Блог им. buy_sell

Используете ли вы в своей торговле опционы?

Используете ли вы в своей торговле опционы?

да, использую
нет, не использую
Всего проголосовало: 30

Опционы — полезный инструмент для торговли. Но почему то с очень низким оборотом. Хотелось бы знать процент трейдеров, использующих опционы. Прошу поучаствовать в опросе и дать краткий комментарий либо почему используете, либо почему не используете.
★1
36 комментариев
А как без опционов можно торговать? Дрочить интрадейку, если только… :)
     К сожалению, они у нас на нашем рынке (да и на других, возможно, тоже, не проверял. Вот скоро начну торговать американские, приглашает один банк, сравню :) ) исторически переоценены. Считается, что кукл их раздаёт, а физики тока покупают. Так вот это враньё.
     Считаете дорогими — покупайте спреды. Продавайте спреды. Считаете дешевыми — покупайте голые опционы с дальнейшим переводом позиции в спред или безубыточную бабочку.
Нет, не использую. А в опционах главное угадать направление движения?
avatar
Фарго, ну, желательно :)
Русский Иван (LOSSBOY), почитал про опционы, есть американские. европейские. У нас предлагаются американские, можно закрыть в любой момент. 
avatar
Фарго, обычно закрывать — правило не очень хорошего тона.
     Высокие Папы УПРАВЛЯЮТ позицией до экспирации.
Русский Иван (LOSSBOY), к примеру, сходило вверх, пошло вниз, а они всё ждут? 
avatar
Фарго, когда цена базы (или стоимость Вашей позиции, например) доходит до некоторой точки, Вы можете перевести позицию, например, в безубыточную бабочку. И взять прибыль не в виде денег, а в виде классного распределения (профиля) прибыли на момент экспирации. А дальше — управлять оною.
Русский Иван (LOSSBOY), а как это? Что за бабочка?
avatar
Фарго, нарисовать не могу. Куплен колл 46 — продано два 47 — куплен 48. Как-то так :) Уже абсолютно безубыточно. Переводил голый колл 46 сначала в спред 46 / 47, а затем в бабочку 46 / 47 / 48.
     Если коротко — ставлю на падение волатильности в бренте и на снижении стоимости моей позиции.
Русский Иван (LOSSBOY), сложно пока для меня. Вот к примеру — Si-12.16M151216PA62000, американский пут, дата экспирации-15.12.2016, цена -62000, т.е. рассчитывают на падение курса долл/руб.?
avatar
Фарго, возможно, Вы что-то неверно написали. Цена такой быть не может. 62 000 — это всего лишь страйк. Один из многих. Торгуется вероятность, что цена на экспирацию будет ниже 62 рублей за доллар.
     Такая вероятность должна стоить несколько десятков копеек.
Русский Иван (LOSSBOY), да, цена страйк 62000
avatar
Фарго, так какая цена написана у этого пута?
     Фарго, я тоже в начале 2008-го нихера не понимал в опционах. Если интересуют опционы — сходите просто на курсы. Простейшие.
     По аналогии с шахматами, Вам покажут, как ходит лошадь буквой Г.
     Остальное — выучите сами. Потом.
Русский Иван (LOSSBOY), в стакане вижу: спрос 215, предложение 234
avatar
Фарго, во, это ближе. 21 — 23 копейки за это заплатить жалко или не жалко? За то, что 15 декабря доллар будет ниже 62?
Русский Иван (LOSSBOY), я немного прочитал, кое-что понял, но надо попробовать. Какой сейчас опцион интересней купить/продать?
avatar
Фарго, не знаю даже — так влёт не отвечу.
Русский Иван (LOSSBOY), в опционах слышал какая-то сумасшедшая доходность может быть. Это правда?
avatar
Фарго, абсолютная правда. Посмотрите на Варвара с ЛЧИ. Именно так.
Фарго, главное — угадать время быстрого движения.
avatar
buy_sell, чтобы быстро заработать и выйти? 
avatar
buy_sell, вот это категорически ДА. Я, например, в экселе моделирую цены на 4 дня вперёд (двойная дневная сигма) и выбираю наилучшее соотношение P/L. Ясен хрен, что чем ближе к экспире — тем ближее или глубжее в деньгах :)
Фарго , да. Чтобы меньше действовал временной распад цены опциона.
avatar
Нет ликвидности в необходимых инструментах
avatar
Виталий, отчего ж так. Проверяли? Я в детстве так тоже думал. Поставьте на один-два цента хуже теорцены — Вас бот сразу спылесосит!
Русский Иван (LOSSBOY), честно говоря, не проверял особо. Попробую, спасибо.
avatar
Виталий, И что удивительно, в наших опционах на брент удаётся, встав чуток лучше маркетоса (жаден он), ещё и совершить сделку ЛУЧШЕ теорцены :) Тоже раньше даже и не догадался бы :)
Русский Иван (LOSSBOY), ну брент в общем ликвидный, я же говорю, скажем, про акции. Лукойл, например. Там в сторону от центрального страйка ни бидов ни офера нет вообще…
avatar
Виталий, это наш МФЦ :) Удивительно, но весной 2008 года я обыгрывал маркетмейкера в опционах ВТБ. Пробуйте. Проверьте.
Русский Иван (LOSSBOY), хм… попробуем )
avatar
Виталий, возьмите десяток опционов и постойте полчасика в стакане. Нет — значит нет. :)
Конечно да, опционы это единственное на что стоит обращать внимание. Остальные инструменты и близко не стоят по потенциалу.
avatar
Люфт, по потенциалу заработка?
avatar
Фарго, ну да, потенциал на порядок выше при тех же рисках.
avatar
Люфт, при тех же рисках??? Сомневаюсь. Если покупать, то риск ограничен премией, а вот если продавать, то риск продавца очень велик.
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн