SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. liveandtrade
Рынок не предсказать!? Или немного о ТС.
- 10 ноября 2016, 20:39
- |
Вот уже год как я твержу в своих постах, что рынок не предсказуем.
Но так или иначе, в своей торговле я придерживаюсь основ теханализа, т.е. вхожу в сторону тренда.
Возникает вопрос противоречия, ведь торговля по тренду — это признание прогноза о продолжении тенденции?
Все верно.
Но я решил для себя, что если рынок для меня не предсказуем, мне просто необходимо отталкиваться от устоявшихся постулатов.
Т.к. я не могу прибыльно торговать одновременно в лонг и шорт на одном и том же инструменте, я решил, что буду торговать в лонг, когда тенденция вверх, и в шорт, когда тенденция вниз. Да, и я не знаю когда кончится данная тенденция, поэтому я продумал правила выхода из позиции. А также правила риск- и мани- менджмента.
Также, помимо вышеуказанных правил, я продумал правила усреднения своей позиции, ведь кроме тенденции вверх и вниз, существует еще и боковик, так вот усреднение в некоторых случаях позволяет достойно проходить боковики.
Ну и как я уже писал ранее — продолжаю баловаться небольшой суммой на фьючерсе Сбербанка.
Ниже схематично я отметил как я отрабатывал тенденции:
За это время, т.е. 2 рабочие недели, fSBRF позволил заработать +19% к депозиту.
Вообщем, рекомендую начинающим очень трепетно подойти к разработке своей системы.
Но так или иначе, в своей торговле я придерживаюсь основ теханализа, т.е. вхожу в сторону тренда.
Возникает вопрос противоречия, ведь торговля по тренду — это признание прогноза о продолжении тенденции?
Все верно.
Но я решил для себя, что если рынок для меня не предсказуем, мне просто необходимо отталкиваться от устоявшихся постулатов.
Т.к. я не могу прибыльно торговать одновременно в лонг и шорт на одном и том же инструменте, я решил, что буду торговать в лонг, когда тенденция вверх, и в шорт, когда тенденция вниз. Да, и я не знаю когда кончится данная тенденция, поэтому я продумал правила выхода из позиции. А также правила риск- и мани- менджмента.
Также, помимо вышеуказанных правил, я продумал правила усреднения своей позиции, ведь кроме тенденции вверх и вниз, существует еще и боковик, так вот усреднение в некоторых случаях позволяет достойно проходить боковики.
Ну и как я уже писал ранее — продолжаю баловаться небольшой суммой на фьючерсе Сбербанка.
Ниже схематично я отметил как я отрабатывал тенденции:
За это время, т.е. 2 рабочие недели, fSBRF позволил заработать +19% к депозиту.
Вообщем, рекомендую начинающим очень трепетно подойти к разработке своей системы.
теги блога Фома Фомич
- fRTS
- Price Action
- quik
- RTS
- si
- smart-lab
- TATARIN
- usd
- Акрон
- Акции
- бизнес
- Волатильность
- вопрос
- выборы США
- Герчик
- грааль
- Деньги
- депозит
- дивергенция
- дисциплина
- дневник
- Доллар
- доход
- Дружба
- Друзья
- евро
- журнал сделок
- инвестиции
- Индекс РТС
- индикаторы
- итоги
- Капитал
- квик
- конференция
- лчи
- ЛЧИ 2016
- мани менеджмент
- Мартынов
- ММВБ
- ММК
- моя жизнь
- мысли
- негатив
- нефть
- Новатэк
- новый год
- опрос
- опцион
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- план
- планы
- прибыль
- Прогноз
- Прогнозы
- Профессиональные участники рынка
- психология
- путь
- работа
- ралли
- Распадская
- риск менеджмент
- риски
- Россия
- Рубль
- самолет
- свобода
- сделки
- Северсталь
- сервер
- система
- смартлаб
- спайк
- спекуляции
- спекуляция
- СССР
- статистика
- стратегия
- счастье
- теханализ
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- трейд
- трейдинг
- троли
- Украина
- успех
- фортс
- фундаментальный анализ
- Хохлы
- ЦБ
- цели
- цель
- эквити
- 2017
Нет. Это признание более высокой вероятности продолжения тренда по сравнению с вероятностью его изменения.
т.е. над торговой системой работать конечно надо, но лучше начинать применять ее на акциях))
В данном же посте я обращаю внимание больше на ТС, чем на фьючи.
Я только хотел сказать, что для меня, и для очень многих предсказать рынок не получается, и вряд ли получится. Поэтому я выстроил свою систему исходя из того, что мне плевать куда пойдет рынок =)
SciFi, Ваше:
«Много успешных трейдеров которые зарабатывают системно. Если бы он был на 100 процентов белым шумом, нельзя было бы заработать»
Я всегда говорю, смотрите на биржевые спекуляции также, как на покер. Это одно и то же по сути — высокодисперсная игра с неполной информацией
Вы ведь не станете заниматься предсказанием выхода карт на стол? Или предсказанием, что Вам сдадут в следующую метку? Точно также лично я отношусь к прогнозам рынка. Это полнейший бред. Но иногда — иногда! Вы можете понять, что Ваши шансы выше, чем обычно. Например, вам сдали карманных уток и вы видите третью утку на сухой доске. Наверное, Вы сейчас впереди и надо ставить. Или вам сдали двух виней и 2 вини на доске. Тут вы не впереди, но шансы усилиться 30% с двух карт. Также и в биржевой игре — существуют ситуации, когда ваши шансы выше и надо входить. Есть надежные сигналы — прям верняк, как сет на руках в покере. Есть так себе сигналы, типа дров на руках.
Для меня закрыть отрицательную сделку не проблема, просто по данной ТС, уровень просадки просчитан, и не будет критичен. )
тоже так считаю, что либо вверх, либо вниз, и пила(охота за стопами)...
а вот о твоих рисках было бы интересно почитать...
чиркани подробнее если не трудно...
допустим по фСбер(учитывая, один счет, один инструмент)...
Буду ждать Бро...
стукни в личку плз, как напишешь, что бы я мимо не прошел.…
То же самое с «неверными сделками». Никто ничего вам не гарантирует. Ракеты лягут вам в руку раз в 200 меток, и это всего лишь пара. Дрова на стрит и флеш доедут 1 раз из трех с двух карт. Дырявые дрова доедут один раз из шести.
И вот человек получил ракеты в руки, влюбился в них и прет до вскрышки, теряя банк. Также и здесь — люди получили сетап, он не сработал (был отменен последующим развитием ситуации), но люди не могут его бросить, пересиживая убыток.
В покере вас могут переехать чудесным образом, убивая вас при 98% вероятности вашей победы. Вы можете чудесно спастись сами, имея крохотный на это шанс. Вам может просто переть весь вечер (апстрик), а может, наоборот, несколько часов приходить мусор и не складываться комбинации (даунстрик). На бирже так же.
Но на дистанции в деньги будет конвертироваться исключительно ваше преимущество, то есть насколько чаще ваших соперников вы принимаете верные с точки зрения шансов решения, неважно, приводят они к потере денег в моменте или нет
Большинство людей в покере и, подозреваю, на бирже тоже, так как люди везде одинаковые, поступают принципиально иначе. Они пытаются предсказать карты, орут на дилера, радуются, если им вышло то, что нужно (у меня чуйка!), то есть, по сути, ловят удачу за хвост, пытаясь заработать именно на дисперсии случайного процесса. Но на дисперсии нельзя заработать, это минусовая игра.
Условия РМ и ММ при торговле на споте немного отличаются, вернее туда добавлена диверсификация, и условие работы только от лонга.