Блог им. Albanetz

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Сегодня я наблюдал очень интересную картину в Си (фьючерс на рублевую пару). Сказать что я в шоке от рынка РФ как такового — ничего не сказать. Сегодня был классический вынос толпы, очень жестоко и, уверен, для многих депозитов очень больно.

Все началось со вчерашнего открытия после вечернего клиринга. Это были высокочастотники, именно они начали этот маскарад, который сегодня четко как по нотам был разыгран.

Сначала с открытия бешеный импульс при абсолютно неподвижном физическом курсе(!).

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Сбор основных стопов мелких участников рынка, на вечерней сессии сделать это проще потому что нет объемов, юрики практически все уходят после основной сессии. Смотрите что сделал этот игрок(и).

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Обратите внимание на первую точку (1), это первый локальный разворот, наш игрок знает что спот секция подошла вплотную к разворотной формации, это видят все, в том числе и остальные участники рынка. Потихоньку начали заходить деньги, это видно по колеблющемуся ОИ вплоть до точки номер 2, дальше происходит следующее, — открытие рынка, внозь высокочастотники вытряхивают желающих прокатиться в Си, а дальше начинается самое интересное!

Цена спота все также двигается в рендже, накапливая объемы и уравновешивая спрос с предложением, пружина начинает сжиматься. Тем временем в Си мы видим самый натуральный цирк!

С открытия цена возвращается в исходную (точка 1 и 2 практически равны), НО! — ОИ начинает рост! Наш «покупец» это видит, число ОИ растет очень лихо, засаживая в свой поезд на север всех желающих, но, смею предположить в поезде еще нет крупного капитала. Спот не выходит из своего многодневного ренджа, перетряхивая слабых.

Набрав всех желающих, начинается вечерняя сессия и высокочастотники импульсом продавливают цену собирая всееееее стопы, дальше импульс возвращается к среднему и тут происходит что называется «повезли на убой» (оранжевые стрелки).

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.


Дальше открывается «сегодня» и выходит наш таинственный покупатель, возможно даже тот самый с барского плеча которого закрутился вчерашний замес на открытии вечерней сессии… С обезличенным офером в 14:12:02 (первый красный прямоугольник)

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Дальше обращаемся к графику, берем минутный ТФ дабы увидеть нашего «покупца».

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Вот он наш красавчик! При сделке объемом в 2 миллиарда цена сдвинулась на «миллиметр». Очень странно, и я долго не мог понять, что же «он» будет делать дальше. При условии что в 17.30 выходит статистика по нефти (а ее я лично ждал как говорится «ни туда ни сюда») я не мог понять, какой же следующий будет его шаг. Мельком поглядывая на спот секцию я также обратил внимания что этот 2миллиардный лот ни что иное как воздух, потому что по споту ничего подобного в противовес замечено не было, значит это не хеджирование, а просто кто-то что-то знает. Едем дальше...

Дальше опять выходит объем, уже чуть позже, и опять офер в покупку и опять рост ОИ.

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Вот он! Уже нет никакого сомнения что это тот же самый «таинственный покупатель»!

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

И снова! — объем 777млнов, а сдвиг цены — воооооон тот маленький крестик черного цвета. У меня шок, но я уже понимаю что сейчас произойдет финальный развод толпы… И дальше… Дальше именно так все и происходит...

Разбор ситуации в Си. Теперь мне окончательно понятна картина происходящего. Жестокая манипуляция.

Моментный шип под многодневный минимум (красная горизонтальная линия), вынос стопов и набор окончательной позы… Дальше ОИ начинает падать а цена расти — ничто иное, как наш «покупатель» загрузил мясо полные вагоны и погнал на север...(( Все очень четко, до ужаса вульгарно и беспрецедентно жестоко. И это называется ММВБ. Жаль.

ps
буду наблюдать дальше, теперь же пока не увижу этого «таинственного с 3мя миллиардами» в ленте — даже думать не буду выходить. Стопы все там же, под 66.




★35

посмотри график рубле-доллара за 30/10/2014
там было гораздо жёстче

цб там ничего не нашёл.
avatar

Фыва

Фыва, а что они могут найти? это все равно что себе ногу отстрелить. Уверен, что это абсолютно «свои» покупатели/продавцы.
avatar

Москва

Фыва, на графике USD RUB TOM… вполне все нормально прошло… просто маркет мейкер немного не справился и все… А может даже проще гавно роботы все это устроили )))
avatar

myfinday

интересненько, интересненько)))
avatar

MrT

все правильно расписал, молодца.
avatar

DJSich

техас, иобто…
avatar

baron_samedi

Кукол на всех рынках денег валом)))
avatar

Gold TRADER

молодец
avatar

mt4

Эркюль Пуаро прям.))) 
avatar

dmitry186

очень интересный пост… вот побольше бы таких постов на этом ресурсе… молодец. 
avatar

Pobeditel

И чем это помежет в торговле?
Игорь Иванов, лонг! безоткатный и долгий, так понятно?))
avatar

Москва

Albanetz, совсем не понятно, почему лонг? $ держат волу снижают, в ренже будет ходить, и мелкие стопы будут сносить. Покрайней мере до встречи опек, а там дальше видно будет.
Игорь Иванов, возможно, коллега! не буду спорить. Я основываюсь лишь на объемах ленты и ничего более. На мой субъективный взгляд это был последний шанс зайти в лонг рублевой пары, в течение какого то времени будет вынос из ренджа и поход наверх. Раннее я уже озвучил что предполагаю опять же что цена доедет до 94 (ТОМ), буду смотреть как 71-72 будем проходить, и естественно за лентой. Без нее родимой я вообще не понимаю как можно торговать
avatar

Москва

Игорь Иванов, опять же на основе ленты я теперь понимаю что в этом рендже сидит 3 млрда, просто так они не выйдут. И пока не увижу этот объем, ничего менять не буду
avatar

Москва

Albanetz, если любишь ленту, тогда лучше алговизор использовать, там хоть видно движение ботов. 
Игорь Иванов, да я по старинке, фильтр объемов да лента. У меня в год по 3-5 сделок)))
avatar

Москва

Albanetz, а если льярды скинут микрочастями по тренду вверх? ну типа как тогда найдете на ленте «след»?)) то то же — но однозначно ап тренд будет а вот найти  конец аптренда по тайпу и объему: -имхо тут засада -ведь покупатель может выгрузяться на покупках толпы — долго и медленно но с профитом для них(него))
Владимир Фокс, ну тут уже опыт. Выход на пике в Си был аналогичным.
avatar

Москва

Albanetz, если не сложно — кинте клич в сл постом когда увидите подобные объемы? или в личку — желательно сразу при факте объема с задержкой не более часа. заранее благодарю!
Владимир Фокс, постараюсь.
avatar

Москва

Albanetz, 3 ярда рублями, это ни о чем… ЦБ когда еще интервенил по 0.8-1 трлн. в рублях вливал… цена сдвигалась всего на 2 руб(против тренда)…
avatar

Сергей

сергей, ну простите, лично для меня 3 ярда «очем»)))
avatar

Москва

Albanetz, ну завтра как минимум максимум дня на tom будет 68,85 — а долгосрочно скорее всего очень высоко пойдет — если на часовках смотреть то предыдущий был сильный канальный тренд вниз- и он изрядно за последние 3 дня сломан- вывод — только ап)
Бла, ть думал как так вола растет, так она заточена под опционы на SI, наш сранный ртс, с его объмами для нас лошков остальным  покуй на цену опционов скорректируют под закрытие, тоже конечно не эффективность, надо вводить свой индекс волатильности без бакса…
avatar

Dachnik

снимаю шляпу за такой анализ
avatar

makaray

Сегодня ни разу не заметил, чтобы всплески ОИ во фьюче были набором направленной позы во фьюче.
avatar

Андрей К

Андрей К, в том то и дело что это были обезличенные оферы, — у покупателя есть продавец (контрагент), смею предполагать — это вход большого капитала и называется. А вы думали они через стакан заходят?
avatar

Москва

А вы думали они через стакан заходят?
не совсем понял. Вы про адресные сделки что ли спрашиваете?
Albanetz, также мысль была, что никаких стаканов (при такой нейтральной котировке на всплеске ОИ- но это вобщем-то регулярное явление в Си),
да и смысл тогда в deal-логе искать подтверждение — moex не может дорисовать deal-лог до конца сессии
avatar

flextrader

Может я не прав, но смотрим на картинку: сделка проходит 26 000
а интерес вырастает на 59000. И таких фокусов поолно особенно
в нефти, на РИ, Сбере.

[URL=http://radikal.ru/fp/99c5ae0fe5724f58b6f07a89a6f1eafc][IMG]http://s017.radikal.ru/i414/1603/b6/d25778e6e84at.jpg[/IMG][/URL]

avatar

Vadim

Vadim, а на сколько должен вырасти интерес чтобы вас не смущало? По вашему скрину наоборот все нормально. Зашел «наполненный» объем. То есть зашли новые деньги во фьючерс. И продавцы и покупатели, от сюда ОИ удвоился.
Vadim, ты в курсе, что moex считает не ОИ а кол-во откр.поз=2*ОИ?
avatar

flextrader

flextrader, Обьясни мне начинающему: как считается обьём? Один продал второй купил ОИ- 2, а обьём 1?
avatar

Vadim

Vadim, объем считается кол-вом заключенных/«отторгованных» контрактов (если речь о производных) за промежуток времени, ОИ по-правде не знаю как moex считает,  через какие счетчики (попр. уточнить) — это их ноу-хау. но суть в том, что в отличии от нормального буржуйского подхода, у moex число всегда четное и по докам они не называют его «ОИ», т.е. на каждый 1 вновь открытый контракт инкрементируют величину(ои) на  +2.
avatar

flextrader

Vadim, Один стоял лимиткой на шорт, другой его съел. Объем считается того, кто ест лимитки в стакане. А так как и активный покупатель и лимитный продавец открывали новые позиции, ОИ сложился.
avatar

Gospodin

Vadim, вы правы и такие фокусы как я догадываюсь происходят по причине исполнения сделок на внебирже. ММ и вся остальная приближенная к бирже тусовка имеет всех остальных в разной степени изощренности. А по поводу описанного автором топика--это повторяется каждый раз с вариациями в т.ч. и в РИ и в нефти
Leo, не буду судить за упомянутые инструменты, там я такого не наблюдал. В нефти возможно, да и скорее всего потому, что основные торги идут в Лондоне, наш контракт это просто апендикс Лондонского фьючерса
avatar

Москва

Спасибо! Познавательно и интересно.
avatar

Soldier

Надо меньше принимать случайные вещи за осмысленные и всё будет хорошо. Или вы всерьез думаете, что участник с 2-ярдными позами будет пушить по рынку с целью сбить стопы ритейл-бомжей? 
avatar

helk3rn

Я так понял, что если кто-то знающий зашел на 3 ярда, то кто-то такой же и вышел? В чем интерес последних?
avatar

Алексей II

Алексей II, интрига!)) а если знаете как работает брокерка и казначейство то не спрашивали бы :)
avatar

Москва

avatar

KNK

KNK, ну вот и топ-топ на коррекцию 61,8) Нефиг на 50 тормозить)
avatar

Дмитрий

Дмитрий, будет видно, но думаю что вверх поедет, на дневках разворот нарисовался, причем там где нужно. Вероятно зону 71+ будут пробивать со второго раза чтобы шортистов на кукан насадить.
avatar

