Инсайд

Brus, Почему рано? Сегодня седьмое, Интерактивы собсно за неделю до падения ликвидности и начинают крыть. Но инсайд из другого моря, поэтому, я так понимаю, ликвиду будут завтра переливать в новый контракт.

Brus, Потому что конец контракта, и если руками перенос не сделан, или нет такого поручения, то просто кроют позиции перед экспирацией.

Brus, Эм… Вы сипу торгуете?

Brus, Ну тогда Вы должны знать, что фьючерсные улитки, полинезийские конечно, в день поставки пахнут тухлым яйцом, если куплены прямо в оный день поставки. Их никто при памяти не покупает. Только лохи. ) Поэтому последние улитки текущего фьюча на них распродаются сегодня. ;) А свежие улитки будут уже завтра размещать в новом контракет, хотя де-юре текущий контракт закончится только через полторы недели. )))

websan, Никто в день экспирации не кроет основные позиции. Это известно даже нубам рынка. За все годы в рынке переходы объемов и экспирация на индексах расходятся примерно на полторы-две недели…

FrBr, Ночь 2108, сейчас 2116. Насдак ночь 4525, сейчас 4523. С учетом того, что объемы на сипе исчисляются тысячами контрактов, то разница в 8 долларов приблизительно равна 2 277 000 000 долларов США.

Antigel,  Нет, типа конец контракта. И фьюч no delivery.

Олег Евгеньевич, Я и Вас спрошу — Вы сипу торгуете в реальной жизни?

Олег Евгеньевич, Стаки не имеют срока годности, фьюч имеет. Никто не закрывает позиции в день экспирации. Там в последнюю неделю проходят в основном технические сделки между ММами и прочими небожителями. Реальные же переносы позиций и закрытия происходят за полторы недели до собственно самой экспирации.

Олег Евгеньевич, Я не буду долго объяснять как это работает. Но именно потому, что в новом нет объема, а в старом он еще есть, и кроют все позиции.

FrBr, Нет. Не думаю

FrBr, Если бы эта новость пришла к началу сессии… Ну, кто знает, тот поймет. ) 

FrBr, Ну смотрите. Конец контракта, кроют шорты. Их много. Что такое покрытие шортов брокером? Правильно, маркет-ордера в основном. Если кроем шорты, то какие маркет-ордера? Правильно, покупочные! В кого кроют? В тех, кому нужно закрыть перед экспирацией лонги, и лонгеров много, ибо если такой пришел месседж, то брокер сидит и думает в кого бы закрыть шорты, аккуратненько заливая их в более-менее толстый аск, где стоят лимитки тех, кто хочет закрыть покупки.

Если шортов кроют больше, чем лонгов, то инструмент растет. Если бы эта новость приехала в начале торгов Чикаго, то можно было бы любым доступным НАМ, СМЕРТНЫМ, объемом торгануть в верняковый плюс.

FrBr, Именно так. Бэквордация для сипы давно норм. Сколько я в рынке.

Олег Евгеньевич, Я думаю да. Просто рост за пределы 50 с попыткой нащупать стопы для импульса. Если не найдут, то снова будет коррекция под 50 и на WTI, и на Brent. Я пока что осторожно отношусь к покупкам на нефти.

ОК, Потому что за инсайд можно получить лет 20, а америкосы сидеть не любят. ;) Спайки никому не нужны раз, два — чтобы их толкать, и чтобы роботы не сожрали, нужно рисковать достаточно крупными деньгами. Зачем? Деньги любят тишину. ) Намного проще выдавливать людей медленно. Психологически много кто двигает стопы выше, а кто-то их вообще убирает и ждем Колю.

ОК, Я признаюсь ожидал более глубокую коррекцию. И на этот выход вверх не попал. Даже позы были открыты, закрыл вчера. Теперь сижу наблюдаю. )

ОК, Главное не «хеджануться» на хаях. )

Сумрак, Я думаю их по очереди выгружают. )

Brus, Сообщение по Телеграму ессно не брокер шлет. Это же надо быть столь приземленным, чтобы предположить будто брокер мне такое пишет. ) И мне по*Ъ что Вы там себе придумали, и каким героем фьючерсных рынков являетесь. ;) Я лишь транслировал то, что пришло. Кстати, практически аккурат после сообщения сипа остановилась и поползла вниз. Но это уже такое, совпадение… )

Brus, Когда сидите 1 лотом, то Вас до самого 21:58 следующей пятницы может не закроют. Если позиции крупные, то их предусмотрительно закрывают на ликвидном рынке, а не наоборот.

Brus, Вообще абсолютно не шарю… ((( Просветите?