SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BALLI
какая доходность за год считается нормальной?
- 30 марта 2017, 00:39
- |
Сколько в год должна быть доходность в %, чтобы считалось нормой.
На акциях 25% это хороший результат.
Сколько на фьючах и сколько на опционах?
На акциях 25% это хороший результат.
Сколько на фьючах и сколько на опционах?
461 |
Читайте на SMART-LAB:
Интервью с СЗА: новый выпуск, ситуация в отрасли и планы компании
Обсудили с директором ПКО «СЗА» Константином Панфиловым: 🔹Тенденции на рынке ПКО, результаты компании, основные итоги 2025 года....
12:29
Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?
После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил...
10:29
В чем секрет, как вы так стабильно обыгрываете других трейдеров? Ведь если вы сделали 100% к депо, то кто-то точно такое же депо потерял полностью… А если вы делаете 400% то соответственно точно так же вы разорили 4 трейдеров с таким же депо как у вас...
В любом случае очень здорово у вас выходит 500-1000% в год. Вот так просто каналы, уровни и без стопов?!
Надо попробывать, как лишние деньги появятся )))
На биржу деньги приносят миллионы рук, а распределяются среди нескольких)))
Я покупаю только акции и облигации, тут все попроще, купил долю в бизнесе, компания развивается и ты вместе с ней богатеешь, даже если все падает в виду каких-то причин, все-равно будут дивы, хоть без штанов не останешься )))...
Но все-равно активные трейдеры которые по итогам года зарабатывают по 500% и более у меня вызывают восхищение… Крутые парни...
В начале он купил квартиру и машину, а позже выясняется у него 100-500 тысяч. И вы верите таким ребятам 1000% в год, да он и 20% не не делает. Фантазёр)))
Год второй — 5000 %
Год третий — 1000 %
Год четвертый — 500 %
Год пятый — 100 %
Год шестой — 0 %
Год седьмой — 20 %
Год восьмой — 21 %
Год девятый — 22 %
и т.д.
Щас вам тут набежит сказочников. Топовые хэдж-фонды с адекватными рисками делают в валюте 15-20% более-менее стабильно (а последние годы — и 10+% хорошо). Если вы не топовый (по мировым меркам) фонд — наверное 10% в валюте — это отлично.
В рублях, учитывая что 10% можно заработать в банках/облигах — наверное 20-25% хороший результат, если стабильно.
Как-то так. Я начинаю встречать инвесторов, которые 5% в валюте стабильно — считают нормальным результатом.
Сказочников просьба не слушать. «100%» там, «все плечи». Они, конечно, со своими плечами, в конкретно взятый год могут быть чемпионы — но каждый год новые, а старые чемпионы со 100+% куда-то пропадают (по причине слива депо, ясен пень). С плечами под завязку 2014-й никто пережить был не должен (только если случайно повезло — торговали моментум => стояли в правильном направлении).
NB: когда я говорю «стабильно» — имеются в виду 2 вещи:
— умеренная максимальная просадка. Например, что-нибудь в районе 10%-15%. Предполагается, что это в 2008-м
— нет длинных периодов андерперформанса. Лосевые года могут быть (напр., 2008), но это должно быть кризисное исключение.
PS. Ну и мы говорим про управление капиталом среднестатистического риск-averse инвестора, разумеется. Если вы способны пересиживать просадки и риск-менеджмент нормальный (т.е. вы уверены, что не продолбаете счет) — можно, конечно, наращивать плечо и удваивать все предыдущие цифры.
комп.
Какое вкусное наваристое молодое мясо нам готовит Тимур. Просто ням-ням.
Так что лучше стоками торговать — перформанс по сути коррелированный, но с гораздо более приятным риск-профилем.
Новый «совершенно неожиданный» крэш (чисто статистически) должен быть уже скоро, и хорошо, чтобы Вы представляли, что случается с проданными путами (а раз дальними — видимо, еще и с хорошим плечом).
как раз дальняя продажа к ним подходит, правда доходность не очень большая будет при этом
также есть нефть и газ-они также позволяют заработать, но стратегия по ним конечно же нужна спредовая-это позволить застраховаться от ценового скачка в неблагоприятную сторону.
Это, конечно, хорошо, что вы продаете волатильность на хаях, но это не отменяет того факта, что рано или поздно по путам придется платить, много платить.
также я писал, что можно выбирать чем торговать и значит можно дождаться в позиции на одном активе когда появится интересная ситуация в другом активе-это бывает помогает избегать бесполезной траты времени и спокойно дожидаться хорошего входа в сделку
Сейчас уже вопрос не в прибыльности, а в максимизации profit/loss.
По нашим расчетам, сможем выйти на 50/10, но в реале такую штуку пока не тестили. Самим с трудом верится, что это возможно.
Отпишитесь еще через пару-тройку лет как дела — мне реально любопытно =)
— Доктор, мне 70, и я уже не могу...
— Батенька, так в таком возрасте это норма.
— Но моему соседу 72, и он говорит, что ещё может.
— Ну так и вы говорите!
Хедж-фонды практически никогда не обходят индекс в долгосроке. Есть редкие исключения хорошего выстрела доходности, но результаты не повторяются в последующие годы (=повезло). Погуглите пари Баффета или полистайте книги Богла, там много про фонды и доходности.
С 1000 рублей и 100% в месяц мало! Но с 1млн 10% уже нормально.
Все дело в сумме.
Трейдеры бля)))
1,5 года управляю счетом в Interactive Brokers, торгую акциями и опционами
на смарт-лабе каждые полгода публикую результаты и отвечаю на вопросы (скоро будет новый выпуск)
Итого с 01.10.2015 по 29.03.2017 +248,77%
Владелец счета доволен, ну и я доволен.
Devs, результаты прошлых периодов не гарантируют результаты будущих периодов.
Вы думаете 1,5 года назад я предполагал такую доходность портфеля?
Quant-Invest, 1. клиенты должны иметь portfolio margin счет в IB, там минималка 110 тыс. $
2. Они подвязывают счет под мой аккаунт advisor
3. Они имеют полный доступ к отчетности и фактически видят все операции
2. Существует риск, который тоже важен. Например, для меня подходит риск 34% при доходности в 1000% за год. А если риск меньше 10%, то и доходность 100-300% за год. При доходности менее 50% риск 1-5%.
Риски заложены, в зависимости от бумаги, от 0,5% до 2% на вход.
Отсюда и требования к депо. При малых суммах доходность вообще не имеет практического значения. Если гоняется 100 тыс, например, то даже доходность в 100% годовых — это слёзы.