KNK

KNK, всё возможно, время рассудит)
avatar

Дмитрий

 Заговор, не иначе))
avatar

KNK

Я одно не понимаю. Да, этот тип начал с манипуляции вчера утром когда держал бакс на падающей нефти, потом лонгсквиз устроил, потом дальнейший развод. Это понятно, российский рынок.Но, видимо он знает, что нефть будет падать? Я допустим, писал 26 января 2016 о двух уровнях отскока нефти 36-37, 42-43. Оба уровня достигались 36,2 и 42,5, но до встречи 17 апреля даже я не знаю, что будет. Так зачем ему понадобилось набирать позу так рано? Может у него есть внутренняя инфа, допустим о одобрении включения печатного станка или понижении ставки ЦБ или о увеличении рублевого репо?
И если это инсайд или деньги переданные своему ЦБ, то они что собираются держать на растущей нефти?
avatar

Dr. Кризис

Dr. Кризис, а почему вы решили что нефть будет расти?
avatar

Москва

Albanetz, Вы увидели покупку в таблице!, а Вы не заметили продажу в стакане? к сожалению время не знаю
avatar

2153sved

2153sved, не смотрю стакан
avatar

Москва

2153sved, и у меня сделка прошла по другой цене
avatar

Москва

Albanetz, Странно, я вроде не говорил, что нефть будет расти. Я говорил, что даже я не знаю, что будет делать нефть до 17 апреля. Я то предполагал боковик с верхней границей 40. Но четкой картинки движений не вижу. А если нефть пойдет на ложный пробой уровня 42.5 и чуть выше 43, то что он будет бакс держать на уровне?
Dr. Кризис, нефть 36-37. я уже говорил
avatar

Москва

просто чуваки с баблом гоняют фьюч в течении дня, торгуют кароч…
avatar

Ass_Puncher

 а вообще вниз надо бы, на 65 к примеру, спот очень четко сегодня торгуют, как свалились с открытия так и лежат
avatar

Ass_Puncher

Все что написано, не тянет даже на бульваре рассказ, не то что на какое то расследование. Это только ваше воображение. Там помимо этих агрегированный сделок было несколько таких же около полудня, по ним я точно могу сказать что было закрытие шортовых позиций. По тем что были уже после обеда, сложно что либо говорить. Но по опыту наблюдения за такими сделкам могу сказать, что движение вниз по инструменту уже подошло к своему логическому концу.
avatar

Marti

Это не жестоко и ММВБ здесь не причем: это обычая работа крупных денег на любом рынке 
Вот дивный народ...

ИТАК БРЕД (питт):

1) Кто-то купил, при этом кто-то продал, но только покупца замечают… А что же продавец? Продавец-глупец с миллиардами?) Ну-ну, наверно вы умнее)
2) Если кто-то продавливал цену, а ОИ при этом падало… следовательно он продавал свои лонги, а не открывал новые шорты… Противоречие? Зачем продавать лонги на «дне»?
3) А если бы шортил, чтобы продавить и закупиться дешевле, то у него бы это не получилось. Посмотрите на объемы часовых свечек падения и роста. На росте меньше. Т.е. если бы продавливали шортами, то их бы даже не смогли полностью откупить. Не говоря уже о лонгах...
4) За неделю на «дне» покупон не закупился и его очень интересовало, что там с вас посыпется, если его роботы потратят пол миларда, чтоб выбить ваш стоп?)

НУ ЧТО РАССЫПАЛАСЬ ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ??

УТРОМ И НЕФТЬ И СИ ВНИЗ ОДНОВРЕМЕННО!
ДА! Я тож подумал что это ошибка системы. Но! Слишком подозрительно было. Скока воинов полегло. Решил проверить и к Точно к такому же выводу пришел. Там один чувак постоянно ломает тренд против толпы. загружает мясом вагоны. ну или задание от других стран обчистить депо по жесткому на бирже. звучит как бред… согласен… Но это мое мнение. А автору спс за то что подвердил.
avatar

frintal

Принцип формирования спайков после клиры

smart-lab.ru/blog/320254.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW