Мой результат ЛЧИ

baron_samedi, c 2009 реальный максимальный дродаун с хая эквити к лимиту позиции был около 15% так что возможно у Вас лучше.

baron_samedi, Я делаю следующим образом:
Беру весь свой капитал, то есть реальные деньги которые у меня есть на биржевой бизнес допустим 100 руб. к нему добавляю половину то есть получается 150 — и это является лимитом открытой позиции. То есть максимальной совокупной стоимостью контрактов, которые я могу взять.
Таким образом на все деньги, которые у меня есть исторически я получаю максимальную просадку не более 22.5%.

Далее я просто гружу на брокерский счет сумму необходимую для поддержания ГО лимита открытой позиции плюс еще немного на риск волатильности. Остальное на срочных депозитах в банках и на несрочных депозитах, чтобы можно было в случае просадки или увеличения базового ГО поддержать лимит позиции и не получить маржин кол.

Какое там получается плечо мне все равно, так как из логики описанной выше я не мыслю категорией плеча к ГО.

baron_samedi, За все время торговли я только один раз догонял на счет в феврале 2015  и то совсем немного получилось. ФР — мне не интересен, так как там большие комиссии относительно forts и есть плата за плечо (соотвественно и шорты). Облигации тоже несут определенный риск, поэтому я предпочитаю депозиты для «свободной» части денег. 

djannell, Собственно меня устраивает моя среднегодовая доходность без плеча в 30% за 8 лет торговли, я согласен и на это лишь бы так было всегда)) Спасибо за пожелание))

Young Specialist, естественно встает проблема абсолютной суммы. Но мне как раз и надо торговать на миллионов 100.

Вася Пупкин, Это моя единственная работа, в совокупности не более 30 минут на сам трейдинг. Все время тратится на ожидание сигнала с 10.00 до 18.45… но зато можно книжки почитать или на смарт-лабе потроллить кого-нибудь)

baron_samedi, не знаю сколько сделок получается в день, это же зависит как лот сожрут. На банковском портфеле ( около 100 млн) там может быть и несколько тысяч в день в зависимости от распила)))
А по факту по каждому инструменту 20-25 сигналов в месяц на реверс. То есть в среднем я переворачиваюсь в противоположную позицию один раз в день по каждому инструменту (таймфрейм 30 минут)

baron_samedi, Лучше на высоком таймфрейме (>20 минут) я не смог придумать, как не бился. А низкие меня не интересуют, так как банкам суходрочка на 1-2 млн руб. на 5 минутках пусть и со 100% доходностью совершенно не нужна, так как она даже не окупает мою зарплату. И Вам хорошего риск-менеджмента.

baron_samedi, 5ки — слишком высококонкуретный таймфрейм