнозируемо
как раз дальняя продажа к ним подходит, правда доходность не очень большая будет при этом
также есть нефть и газ-они также позволяют заработать, но стратегия по ним конечно же нужна спредовая-это позволить застраховаться от ценового скачка в неблагоприятную сторону.
Сумрак, а при чем здесь уровень волатильности? При низкой волатильности и премия с путов мизерная, т.е. позу надо больше держать. На путах сливают не во время волатильности, а во время крэша — т.е. когда цена ходит вниз на несколько десятков этих самых сигм, и даже скинуть позу не успеваешь. И ликвидность здесь вовсе ни при чем — нефть вон очень ликвидна, но были эпизоды и когда на 20% в день ходила (так же как СнП).
Это, конечно, хорошо, что вы продаете волатильность на хаях, но это не отменяет того факта, что рано или поздно по путам придется платить, много платить.
MadQuant, у товаров как раз колы стоят дороже путов обычно, я ведь уже писал, что низковолатильные соя и кукуруза кроме как с мая по конец июня не скачут сильно и значит можно это использовать в торговле
также я писал, что можно выбирать чем торговать и значит можно дождаться в позиции на одном активе когда появится интересная ситуация в другом активе-это бывает помогает избегать бесполезной траты времени и спокойно дожидаться хорошего входа в сделку
MadQuant, пока история в 2 года, но мы над этим работаем :)
Сейчас уже вопрос не в прибыльности, а в максимизации profit/loss.
По нашим расчетам, сможем выйти на 50/10, но в реале такую штуку пока не тестили. Самим с трудом верится, что это возможно.
MadQuant, если ты например интрадейщик или скальпер, то не пойму какой стороной тут может коснуться кризис шмизис? по несколько раз в день может меняться направление торговли ведь. Зарабатываешь и в боковике и в тренде и вообще пофиг что сейчас на рынке)) поэтому странно интрадейщику слышать про 25% в год, это цели на месяц у многих из активных трейдеров
Charging Bull, я и не говорил про интрадейщиков — понятно, что на 3 коп. можно и 10000% сделать. Но там нормальными объемами и не поторгуешь — я все-таки говорил про нормальный капитал (несколько $млн или десятков млн)
на фьючах и опционах не сколько. Ими хеджируются. Нормальные люди у которых есть бабки пользуются ими только для хеджа. Хорошая доходность 15-25% с реинвестированием через 10 лет озолотитесь. Средний возраст инвестора 30-35 лет, для инвестирования с горизонтом 20 лет норм.
— Доктор, мне 70, и я уже не могу...
— Батенька, так в таком возрасте это норма.
— Но моему соседу 72, и он говорит, что ещё может.
— Ну так и вы говорите!
Уровень доходности напрямую связан с уровнем риска. Соответственно, нужно брать на себя такие риски, чтобы торговать было относительно комфортно и от входа/выхода в/из сделки не становилось тошно. Доходность полученная при этом уровне риска и будет считаться нормальной для конкретного трейдера. А все остальное это стереотипы, не более…
Сколько в год должна быть доходность в %, чтобы считалось нормой.
Норма — это на дистанции в 20+ лет не просрать индексу :) Из известных это пока удаётся разве что Баффету, и то последние лет 10 он уже сдаёт, уменьшая свою среднюю.
Хедж-фонды практически никогда не обходят индекс в долгосроке. Есть редкие исключения хорошего выстрела доходности, но результаты не повторяются в последующие годы (=повезло). Погуглите пари Баффета или полистайте книги Богла, там много про фонды и доходности.
Месячная доходность индекса ММВБ с 1998 года — примерно 1,2%, при этом среднее квадратическое отклонение — примерно 11,5%. Можно ориентироваться на эти цифры. На срочном рынке — зависит от плечей плюс контанго и бэквардация.
1,5 года управляю счетом в Interactive Brokers, торгую акциями и опционами
на смарт-лабе каждые полгода публикую результаты и отвечаю на вопросы (скоро будет новый выпуск)
Итого с 01.10.2015 по 29.03.2017 +248,77%
Владелец счета доволен, ну и я доволен.
Quant-Invest, ну тогда вам надо хедж-фонд открывать, те могут вообще не показывать клиентам операции, но чтобы он работал хотя бы в 0 по административным расходам, то надо в управление около 20 млн $
V.Kompani, Работаем в этом направлении… расходы там от 100000, так что вопрос только в прибыльности стратегий, для хорошей доходности можно и меньшие суммы…
Рекомендую учитывать волотильность рынка. Я считаю на ФР нормально 20-30, хорошим результат 30-40, а все что выше 40% отлично, это если брать средний за 4-5 лет. Наверное правильнее считать циклами включающими хотя бы один кризис и последующий из него выход.
