SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. frontrunner
Индекс волатильности.
- 28 июля 2016, 15:25
- |
Всем привет.
Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется
спасибо
Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется
спасибо
63 |
Читайте на SMART-LAB:
Т-Технологии: сплит и покупка Точки
Компания объявила о планах провести дробление акций и консолидировать Точка Банк
Т-Технологии (Т) Инфо и показатели Сплит...
13:27
Самые перепроданные акции: ищем идеи на отскок
Осцилляторы могут предупреждать об окончании тренда, а также о состояниях перекупленности и перепроданности, при которых нарастает вероятность...
16:38
теги блога Igor Grabucha
- алготрейдинг
- брокеры
- волаильность
- Котировки
- регулирование
- Риски
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- Тслаб
- ЦБ
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.
напрямую посчитать это стандартное отклонение?
Для нормирования просто считайте стандартное отклонение SI