Блог им. optiontraders

Что означает рост волатильности для бабочки

Одно из последних видео, где была представлена позиция модифицированной несбалансированной бабочки, вызвало дискуссию о том, что, так как позиция имеет отрицательную вегу, то рост волатильности крайне негативно скажется на текущем профиле позиции, и я получу убыток. Основное замечание касалось той области профиля, который находится на уровне нижней точки безубыточности. То есть, насколько ниже от текущего состояния он окажется при росте волатильности. Конечно, положение текущего профиля определяется многими параметрами: и поведением волатильности, и греками, и сколько времени осталось до экспирации. Но тем не менее вопрос о поведении временного профиля позиции в зависимости от волатильности важный и заключается в том, будут ли всё таки  убытки, и если да, то какими?
А может все не так страшно?
Область профиля  отмечена на картинке ниже:


87 | ★2
2 комментария
нда ((( no comments
avatar
скорее всего этот эффект связан с тем, что IV купленных слева опционов растет быстрее, чем IV проданных по центру. Может быть даже в какой-то момент график веги несильно выйдет в положительную область
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный...
Фото
Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира
Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ,...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)
🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен...

теги блога optiontraders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн