Торговая система

28 июня 2016, 20:23
|
Серега

Решил поделиться мыслями по простенькой торговой системе, которую пытаюсь протестить в ТСЛАБ. Нюансов еще много, которые необходимо обдумать. Но в общих словах расскажу. Может кто-то что-то полезное подчеркнет). Основана на среднем ценовом движении инструмента (объяснять не буду что это, кто не знает прочитайте в инете, рассчитываю вручную). Система для индекса РТС. Профит и стоп периодически меняются в зависимости от волатильности. После того как РТС с открытия пройдет 1800 пунктов, покупаем, если падает и продаем если растет. Стоп 1000 пунктов, цель 500 пунктов). Знаю что прибыль должна быть больше риска. Но у меня выходит прибыль по системе при тестировании. Главное грамотно менять цель в зависимости от волатильности. В общем, пища для размышлений вам). На основе этой простенькой формации можно построить полноценную систему. Статья для начинающих, опытные и так все знают).

Ключевые слова:
Торговая система

36 | ★10

7 комментариев

ртс тестируй за последние 5 лет. Главное чтобы по возможности каждый месяц закрывался прибылью(так легче пересиживать убыток), минимальные просадки, гладкий эквити по возможности. без переносов через день. если все условия выполнены система заработает. это все мои шишки, можешь пойти своим путем.

ICEDONE

28 июня 2016, 23:27
Ответить

«Да… Здравствуй молодое племя...»

Тестируй сразу на 2012-2013. Скриншот эквити потом опубликуй плиз.

ch5oh

28 июня 2016, 23:59
Ответить

Короткие не стал делать, размер входа, стопа, тейка — привязал ко вчерашнему дню, к диапазону, пропорции для стопа/тейка взял из пропорций 1000/1800, 500/1800
в тесте нет комиссии и проскальзывания

Friend

29 июня 2016, 02:59
Ответить

Если поиграться оптимизацией на всей истории, без форварда а просто подогнать под историю то это лучшие результаты, К такие, на лонг 0.6 расстояния от вчерашнего дня, на тейк 0.9, на стоп 0.7
ну и позы переносятся, соответственно есть попадание на разрывы цены которые я уже не стал проверять.

Friend

29 июня 2016, 03:09
Ответить

Frend, подскажите, а что означают эти цифиры? как понять «расстояние от вчерашнего дня»? спасибо

Denis StrJ

30 июня 2016, 04:56
Ответить

StrJ, беру хай-лоу вчерашнего дня, т.е. адаптация по волатильности на основе размаха вчерашнего дня

Friend

30 июня 2016, 09:47
Ответить

Frend, спасибо

Denis StrJ

01 июля 2016, 05:44
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Апрель обещает фондовое потепление: календарь мероприятий для инвесторов Норникеля

Традиционно начинаем новый месяц с анонса интересных мероприятий с участием Норникеля. За окном уже настоящая весна, а на фондовом рынке – признаки...