Не правильно поставленный вопрос. 1. Нормальная доходность — это та, которую вы можете дать. Если вы не можете дать доходность, значит, какая разница какая доходность будет нормальной.
2. Существует риск, который тоже важен. Например, для меня подходит риск 34% при доходности в 1000% за год. А если риск меньше 10%, то и доходность 100-300% за год. При доходности менее 50% риск 1-5%.
Нормальная доходность на фин.рынках это отсутствие убытка в конце каждого года+ если в течении 10-15 лет средняя годовая доходность составляет 20-30 % годовых, то это профессиональный подход к управлению активами, но если на протяжении 10-15 лет средняя доходность более 50% годовых, то смело можно говорить, что вашими активами управляет ГУРУ!
Искал как-то неск лет назад для себя ответ на этот вопрос, как часть системы. В режиме — а нахуа оно вообще надо вотэтовсё. Решение нашёл такое для себя — кратно (2-3 раза) обогнять банковский депозит в сбере, при этом не менее инфляции + % банковского депозита. Как не считал, результат крутится вокруг 20%. Принял, что 20% — это уровень, при котором имеет смысл трать время, всё что больше 20% — хорошо, повезло, бывает и т.д., т.е., например, доходность в 40% за год принимаю, но не ставлю как цель в расчётах рисков и сроков удержания. Для меня такой подход привнёс спокойствие и отсутствие жадности, выражающееся в стремлении и готовности к повышенным рискам.
Риски заложены, в зависимости от бумаги, от 0,5% до 2% на вход.
Отсюда и требования к депо. При малых суммах доходность вообще не имеет практического значения. Если гоняется 100 тыс, например, то даже доходность в 100% годовых — это слёзы.
Сборище сказочников и мечтателей)) Особенно умиляют кадры которые хотят 50-100% при риске 1-5%. Нормальная доходность на рынке на существенных деньгах это 30-40% в год с горизонтом хотя бы лет 5-10. Если вы можете так торговать то вы априори гений. Любые сказки про 100-300% в год это сказки лузеров которым просто повезло)) В казино тоже некоторым везет но это не значит что там можно систематически зарабатывать)) Можно сделать 100% в год на свои 300-500тысяч, но это будет разовый успех, на больших суммах и сроках повторить это вы не сможете, либо сольетесь, либо ваша доходность упадет до указанных 30-40% годовых. Что касается вопроса ТС, то на акциях реально делать 20-40% (в зависимости от года), на опционах все зависит от того что вы делаете ваш стиль работы. В целом 50-100% в год на опционах делать можно, НО риски вырастают СИЛЬНО. При доходности 50-100% в год, риск просадок 20-50%. Конечно может сильно повезти и вы можете заработать и 300% и 500% на опционах, НО это РАЗОВАЯ ИСТОРИЯ, минимум трейдинга МАКСИМУМ ВЕЗЕНИЯ. Про фьючи нет смысла вообще обсуждать, один из самых сложных видов торговли, заработать нормальные деньги способны единицы, остальным прямая дорога в слив. Тем кто верит наивным сказочникам про 100-200% в год на фьючах, хочется сказать что лох — это судьба.
У всех своя формула! Моя прибыль от инвестиций обгоняет реальную инфляцию в стране где я живу и еще важно что прибыль выше платежей по кредитам на протяжении всего времени — выходит что я вполне доволен результатом сидя большую часть времени на заборе и наблюдая за лучшим моментом входа в рынок! Хотя многие посчитают 4% годовых ерундовым показателем!
В чем секрет, как вы так стабильно обыгрываете других трейдеров? Ведь если вы сделали 100% к депо, то кто-то точно такое же депо потерял полностью… А если вы делаете 400% то соответственно точно так же вы разорили 4 трейдеров с таким же депо как у вас...
В любом случае очень здорово у вас выходит 500-1000% в год. Вот так просто каналы, уровни и без стопов?!
Надо попробывать, как лишние деньги появятся )))
На биржу деньги приносят миллионы рук, а распределяются среди нескольких)))
Я покупаю только акции и облигации, тут все попроще, купил долю в бизнесе, компания развивается и ты вместе с ней богатеешь, даже если все падает в виду каких-то причин, все-равно будут дивы, хоть без штанов не останешься )))...
Но все-равно активные трейдеры которые по итогам года зарабатывают по 500% и более у меня вызывают восхищение… Крутые парни...
В начале он купил квартиру и машину, а позже выясняется у него 100-500 тысяч. И вы верите таким ребятам 1000% в год, да он и 20% не не делает. Фантазёр)))
Год второй — 5000 %
Год третий — 1000 %
Год четвертый — 500 %
Год пятый — 100 %
Год шестой — 0 %
Год седьмой — 20 %
Год восьмой — 21 %
Год девятый — 22 %
и т.д.
