Торговая система
Решил поделиться мыслями по простенькой торговой системе, которую пытаюсь протестить в ТСЛАБ. Нюансов еще много, которые необходимо обдумать. Но в общих словах расскажу. Может кто-то что-то полезное подчеркнет). Основана на среднем ценовом движении инструмента (объяснять не буду что это, кто не знает прочитайте в инете, рассчитываю вручную). Система для индекса РТС. Профит и стоп периодически меняются в зависимости от волатильности. После того как РТС с открытия пройдет 1800 пунктов, покупаем, если падает и продаем если растет. Стоп 1000 пунктов, цель 500 пунктов). Знаю что прибыль должна быть больше риска. Но у меня выходит прибыль по системе при тестировании. Главное грамотно менять цель в зависимости от волатильности. В общем, пища для размышлений вам). На основе этой простенькой формации можно построить полноценную систему. Статья для начинающих, опытные и так все знают).
«Да… Здравствуй молодое племя...»
Тестируй сразу на 2012-2013. Скриншот эквити потом опубликуй плиз.
Короткие не стал делать, размер входа, стопа, тейка — привязал ко вчерашнему дню, к диапазону, пропорции для стопа/тейка взял из пропорций 1000/1800, 500/1800
в тесте нет комиссии и проскальзывания
Если поиграться оптимизацией на всей истории, без форварда а просто подогнать под историю то это лучшие результаты, К такие, на лонг 0.6 расстояния от вчерашнего дня, на тейк 0.9, на стоп 0.7
ну и позы переносятся, соответственно есть попадание на разрывы цены которые я уже не стал проверять.