Блог им. optiontraders

Что означает рост волатильности для бабочки

Одно из последних видео, где была представлена позиция модифицированной несбалансированной бабочки, вызвало дискуссию о том, что, так как позиция имеет отрицательную вегу, то рост волатильности крайне негативно скажется на текущем профиле позиции, и я получу убыток. Основное замечание касалось той области профиля, который находится на уровне нижней точки безубыточности. То есть, насколько ниже от текущего состояния он окажется при росте волатильности. Конечно, положение текущего профиля определяется многими параметрами: и поведением волатильности, и греками, и сколько времени осталось до экспирации. Но тем не менее вопрос о поведении временного профиля позиции в зависимости от волатильности важный и заключается в том, будут ли всё таки  убытки, и если да, то какими?
А может все не так страшно?
Область профиля  отмечена на картинке ниже:


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
89 | ★2
2 комментария
нда ((( no comments
avatar
скорее всего этот эффект связан с тем, что IV купленных слева опционов растет быстрее, чем IV проданных по центру. Может быть даже в какой-то момент график веги несильно выйдет в положительную область
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏭 Новые ИТ-субсидии для промышленности
Друзья, продолжаем делиться важными новостями технологического рынка! Минпромторг анонсировал дополнительные меры поддержки для промышленности:...
Фото
EUR/USD: пара прервала свое снижение, обнаружив поддержку, но это ненадолго
Евро опустился до очередного минимума в районе уровня 1,1596, где смог удержаться, после чего умеренно восстановился, начав формировать довольно...
Тимур Липатов продолжит занимать должность генерального директора ООО «Группа Компаний «Русагро» после перехода Группы под управление «РСХБ - Финанс»
Смена генерального директора по решению Росимущества произошла в холдинговой компании ПАО «Группа «Русагро», где вместо Тимура Липатова единоличным...
Изменение рейтинга по акциям
Доброго дня. Обновление рейтинга по акциям. *****************************************************...

теги блога optiontraders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн