Можно ли давать такому роботу денег?

Дар Ветер, это форвард-тест без оптимизации за год

CosworthRS, да, жаль что у меня нет вашего робота, правда? :)

ves2010, зачем смотреть сделки? на соответствие параметрам системы? Или для понимания, что вообще происходит?

ves2010, в наших тестах покупка по биду, продажа по аску, в основном из-за таких мелочей и предпочтительней писать свой тестировщик.
Здесь ситуация другая — робот календарный год крутился на демо-аккаунте в реальном времени, на что обращать внимание в этом случае?
Как я понимаю, проскальзывание — основная проблема.
Или например, руками торгуем сигналы системы в paper account IB — какие отличия могут быть при переходе в реал, если входим лимитками, но забирая ликвидность, т.е. неопределенность исполнения заявки теоретически отсутствует?

Не_Ливермор, 
50000 трейдов за год форварда. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ, КАРЛ!
Тут уже закон больших чисел в полный рост должен рулить, мы же не лебедя ловили на прошлых данных.

Не_Ливермор, уже из ника Quant-Invest должен быть понятен подход — квантовый. Т.е. именно прошлые данные, модели, распределение, ЗБЧ и все дела :)
Законы статистики применимы практически к любым явлениям где есть неопределенность и массовость. Предпочтения потребителей — нематериальны, но укладываются в гауссиану.
Предпочтения трейдеров — тоже :)

ves2010, в данном случае контртрендовая стратегия, движняк вынес бы к чертям, если бы не стопы и алгоритмы фильтрации состояний

Lexuz77, Тут встроена переменная, которая вносит задержку исполнения, и теоретически, можно видеть как влияет проскальзывание. Кстати в этом случае — хаотически. Иногда даже в плюс. Соответствует ли такая задержка исполнения (15сек) реальным условиям?
Реквоты — это касается только открытия позиции? если мы закрываем, остается беспокоиться только о расширении спреда?
И потом, разве на демо не расширяют спред при волатильности? Или в реале он еще сильнее расширяется?

Lexuz77, ок, проведем такой эксперимент.

kvazar, мешает крайне болезненное отношение к потерям, особенно если они не описаны как планирумые в торговой системе. Иногда для запуска стратегии требуется более 30000$, и потенциальные потери весьма ощутимы.
Все тестировать в реале — разориться можно.

Александр Оцепируки, уже сам завел 10000$ для теста, так что скоро будет статистика по проскальзыванию и прочему...
И потом, такие системы на сторону не отдают :)
Разве что в аренду...

Но буду иметь вас ввиду под следующие разработки :)