Блог им. PavelDeryabin

Приближение всплеска волатильности. VXX

Давно уже не было всплесков волатильности в США, приход Трампа вроде бы все успокоил, но, глянув на котировки золота, перекупленного S&P500, и на общее состояние рынка, я подумал о том, что покупка ETF на волатильность в США вполне интересная идея.
Стоит он не дорого. Экстремальный TVIX пока открывать рано.

VXX etf


Ставки ФРС остаются низкими, я пока не услышал намеков, что кто то хочет поменять Йеллен на посту председателя ФРС. В Европе растут центробежные силы, союз стран основателей с дотационной восточной европой оказался нежизнеспособным.
Но я думаю, только 2 страны сейчас могут привести к началу кризиса, финансовой неразберихе, пока в США и Китае все в порядке, ждать полномасштабного падения не стоит.
Текущий сигнал на покупку волатильности носит по моему мнению спекулятивный и чисто циклический характер.

4 комментария
Osen, снял с языка прямо) Ролл кост около 30-40% годовых в зависимости от наклона кривой, это ОЧЕНЬ много. Самое обидное, что при низких значениях спота ничего особо не сделаешь — кривая очень крутая и слишком много приходится платить за time value, а комиссия в опционах значимая. В общем, no free lunch…
avatar
karman, слушайте, со дня на день в сша будет всплеск волы на корекции 5-10%. Что мешает купить инстурмент на неделю? потери равны 40% разделить на 54 недели.
 
avatar

теги блога Павел Дерябин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн