Блог им. frontrunner

Индекс волатильности.

Всем привет.

Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется

спасибо
★1
14 комментариев
Не понял, Вы хотите использовать волатильность актива или IV опционов?
avatar
Quant-Invest, индекс волатильности RTSVX биржа считает по опционам на РТС. но если я торгую SI, то RTSVX мне мало чем поможет, хотя он и показывает волатильность российского рынка. вопрос в том, есть ли аналогичный индекс, с базой по опционам на SI или придется самому считать?
RTSVX не показывает волатильность российского рынка.
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.
avatar
Quant-Invest, IV опционов это что? и что тогда показывает RTSVX?
напрямую посчитать это стандартное отклонение?

frontrunner, RTSVX показывает сентимент трейдеров, который, правда, том числе зависит от волатильности БА.
Для нормирования просто считайте стандартное отклонение SI
avatar
Quant-Invest, понял, спасибо)
Если интересует именно айви, просто интерполируйте волу «по центру», на значение фьюча и в си и в ри. В ртсвиксе живут еще и крылья и улыбки и прочие тонкости. А если нужно hv, то квант-инвест все правильно написал — опционы тут вообще не при делах, нужно самому считать
Стас Бржозовский, если честно, я в опционных терминах вообще не силен и не знаю что такое iv и hv. буду считать стандартное отклонение)
frontrunner, подразумеваемая волатильность, implied vol и историческая волатильность, historical vol
Игорь Гладкий, понял, спасибо) нужна историческая)
Можно скачать волу по си с сайта option.ru
Евгений Ворончихин, ну мне она в реалтайме нужна, чтоб робот мог с ней работать
frontrunner, такая реализация есть в тслаб 2.0
Евгений Ворончихин, реализация реалтайм фида с внешнего сайта?

теги блога Игорь Грабуча

....все тэги



UPDONW