Блог им. Speaker_NSK

Стратегия на завтра (Домашняя работа)

Всем привет из Сибири, торгую Si и писать буду про нее!!! Завтра будет очень интересный день и возможно целеопределяющий на следующий год. Читая информацию в СМИ на форумах и т.д. я пришел к выводу, что четкого понимания, что решат на съезде ОПЕК нет. Однако в этом большая неопределеность!!! А так как событие знаковое то движение в Si может составить до 2000 п. то есть 2 рубля в USD, и многие уже говорят о том, что рубль будет стоить 67. НО есть страх, что о чем-нибудь да договоряться, будут ВЫБОРЫ ТРАМПА №2. И получиться как у ЗАДОРНОГО: Куда бежать не знаю, но принял решение бегу за толпой, но толпа состоит из таких же как я вот мы и бегаем по кругу, перекладывая деньги друг другу в карманы, движения много прирост ДЭПО «0».
Решил провести исследования опционов, так как в них можно создать конструкцию когда движение цены не важно, главное оно должно состояться.
Тех. задание:
1. Срок удержания позиции 1 день.
2. Не важно куда, главное сильно.

Для разбора взял следующие формации:
1. Long Straddle (Покупка стрэддла), но не классический PUT Call, а Call Фьючерс, для ликвидности так срок конструкции один день.
2. Стрэп
3. Покупка Бабочки
4. Пропорциональный обратный колл спрэд

график дохода

Доходность бралась из того что ГО везде должно быть одинаковым и составит приблизительно 150 т.р.

Как видно на графики, победителем стал СТЭП с доходом 231 тысяч при условии, что все идет в нужную сторону, если цена идет в другую сторону то картинка будет следующая:

Граыфик

Временной распад за день, составит около 9 т.р.
Очень маленькая вероятность что Волатильность упадет.

Итог очень хочется купить Стрэп, но покупать я буду Стрэддл, так как доходность ниже но и риск ниже.
Главное что бы было движение не хочеться платить временой распад 10 тысяч.

Есть вопорос:
Как вы считаете что лучше для Стрэддла
Вариант 1
PUT — CALL
Вариант 2
Фьюч (-) — CALL

что быстрей можно будет продать?
P.S 
Параметры опционов

{
name: 'Стрэддл',
filter: 'Si',
description: 'Создан 30.11.16',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 798,
code: 'Si66000BL6',
qty: '350'
},
{
type: 'futures',
open: 65581,
code: 'SiZ6',
qty: '-153'
}
]
},
{
name: 'Стрэп',
filter: 'Si',
description: 'Создан 30.11.16',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 1234,
code: 'Si65000BL6',
qty: '200'
},
{
type: 'option',
open: 677,
code: 'Si65000BX6',
qty: '100'
}
]
},
{
name: 'Покупка Бабочки',
filter: 'Si',
description: 'Создан 30.11.16',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 1234,
code: 'Si65000BL6',
qty: '500'
},
{
type: 'option',
open: 164,
code: 'Si69000BL6',
qty: '-250'
},
{
type: 'option',
open: 30,
code: 'Si61000BX6',
qty: '-250'
},
{
type: 'futures',
open: 65573,
code: 'SiZ6',
qty: '-250'
}
]
},
{
name: 'Пропорциональный обратный колл спрэд',
filter: 'Si',
description: 'Создан 30.11.16',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 463,
code: 'Si67000BL6',
qty: '-500'
},
{
type: 'option',
open: 270,
code: 'Si68000BL6',
qty: '1000'
}
]
},
{ updatePeriod: 600000}

★3
Водатильность как раз упадет. Вывести может только очень сильное односторонее движение.
avatar

Andy_Z

Спасибо! Интересно. 
Интересно.  Посоветуете курсы по опционам?
«2 рубля в USD»-два рубля в долларах это как и сколько?
avatar

zica

поздновато решились, коллеги в первых комментах все правильно сказали.
Может на нефть? Там зеркальное отображение si, а волатильность примерно в 4 раза выше
Волатильность то как раз сейчас на хаях… и может резко упасть с текущих 17% (на 65000 страйке) до 15-13%… и начать падать еще до выхода новостей… а потом еще раз… это сразу даст вам убыток в десятки процентов по счету… упадут и колы и путы, а движения вообще может не быть.
avatar

Romanio


....все тэги
UPDONW