Блог им. DGolyatin

Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

Скажу сразу: «Я не претендую на 100% экспертность». Все ниже сказанное лично мое мнение.

1) Делаем простой алгоритм, буквально пара индикаторов и все. На скриншоте не мой алгоритм. 
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.



2) Запускаю оптимизацию. Я сразу запускаю на одном инструменте сразу на нескольких ТФ: 5, 10, 15, 20 и 30 минут. Полученные данные выгружаем в эксель. Определяем параметры ТС, на которые мы будем ориентироваться в момент выбора показателей.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.



Пока идет оптимизация, на результаты выставляю фильтры.

Минимальные требования торговых роботов.
— Прибыль более: от 40 000 рублей 
— Доход за год более 80% 
— Минимальная просадка не более 10% 
— Процент выигрышных сделок: бОлее 40% 
— Профит фактор: более 1,3 
— Фактор восстановления: более 7 
— Коф. выигрыша: более 1.5 в идеале более 2.
— Стоп не более 500 пунктов и он одинаковый как для шорта так и для лонга 
— Быстрее включается трейлинг 

Дополнительно: 
— Количество положительных сделок бОльше или равно количеству отрицательных 
— Гладкость эквита

3) В экселе упорядочиваем значение профита по убыванию и отмечаем их цветом.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

4) Тоже самое делаем по другим из 6 параметров
а) Профит
б) Процент убыточных сделок
в) Процент выйграшных сделок
г) Профит фактор
д) Фактор посставновления
е) Коэф. выигрыша
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.


5) В результате получаем раскрашенную таблицу с пересекающимися областями.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

6) Получаем перекрестные области подходящие по всем параметрам. Области надо упорядочить, так, что бы сверху показывались только те области, которые подходят под все параметры.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

7) Все области упорядочиваем по цветам.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

8) В результате получаем упорядоченные области, которые можно анализировать. Далее уже смотрите сами. Есть много вариаций как обработать полученные данные. Начиная от выявления среднего значения и заканчивая отсмотром каждого прогона в ТСЛабе.
Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.


И как говорят ютуберы: Ставьте лайки(+), подписывайтесь на мой блог, далее будет много интересного. :)
★7
несколько первых картинок не увеличить 
avatar

Igr

вся проблема в том… что анализ идет на истории-)
а по факту… каждый вход в сделку является давлением на рынок, чего нет на  истории(нет обратной реакции)
avatar

xxxxx

xxxxx, ну если брать ликвидные акции и не кидать 10 лямов в рынок сразу то думается это не значительное давление

 

avatar

Igr

Igr, один Igr нет… а если нас много в моменте-)
avatar

xxxxx

xxxxx, ну так в истории то учтены почти все кроме тебя)
avatar

Igr

Igr, ага… все верно-)
там нет меня, тебя, его и еще тыщи входов...

а в реале… мы все нарисовались по сигналу в моменте, ибо даж ребенок может повторить историю по картинке… а тут оп и натянули!
avatar

xxxxx

а если сделать сложный алгоритм, тогда результаты будут ещё лучше
avatar

Daytrader

DayTraderClub, чем сложнее алгоритм, тем больше вероятности что он рано или поздно сломается
avatar

Мышкин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW