Алготрейдинг. Способ отбора работающих параметров с примерами.

Скажу сразу: «Я не претендую на 100% экспертность». Все ниже сказанное лично мое мнение.

1) Делаем простой алгоритм, буквально пара индикаторов и все. На скриншоте не мой алгоритм. 




2) Запускаю оптимизацию. Я сразу запускаю на одном инструменте сразу на нескольких ТФ: 5, 10, 15, 20 и 30 минут. Полученные данные выгружаем в эксель. Определяем параметры ТС, на которые мы будем ориентироваться в момент выбора показателей.




Пока идет оптимизация, на результаты выставляю фильтры.

Минимальные требования торговых роботов.
— Прибыль более: от 40 000 рублей 
— Доход за год более 80% 
— Минимальная просадка не более 10% 
— Процент выигрышных сделок: бОлее 40% 
— Профит фактор: более 1,3 
— Фактор восстановления: более 7 
— Коф. выигрыша: более 1.5 в идеале более 2.
— Стоп не более 500 пунктов и он одинаковый как для шорта так и для лонга 
— Быстрее включается трейлинг 

Дополнительно: 
— Количество положительных сделок бОльше или равно количеству отрицательных 
— Гладкость эквита

3) В экселе упорядочиваем значение профита по убыванию и отмечаем их цветом.


4) Тоже самое делаем по другим из 6 параметров
а) Профит
б) Процент убыточных сделок
в) Процент выйграшных сделок
г) Профит фактор
д) Фактор посставновления
е) Коэф. выигрыша



5) В результате получаем раскрашенную таблицу с пересекающимися областями.


6) Получаем перекрестные области подходящие по всем параметрам. Области надо упорядочить, так, что бы сверху показывались только те области, которые подходят под все параметры.


7) Все области упорядочиваем по цветам.


8) В результате получаем упорядоченные области, которые можно анализировать. Далее уже смотрите сами. Есть много вариаций как обработать полученные данные. Начиная от выявления среднего значения и заканчивая отсмотром каждого прогона в ТСЛабе.



И как говорят ютуберы: Ставьте лайки(+), подписывайтесь на мой блог, далее будет много интересного. :)