SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. flexy
Нам вас не хватает
- 05 августа 2016, 17:44
- |
Где же, мля, вся ликвидность на atm-страйках в Си.
я пониманию, что причиной, наверно, имеет место быть эту неделю «рублевая» (а, по правде — спотовая) аномалия на Русском рынке.
но даже тэйкером тут ниче не поднимается. это при том, что eurusd укатали, но рублю конечно серавно
я пониманию, что причиной, наверно, имеет место быть эту неделю «рублевая» (а, по правде — спотовая) аномалия на Русском рынке.
но даже тэйкером тут ниче не поднимается. это при том, что eurusd укатали, но рублю конечно серавно
72 |
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: Атака на доллар отбита. Продавцы евро берут реванш?
На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная...
15:59
теги блога flextrader
- bitcoin
- Br
- brent
- BTC
- btcusd
- cfd
- Citigroup
- Commerzbank
- DB
- Deutsche Bank
- ECB
- Equities
- eurusd
- FCA
- forts
- hike rates
- hv
- iti capital
- Kvadrat Black
- margin
- MOEX
- QE
- sber
- SBRF
- si
- sih
- snp
- SOLARCITY
- spectra
- tesla
- too big to fail
- treasuries
- TRNFP
- TSLA
- USD tod TOM swap
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- АСВ
- бакс
- банки
- Башнеть
- бета
- Биткоин
- БОМП
- боты атакуют
- брокеры
- вола
- волаильность
- Вывод бабла
- ГО
- девальвации не будет
- еврозона
- жижа
- китай
- климат
- клоуны
- кол
- корреляции
- кукл
- ликвидность
- лимиты
- лось
- маржа
- маржинальное обеспечение
- Маркетмейкинг
- межбанк
- МосБиржа
- Нефть
- НКЦ
- Облигации
- опрос
- опцион
- опционы
- отзыв
- открытие
- офз
- оффтоп
- промсвязьбанк
- ПСБ
- риск менеджмент
- Роснефть
- рублебакс
- рубль
- сбер
- сбербанк
- свопы
- си
- Ставки
- суд
- транснефть
- уголь
- фрахт
- хедж-фонд
- хэдж-фонд
- ЦБ РФ
- что-то пошло не так
- Экспира
- энергобанк должен быть сожжен
- Югра
- юмор
и помните — от больших денег лысина, слабоумие, и народная ненависть.
проблема всегда в определении iv, отражающей реальность.
ликвидность (по страйкам) и в Сишных опциях неровная -
достаточно посмотреть за неделю объемы первые 3+ сессии
по 66 колам
upd: (если не прозрачно комментнул)
я хочу сказать, что даже если БА (рублевый, например) и не несет риска переоценки по валюте, есть (в т.ч.event-риски):
а.) риски, сопряженные с валютным (трансформирующимся в ставки, ликвидность, ...), к-рый по валютным-то контрактам доками отражен (ну как в случае сКаленковичем) ЯВНО (их тока читать надо), а по обычным -не, все типа знают как рынок прайсит фьюч (ба), но до «события» мисс-прайс БА видит 1% участников
б.) есть риск связанный с изменением биржевых риск-параметров, алгоритмов/моделей в части ГО