Индекс волатильности.

28 июля 2016, 15:25
|
Igor Grabucha

Всем привет.

Пишу робота, некоторые детали хотелось бы привязать к волатильности. Вопрос в том, существует ли аналог rtsvx расчитанный по опционам на si? или надо самому считать? т.к. формула довольно сложная не хочется конечно самому с ней заморачиваться и грузить систему лишними вычислениями. хотя безусловно все реализуемо вполне. и насколько вообще целесообразно привязывать робота именно к такому показателю волатильности? брать atr или типа того, если честно не особо хочется

спасибо

65 | ★1

14 комментариев

Не понял, Вы хотите использовать волатильность актива или IV опционов?

Quant-Invest

28 июля 2016, 16:39
Ответить

Quant-Invest, индекс волатильности RTSVX биржа считает по опционам на РТС. но если я торгую SI, то RTSVX мне мало чем поможет, хотя он и показывает волатильность российского рынка. вопрос в том, есть ли аналогичный индекс, с базой по опционам на SI или придется самому считать?

Igor Grabucha

28 июля 2016, 16:46
Ответить

RTSVX не показывает волатильность российского рынка.
Волатильость базового актива и IV(а также индексы IV типа RTSVX) — разные вещи.
Скорее всего вам нужна просто волатильность SI для нормирования — посчитайте напрямую, элементарно делается.
Если только вы не собрались использовать IV как предиктор.

Quant-Invest

28 июля 2016, 16:53
Ответить

Quant-Invest, IV опционов это что? и что тогда показывает RTSVX?
напрямую посчитать это стандартное отклонение?

Igor Grabucha

28 июля 2016, 16:57
Ответить

frontrunner, RTSVX показывает сентимент трейдеров, который, правда, том числе зависит от волатильности БА.
Для нормирования просто считайте стандартное отклонение SI

Quant-Invest

28 июля 2016, 17:07
Ответить

Quant-Invest, понял, спасибо)

Igor Grabucha

28 июля 2016, 17:57
Ответить

Если интересует именно айви, просто интерполируйте волу «по центру», на значение фьюча и в си и в ри. В ртсвиксе живут еще и крылья и улыбки и прочие тонкости. А если нужно hv, то квант-инвест все правильно написал — опционы тут вообще не при делах, нужно самому считать