SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zakirov22
Торговая система для новичка. День двадцать первый.
- 07 сентября 2016, 22:36
- |
Уже более 20 дней тестирую «ТС для новичка», и постепенно проявляются… я бы не сказал, что недостатки… скорее это особенности ТС из-за идеи, заложенной в нее. А идея позаимствована из индейского фольклора: «Лошадь сдохла – слезь». Я только перефразировал: «Наступил боковик – закрой позицию». Последние два дня «ТС для новичка» так и поступает — закрывает позиции, когда наступает боковик. Чаще всего это происходит в вечернюю сессию. В результате утренний пролив вниз «ТС для новичка» не достается. До окончания тестирования «ТС для новичка» осталось ТРИ торговых дня.
теги блога Павел Крапчитов
- 2019
- ATR
- tslab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- арсенал
- АТР
- боковик
- брокер
- ГКО
- годовщина
- грааль
- дефолт
- друзья
- идея
- квик
- книга
- конференция
- ЛЧИ
- мечты
- Мосбиржа
- начинающие трейдеры
- новичок
- обучение
- опыт
- оффтоп
- ПИФ
- план
- полезные мелочи
- полигон
- потери
- проблемы
- Промсвязьбанк
- работа
- развлечение
- рецензия
- робот
- роботы
- рок-н-ролл
- рубль
- рынок
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- стратегия
- Структурные продукты
- Талеб
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- Трейдинг
- тслаб
- утро
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерс
- частный инвестор
- Черный лебедь
Добрый день, Павел!
Спасибо за хороший анализ работы системы и рынка!
Есть предложение:
провести анализ работы всех систем на этом же промежутке времени, но на других тайм-фреймах:
5, 10, 30, 60, 240 мин и день
Может быть системы «рождены» для другого ТФ?
Шаблон — Табличка уже есть, сделок будет немного. Времени займет мало, а результат — может быть неожиданным.
Еще одно направление исследования — проверить ТС на других инструментах. Системы могут быть «рождены» не только для другого ТФ, но и для другой бумаги.
(Это уже могут сделать жаждущие получить систему :)
При этом лучше взять период тестирования систем 3-5 лет.
Коллеги, кто получит интересный результат, не поленитесь как-то сообщить об этом.
Может быть в комментарий к последнему дню сериала.
1. Si, 3 года, тайм-фреймы: 5, 10, 30, 60, 240 мин и день.
2. Другие инструменты: синтетические фьючерсы на Сбер, Газпром и нефть. Период: 3 года.
Может быть и 15 минутки включить на периоде 3 года?
я изначально предлагал протестить на периоде проведения сериала.
А уж «коль пошла такая пьянка» — надо включить ТФ=15 мин. на 3 года.
Интересно, что торговал прибыльно. Когда посмотрели его сделки, то оказалось, что основная идея — сразу выходить из сделки, как только цена пошла против тебя.
Так что «Кац предлагает сдаться» — нормальная тактика.
С другой стороны, торговать систему с 30% прибыльных сделок тяжело психологически, ведь постоянно в просадке.
1. Дано: Трендовая ТС, т.е. ТС получающая прибыль, тогда когда есть тренд.
2. Аксиома трейдинга (если не врет конечно): Большую часть времени рынки проводят в боковике.
3. Отсюда вытекает мой недоуменный вопрос: Как может при использовании трендовой ТС взяться большой процент прибыльных сделок?
Это использовать несколько разных стратегий одновременно. Также пишет в своей книге «Ловушки рынка» (если я правильно перевел английское название) И.Чечет. Он предлагает (сорри даю по памяти) использовать одновременно трендовые стратегии, импульсные, откатные и даже флетовые.
Павел Крапчитов, Знакомые проф.трейдеры держат 70% трендовых систем, 30% — флэтовых.
Это позволяет им зарабатывать на тренде и практически не сливать на флэте.
(Б.Вильямс, Р.Винс, Р.Джонс и др.)
Двухлетняя автоторговля на фьючерсах Си и Евро привели меня к такому умозаключению:
1.Количество роботов в портфеле должно быть столько, чтобы каждому из них доставалось минимум 100-150 тыс.руб. (для торговли на Си. Для других бумаг — не знаю.)
2.При выполнении усл.1 общее количество роботов не должно превышать 10 шт. на 1 инструменте.
3.Наиболее правильный портфель: до 10 роботов и 3-4 инструмента: нефть, золото, валюта, акции.
Думаю, что есть еще одно ограничение — количество контрактов в заявке (ликвидность рынка). Но мое депо очень далеко до этого. :)
tim, Нет, не пробовал.
Но слышал положительные отзывы.
Ссылкой не поделишься?