ЛЧИ-2016. Активный трейдер. 11.10.2016

В номинации Активный трейдер большие изменения в ТОП-5.

На первом месте GoldenElf. Он не просто восстал из пепла, но и вырвался в лидеры. Его помощники в этом: путы на РТС, шорт РТС и лонг Си. Вчера он на них сдулся, сегодня наоборот — поднялся. Всё это одна идея — ставка на рост доллара против рубля.
На втором месте grechkoas (видимо человека зовут Гречко А.С.). Он в первые дни конкурса уже был в топе, потом надолго выпал, и вот опять вернулся. Причина его успеха та же — рост доллар-рубля. Он его монетизирует через колл-опционы по Си со страйком 63 000.
На третьем месте Robot_KingFees. Сегодня он прошёл через мясорубку. У него слив за день около 7 процентов. Когда-то автор этого робота — Секрет — писал:


Это говорит о том, что Секрет своё дело знает, и резкие откаты не приведут к разрушительным последствиям.
На четвёртом месте держусь я — AlbusCrimea. Моя торговля за сегодня дала плюс 1900 рублей. Главная прибыль от Норильского Никеля, остальное по мелочам.


На пятое место поднялся Flavik. Все прошлые дни он был далеко от лидеров с доходностью 10-15%, а за последний день резко прибавил. В этом ему помог (угадайте кто?) — лонг по Си.

Из других Активных трейдеров похвалю damian1. Торгует акциями, скорее всего с использованием робота. Его оборот уже 152 миллиона рублей. Показывает медленный, но стабильный рост. Были дни в слабый минус, но ни одной крупной просадки. Это круто. Жаль что нет номинации «Самый стабильный трейдер».  В ней бы соревновались крепкие ребята с невысокой доходностью.

---
Напоследок спалю одну хфт-стратегию. Я по ней никогда не торговал, поэтому мои познания в ней теоретические. Пишу просто ради поболтать.
Назовём её «Истерика богатого медведя».
1. Крупный игрок — «богатый медведь» — бьёт по стакану и в один момент продаёт большой пакет. Например 2 000 контрактов по РТС или больше.
2. Это легко отслеживается роботом. У сделок, инициированных богатеньким медведем будет одинаковое время в миллисекундах. По ленте всех сделок сразу можно понять, что это продажа одного человека.
3. Из-за этой продажи рынок мгновенно проваливается на 200-300 пунктов. У простых смертных физиков срабатывают стопы.
4. Но стопы физиков летят в торговую систему медленно -  от 70 до 500 миллисекунд. Целая вечность.
5. Увидев «истерику богатого медведя», хфт-робот знает, что вот вот в эту же сторону прилетят стопы физиков и ещё больше продавят рынок.
6. ХФТ робот кидает свою заявку на продажу по бидам. Он быстр и ловок, успевает продать за 10 миллисекунд или даже раньше. То есть хфт-робот быстро открывает шорт и тут же ставит заявку на покупку, чтобы закрыть свою позицию с прибылью.
7. И тут в стакан прилетают стопы-физиков. Они ещё больше продавливают рынок.
8. Рынок падает, и хфт-робот откупает свой шорт с прибылью.

Думаю, эта стратегия нейтральна с точки зрения добра и зла. Она не требует сговора с брокером. Такой HFT-робот охотится на всех богатых медведей любого брокера и на все стопы рынка.

П.С. Экстренный апдейт. Не прошло и часа… Си упал, Ри подрос. Теперь топ выглядит так: