грааль от шорта российских фьючерсов

05 октября 2016, 12:47
|
AlexGood

Приветствую, господа трейдеры! Если я шорчу фьючерсы Мосбиржи на свои то есть без «плеча» то я получаю контанго в карман в размере эквивалентном ключевой ставки (можно просто ОФЗ вместо этого купить), но если я шорчу например с «плечом» 5 я же получаю пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте. Чем не грааль или есть подвох?!

Ключевые слова:
грааль

27 | ★1

15 комментариев

Вы шортите Си и покупаете валюту. Тогда получите процентную ставку по коротким ОФЗ. Примерно.
НО!
1. Вам требуется обеспечение на ФОРТС под ГО и при том валюту придется купить на свои. Обычно брокер не принимает валюту как обеспечение под фортс.
2. Если си начнет расти, Вам потребуется закрыть вариационку.
3. Чтобы заплечевать схему, Вам придется брать кредит на покупку валюты у брокера. И Вы ему заплатите проценты.

SergeyJu

05 октября 2016, 12:59
Ответить

SergeyJu, вроде открывашка принимает валютные активы под ГО позиций по фьючам (но вальтные активы д.б. от 50 тыс $ айти то же походу принимает, но от 15 тыс $)

Ruscash

05 октября 2016, 14:23
Ответить

SergeyJu, я имею ввиду просто шорт фьючей, а не арбитраж

AlexGood

05 октября 2016, 15:05
Ответить

AlexGood, шортите Шура, шортите, они золотые ©

SergeyJu

05 октября 2016, 18:02
Ответить

SergeyJu, завидовать грех))

AlexGood

05 октября 2016, 21:29
Ответить

«пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте». Пустым местом будет ваше депо!

buy_sell

05 октября 2016, 13:03
Ответить

buy_sell, «Бирже нужна твоя депоха» © Ruscash

Ruscash

05 октября 2016, 14:23
Ответить

buy_sell, в чем вы видите риски, только что фьюч начнет расти и все?!

AlexGood

05 октября 2016, 15:06
Ответить

Подвох в инфляции, активы долгосрочно растут, по этому кроме «ключевой ставки» в противовес получаете «рост активов за счет инфлирования рубля».

По этому граалем является только: длинную (на рост) ногу держать в споте, а короткую (на падение) держать во фьючерсах.

Если ожидание нейтральное — такая позиция дает ключевую ставку, а если направленное просто наращиваете или сокращаете позицию во фьючерсах.

nwtour

05 октября 2016, 13:50
Ответить

nwtour, Можно входить в период, когда не ожидается рост в ближайший месяц например. По вашей схеме можно получать контанго но без плеча, а я предлагаю только шортить фьюч без покупки спота, будет доход с любым «плечом»! Из рисков вижу только рост фьюча!

AlexGood

05 октября 2016, 15:12
Ответить

AlexGood, у вас короткая позиция с пятым плечом и вы не видите рисков при росте цены?

buy_sell

05 октября 2016, 15:11
Ответить

buy_sell, только при росте и вижу риск, зато 5-кратное контанго в карман, в общем дельная стратегия!

AlexGood

05 октября 2016, 15:13
Ответить

AlexGood, К примеру по фьючерсу MXI контанго за три месяца составляет 30 пунктов на контракт. Только сегодня движение фьючерса было вначале на 15 пунктов вниз, затем 15 вверх, и это еще сейчас маленькая волатильность.

Если Вы считаете что индекс точно не подрастет то просто продавайте опционы. Чтобы заработать те же 30 пунктов с контракта за три месяца можно продавать вдали от денег на 200-250 пунктов.

Контанго можно расценивать только как попутный ветер

nwtour