Блог им. DmitriyBrabus

Кривизна улыбки волатильности

Всем привет, продолжаю изучать опционы, и дошел я до улыбки волатильности. Вопрос вот в чем, на индексах или акциях опционы ниже центрального страйка имею всегда большую волатильность, чем те которые выше центрально страйка. Например цена БА 100000. Волатильность на страйке 95000 допустим 30, а на страйке 105000 28. Есть ли способы нейтралить это позицию и класть 2 волы в карман??
★1
2 комментария
Есть, если очень постараться. Риск реверсал называется — дорогое продать, дешевое купить, дельту сровнять (не по БШ а «правильно»), позицией управлять. Только это не кривизна, а наклон. Кривизной логичнее обозвать вторую производную улыбки по страйку, а не первую
avatar
Привет  !!! выложил бы предварительный профиль позиции — мы  бы  обсудили — а  так  ДА конечно можно продаешь большую волу  - покупаешь  большую — хеджишь — но улыбка динамична и ты будешь двигаться по ней — на графике виднее по  моему
avatar

теги блога Дмитрий

....все тэги



UPDONW