Щас вам тут набежит сказочников. Топовые хэдж-фонды с адекватными рисками делают в валюте 15-20% более-менее стабильно (а последние годы — и 10+% хорошо). Если вы не топовый (по мировым меркам) фонд — наверное 10% в валюте — это отлично.
В рублях, учитывая что 10% можно заработать в банках/облигах — наверное 20-25% хороший результат, если стабильно.
Как-то так. Я начинаю встречать инвесторов, которые 5% в валюте стабильно — считают нормальным результатом.
Сказочников просьба не слушать. «100%» там, «все плечи». Они, конечно, со своими плечами, в конкретно взятый год могут быть чемпионы — но каждый год новые, а старые чемпионы со 100+% куда-то пропадают (по причине слива депо, ясен пень). С плечами под завязку 2014-й никто пережить был не должен (только если случайно повезло — торговали моментум => стояли в правильном направлении).
NB: когда я говорю «стабильно» — имеются в виду 2 вещи:
— умеренная максимальная просадка. Например, что-нибудь в районе 10%-15%. Предполагается, что это в 2008-м
— нет длинных периодов андерперформанса. Лосевые года могут быть (напр., 2008), но это должно быть кризисное исключение.
PS. Ну и мы говорим про управление капиталом среднестатистического риск-averse инвестора, разумеется. Если вы способны пересиживать просадки и риск-менеджмент нормальный (т.е. вы уверены, что не продолбаете счет) — можно, конечно, наращивать плечо и удваивать все предыдущие цифры.
комп.
Какое вкусное наваристое молодое мясо нам готовит Тимур. Просто ням-ням.
Так что лучше стоками торговать — перформанс по сути коррелированный, но с гораздо более приятным риск-профилем.
Новый «совершенно неожиданный» крэш (чисто статистически) должен быть уже скоро, и хорошо, чтобы Вы представляли, что случается с проданными путами (а раз дальними — видимо, еще и с хорошим плечом).
как раз дальняя продажа к ним подходит, правда доходность не очень большая будет при этом
также есть нефть и газ-они также позволяют заработать, но стратегия по ним конечно же нужна спредовая-это позволить застраховаться от ценового скачка в неблагоприятную сторону.
Это, конечно, хорошо, что вы продаете волатильность на хаях, но это не отменяет того факта, что рано или поздно по путам придется платить, много платить.
также я писал, что можно выбирать чем торговать и значит можно дождаться в позиции на одном активе когда появится интересная ситуация в другом активе-это бывает помогает избегать бесполезной траты времени и спокойно дожидаться хорошего входа в сделку
Сейчас уже вопрос не в прибыльности, а в максимизации profit/loss.
По нашим расчетам, сможем выйти на 50/10, но в реале такую штуку пока не тестили. Самим с трудом верится, что это возможно.
Отпишитесь еще через пару-тройку лет как дела — мне реально любопытно =)
— Доктор, мне 70, и я уже не могу...
— Батенька, так в таком возрасте это норма.
— Но моему соседу 72, и он говорит, что ещё может.
— Ну так и вы говорите!
Хедж-фонды практически никогда не обходят индекс в долгосроке. Есть редкие исключения хорошего выстрела доходности, но результаты не повторяются в последующие годы (=повезло). Погуглите пари Баффета или полистайте книги Богла, там много про фонды и доходности.
С 1000 рублей и 100% в месяц мало! Но с 1млн 10% уже нормально.
Все дело в сумме.
Трейдеры бля)))
1,5 года управляю счетом в Interactive Brokers, торгую акциями и опционами
на смарт-лабе каждые полгода публикую результаты и отвечаю на вопросы (скоро будет новый выпуск)
Итого с 01.10.2015 по 29.03.2017 +248,77%
Владелец счета доволен, ну и я доволен.
Devs, результаты прошлых периодов не гарантируют результаты будущих периодов.
Вы думаете 1,5 года назад я предполагал такую доходность портфеля?
Quant-Invest, 1. клиенты должны иметь portfolio margin счет в IB, там минималка 110 тыс. $
2. Они подвязывают счет под мой аккаунт advisor
3. Они имеют полный доступ к отчетности и фактически видят все операции
2. Существует риск, который тоже важен. Например, для меня подходит риск 34% при доходности в 1000% за год. А если риск меньше 10%, то и доходность 100-300% за год. При доходности менее 50% риск 1-5%.
Риски заложены, в зависимости от бумаги, от 0,5% до 2% на вход.
Отсюда и требования к депо. При малых суммах доходность вообще не имеет практического значения. Если гоняется 100 тыс, например, то даже доходность в 100% годовых — это слёзы.