SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zakirov22
Торговая система для новичка. День двадцать первый.
- 07 сентября 2016, 22:36
- |
Уже более 20 дней тестирую «ТС для новичка», и постепенно проявляются… я бы не сказал, что недостатки… скорее это особенности ТС из-за идеи, заложенной в нее. А идея позаимствована из индейского фольклора: «Лошадь сдохла – слезь». Я только перефразировал: «Наступил боковик – закрой позицию». Последние два дня «ТС для новичка» так и поступает — закрывает позиции, когда наступает боковик. Чаще всего это происходит в вечернюю сессию. В результате утренний пролив вниз «ТС для новичка» не достается. До окончания тестирования «ТС для новичка» осталось ТРИ торговых дня.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
31 |
Читайте на SMART-LAB:
Скрипт завтрашнего размещения ТЛК (ruBB-, 250 млн руб., YTM 29,34%)
ruBB- // 250 млн р. // 3 года // купон / доходность: 26% / 29,34% годовых __________
📌 Скрипт размещения ТЛК 13 мая:
— Полное /...
11:57
Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить...
10:10
теги блога Павел Крапчитов
- 2019
- ATR
- tslab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- арсенал
- АТР
- боковик
- брокеры
- ГКО
- годовщина
- грааль
- дефолт
- друзья
- идея
- квик
- книга
- конференция
- ЛЧИ
- мечты
- Мосбиржа
- начинающие трейдеры
- новичок
- обучение
- опыт
- оффтоп
- ПИФ
- план
- полезные мелочи
- полигон
- потери
- проблемы
- Промсвязьбанк
- работа
- развлечение
- рецензия
- робот
- роботы
- рок-н-ролл
- рубль
- рынок
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- стратегия
- Структурные продукты
- Талеб
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- Трейдинг
- тслаб
- утро
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерсы
- частный инвестор
- Черный лебедь
Добрый день, Павел!
Спасибо за хороший анализ работы системы и рынка!
Есть предложение:
провести анализ работы всех систем на этом же промежутке времени, но на других тайм-фреймах:
5, 10, 30, 60, 240 мин и день
Может быть системы «рождены» для другого ТФ?
Шаблон — Табличка уже есть, сделок будет немного. Времени займет мало, а результат — может быть неожиданным.
Еще одно направление исследования — проверить ТС на других инструментах. Системы могут быть «рождены» не только для другого ТФ, но и для другой бумаги.
(Это уже могут сделать жаждущие получить систему :)
При этом лучше взять период тестирования систем 3-5 лет.
Коллеги, кто получит интересный результат, не поленитесь как-то сообщить об этом.
Может быть в комментарий к последнему дню сериала.
1. Si, 3 года, тайм-фреймы: 5, 10, 30, 60, 240 мин и день.
2. Другие инструменты: синтетические фьючерсы на Сбер, Газпром и нефть. Период: 3 года.
Может быть и 15 минутки включить на периоде 3 года?
я изначально предлагал протестить на периоде проведения сериала.
А уж «коль пошла такая пьянка» — надо включить ТФ=15 мин. на 3 года.
Интересно, что торговал прибыльно. Когда посмотрели его сделки, то оказалось, что основная идея — сразу выходить из сделки, как только цена пошла против тебя.
Так что «Кац предлагает сдаться» — нормальная тактика.
С другой стороны, торговать систему с 30% прибыльных сделок тяжело психологически, ведь постоянно в просадке.
1. Дано: Трендовая ТС, т.е. ТС получающая прибыль, тогда когда есть тренд.
2. Аксиома трейдинга (если не врет конечно): Большую часть времени рынки проводят в боковике.
3. Отсюда вытекает мой недоуменный вопрос: Как может при использовании трендовой ТС взяться большой процент прибыльных сделок?
Это использовать несколько разных стратегий одновременно. Также пишет в своей книге «Ловушки рынка» (если я правильно перевел английское название) И.Чечет. Он предлагает (сорри даю по памяти) использовать одновременно трендовые стратегии, импульсные, откатные и даже флетовые.
Павел Крапчитов, Знакомые проф.трейдеры держат 70% трендовых систем, 30% — флэтовых.
Это позволяет им зарабатывать на тренде и практически не сливать на флэте.
(Б.Вильямс, Р.Винс, Р.Джонс и др.)
Двухлетняя автоторговля на фьючерсах Си и Евро привели меня к такому умозаключению:
1.Количество роботов в портфеле должно быть столько, чтобы каждому из них доставалось минимум 100-150 тыс.руб. (для торговли на Си. Для других бумаг — не знаю.)
2.При выполнении усл.1 общее количество роботов не должно превышать 10 шт. на 1 инструменте.
3.Наиболее правильный портфель: до 10 роботов и 3-4 инструмента: нефть, золото, валюта, акции.
Думаю, что есть еще одно ограничение — количество контрактов в заявке (ликвидность рынка). Но мое депо очень далеко до этого. :)
tim, Нет, не пробовал.
Но слышал положительные отзывы.
Ссылкой не поделишься?