<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

Волатильность и Размер позы

 

Где смотреть этот индекс подскажите?
avatar

STRELOK

я сам считаю, да любую волатильность посчитайте или даже RTSVX посмотрите, картина пратически одинаковая.
avatar

VitalosHF

Волатильность(например ATR) высокая, когда высокие свечки. Обычно большие свечки сопровождаются сильным трендом — верняком, когда работают все трендовые системы.
Автор предлогает когда тренды и все зарабтывают не брать плечи, а как только АТR-падает( т.е идёт боковик, флет), сразу брать плечи чтоб запилить счёт на корню.
avatar

Роботорговец

Роботорговец, логика не такая. Посмотрим допустим на январь 2012… волатильность низкая и тренд ярко выражен...«рай») А теперь посмотрите на август-сентябрь 2011… вола большая, в какую сторону не встань «вы%№*т»)
avatar

VitalosHF

VitalosHF, Интересно, полезная инфа, спасибо! +
avatar

STRELOK

В целом логика такая: высокая волатильноть-высокий маркет риск-минимум позы. Хотя для разный «стилей» торговли разные подходы. Я торгую тренды на дневном таймфрейме.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, Посмотрел RTSVX? там индекс попёр вверх, но как определить высокая ли волатильность для данного рынка, как расчёт идёт если не сикрет?
avatar

STRELOK

STRELOK, практически АТР я считаю. что значит «много или мало» это каждый сам решает, как и стоп (кому как комфортно)… я так трактую «Если вола 3-4%, я не хочу что бы мой счет летал 3-4% в день, мне комфортно 1.5% максимум 2% -> уменьшаю торгуемую позу до 50% лимита».
avatar

VitalosHF

VitalosHF, как может быть волатильность маленькая(флэт) и тренд одновременно?
Роботорговец, элементарно (про флет волатильности я не говорил)… растем 5 дней подряд по 0,5% итого вырастаем на 2,5%.
avatar

VitalosHF

и пример высокой волатильности… теже 5 дней, растем 3 дня по 2% и падаем за два дня по 3%.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, ну если растём по 0,5 это не явный тренд, это небольшой тренд с большими шумами, в них лучше не торговать.
Если цена выросла в 1-й день на 0,5% это же не сигнал у покупке так?, а через 5дней уже нет смысла покупать.
а если цена выросла на 5% за 1 день это уже сигнал-в этом случае больше вероятность продолженея тренда и можно закупатся и держать теже 5 дней(где росто скорее будет не 0,5 в день, а поболее).
Роботорговец, "… для разный «стилей» торговли разные подходы....", ваше право!
«ну если растём по 0,5 это не явный тренд, это небольшой тренд с большими шумами, в них лучше не торговать.
» «Если цена выросла в 1-й день на 0,5% это же не сигнал у покупке так?,......»
О методох торговли речи не было!)) речь шла о размере позициии! а то, что Вы назвали шумом и есть устойчивый итренд;) посмотрите графики. Если уже говорить о методах торговли… я понял Вас, классический брейк ивен (пробой), НО рассмотрим два варианта…
1) волатильность низкая 0,5-1%, пробиваем лвл покупаем в расчете что тенденция продолжится.
и
2) волатильность высокая 4-5% пробиваем уровень вола становится 7%, покупаем…
на Ваш взгляд во втором случае надо брать максимум позу, на мой взгляд в первом.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, на мой взгляд 0,5-1%(размер свечки дневной) вообще ничего не делаем-скорее будет болтанка в разные стороны=флет=боковик=нефиша делать на таком рынке, ждем сигнала.
, а вот ежели ))) ежели!: движняк прошёл, как вы говорите по американски «брейкивен» то тут залазием в позу с плечами и в этом случае продолжение движнякак наиболее вероятно.

Поясню под плечами это не с 10,20,30 плечом, чтоб выбило через минуту, а с плечои которое вы протестировали на истории и получили выбранную вами просадку. т.е если протестили без плеча получилась просадка 15%, а готовы на 30% просадки значит заходим со 2-ым плечом(1+1).

В итоге торгуем тренды с оптимальным плечом по методу келли
только в трендовом рынке, а боковики мимо пусть идут.
Роботорговец, пост и диалог о ММ, а не о методах торговли… мне пох что будет «скорее будет болтанка в разные стороны=флет=боковик», для этого есть торговая система.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, блин так я о ММ и говорю. что 0,5%-не торгует вообще или уменьшаем плечи, а при трендах 5% увеличиваем плечи.- если ситема трендовая, если контр трендовая то всё как написано в посте. от ситемы зависит ММ.
Вообще это классика, выросшая волатильность = высокие риски, значит снижаем размер позы…
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, +100
avatar

VitalosHF


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW