Блог им. SeledkaTrading

Рыночный вопрос для компетентных людей

Не для кого не секрет, что на рынке forts происходит просто трансляция котировок brent с мировых рынков, и что у нас на рынке нет какого то внутреннего баланса в нефти. Позиции открываются людьми об заявки маркетмейкеров, которые себя хеджируют на других рынках. Вопрос следующий: получается, что в принципе у нас можно открыть практически любую позицию лимитной заявкой без просадки общемировых котировок? Либо заявка допустим на 100 тысяч контрактов будет перехеджирована, что повлияет на мировую цену и цена изменится? Кто разбирается в данном вопросе мог бы поделиться размышлениями со мной на эту тему? Всех заранее благодарю за ответ. 
11 комментариев
Повлияет, изменится. 
Если встанет заявка на 100к контрактов, то скорее всего цена брента на фортс встанет, пока ее не расхватают. Это будет рай для арбитража. А так как таких арбитражеров у нас мало, то может стоять и долго, что можно и руками даже сработать.

Такое же случается в двух фьючах наших: mix и mxi. Бывает огромная заявка встанет в старшем фьюче, он стоит, когда индекс и младший идут  дальше.
avatar
Забыл добавить. Повлияет ли на цену или нет. Есть арбитраж одноногий, есть двуногий. Двуногий, это как вы говорите — перехеджироваться на другом рынке. И в теории, конечно может повлиять. 
Если одноногий, без, как вы говорите перехеджирования, то не повлияет.
Так же сарбитражить можно внутри фортс… ну например сразу перекрываться в следующем фьюче. Тогда тоже не повлияет.
avatar
Андрей К, Спасибо за развернутый ответ!)
avatar
Такие заявки вряд ли в стакан поставят, по телефону с брокером перетрут и вуаля.
avatar
Азат Туктаров,  в прошлую пятницу, вечером, случайно увидел, стояла заявка (в диапазоне 5 пунктов) в сумме на 146 тысяч контров, не факт конечно, что не обманка, но человек даже цену переставлял ниже, вполне вероятно хотел зайти в сделку. 
avatar
Если бы просто транслировались котировки, то тогда графики были бы идентичны. А на фортсе не только 5-ти минутки, но даже часовые свечи порой выглядят по другому…
Анатолий Батухин, но там разница 1-2 пункта обычно, а так полная трансляция, если не считать моментов нашего клиринга)
avatar
ну т.к. ICE-овый брент тоже расчетный, там тоже "нет внутреннего баланса в нефти".

лимиткой будет открыться достаточно тяжело (у нас) на 100k, как раз потому, что на нашем рынке мейкерами реплицируются общемировые котировки, и они (что хар-но для коммодов) — относ. более волатильны.
соответсвенно, на объемы порядка сотен тыс. нашего брента практикуется открытие  мимо стакана (по договоренности с котирующими эти контракты мейкерами)

ну и надо понимать, что сайз контракта в лондоне в 100р. больше, поэтому если кто-то практикует «перекрываться инструментами там» это будет сделать несоизмеримо проще, чем местными инструментами, исчо и ГО меньше, только комиссионная составляющая транзакционки выше
avatar
flextrader, благодарю за четкий, понятный ответ!
avatar

теги блога SeledkaTrading

....все тэги



UPDONW