О рынке, рубле и RI

«Нефть всему голова» Начать хотелось бы с нее..
 На днях наткнулся на интересную картинку, нефть в 2015 году и начало 2016 ого, выглядит довольно интересно. Посмотрел, забыл. Кречетов Алексей сегодня скинул новость, что Саудовская Аравия нарастила добычу нефти, приблизив ее к рекордным уровням, порядка 10.5 миллиона баррелей в день и что государственная компания Saudi Aramco предоставит скидку потребителям из Азии 10%. Ничего не напоминает? Точь-в- точь как "гасили" нефть в том году. Скидки, наращивания — демпинг одним словом. Осталось что бы в 16-00 и 21-00 выходил сайз в продажу (как было весь 2015 год) и привет 40,35,30...


Вывод один: все увеличивают добычу и РФ не стоит в стороне. Новости о перебоях поставок из Нигерии и пожарах в Канаде сходят на нет. Где будет дно? Думаю никто не знает, ждем ураганов в мексиканском заливе или заседания ОПЕК (шутка).

На фоне снижения  нефти  очень круто выглядит рубль, про керри трейд, удержания перед выборами и тд не хочется говорить (слишком много об этом было написано), но вот про ЦБ напишу пару строк. 

"Дабы избежать дополнительного спекулятивного давления на российскую валюту, ЦБ РФ резко снизил объем предоставления ликвидности.
На аукционе семидневного РЕПО, через который банки и получают ликвидность, ЦБ во вторник снизил объем выдаваемых средств почти в 40 раз до 10 млрд руб. Это минимум с осени 2011 г. По словам экспертов, спрос на кредиты от ЦБ есть, и он достаточно высокий — как минимум в 10 раз больше, чем вчера предложил ЦБ"

Делают то верно все, рубли изъяли, ликвидность выкачали. Ну а что остается экспортерам&ко, менять выручку на покрытие внутренних расходов. Раньше обходились без этого, а теперь все, ЦБ на страже. Все бы хорошо, если бы не не бюджет. Взглянем на график «бочка в рублях»:
TIME 4 H
На данный момент она равняется 2822, бывало и хуже, но судя по заявлениям не последних лиц государства, ЗВР к 2017 году будет стремиться к нулю, чем платить бюджетникам и армии кремля вопрос открытый. Либо сокращать бюджет, либо отпускать рубль (ну а как он летать умеет, все уже знают)
Перед выборами или нет, но рубль выглядит как скала! Каждый день очень большой офер, причем не шорт, а конвертация. 
 USDRUB TOM 1 day
Дневной график выглядит многообещающим. Много денег пришло к нам, не знаю как насчет фонды, но вот облигации разбирали как горячие пирожки. Что будет делать регулятор наш, когда все поспешат на выход? Вопрос остается открытым (ничего, у нас же свободный курс рубля)
По технике, пробой 68 открывает дорогу на 75+. 

С нефтью разобрались, о рубле поговорили, остается РТС...
RI 1 H
Свои позиции, набранные в диапазоне 95-96 я скидывал по 91500, о чем писал в блоге. Переоткрыть дали в районе 93500, на тесте пробитого уровня. На данный момент мы имеем  зону поддержки 89000 и зону сопротивления 91-91500. При пробое и уходе ниже, следующие уровни 86 000. Последние недели очень хорошо работают горизонтальные уровни, поэтому я им уделяю особое внимание. 
Итог таков — стараемся купить тест пробоя 68 по USDRUB, смотрим шорт от уровням сопротивления в RI, либо пробой поддержки, ну и следим за нефтью, отскок в ней просится.

Ну и о мире..
Есть валюта фондирования (любая евро, йена), получили купили активы на нее, пошел риск оф (мини паника), сброс акций в дальнейшем облигаций и на полученный кеш, откупается взятая в долг валюта фондирования. При некотором уровне плечо по долгу сокращается, влияние обвал-рост спроса на валюту падает.

Про кери трейд. Занял валюту дешевую, купил на нее треша, напирамидил плеча до 4-5, стали риски расти ты начинаешь скидывать и снижать плечо.

Вот вчера это было очень хорошо видно, как на падении американского и европейского рынка шла покупка евры с рынка. Под падение нефти рынков и росту Йены и евро, я бы назвал все происходящие RISK OFF.

Ну и про инфляцию:«в рф дефляцию месячную впервые за 5 лет зафиксировали, для меня это с текущим курсом и структурой экономики и потребления => жесточайший кризис именно потребления. Народ нищает, в прямом смысле слова» ©