Блог им. crazyfoxx

завидуйте) я добился 2% за торговый день ... 20% в месяц (10 торгую-10 отдыхаю)... 240% в год на любую сумму депозита без ре-инвеста.

данную страту не спалю — слишком дорого далась она мне.
не хфт.
мало нервов
пользовать можно любой рынок — америка, европа, россия - без напряга почти — главное ликвидность чтоб была в инструменте
депозит проглотить может (я правда не имею таких размеров) в несколько миллионов рублей. возможно даже десятков миллионов...

но всем жаждущим грааля — дарю намек/ключик к царству — это опционы.
биржевые ванильные.

все — остальное только своим детям передам… по наследству) )
гудбай сливам — привет мечтам!!!
★9

угу.
сначала такие зарабатывают год по 2% в день, а потом раз в год все отдают назад
Тимофей Мартынов, они, как правило, отдают БОЛЬШЕ, чем всё...
порой ещё остаются дОлжными брокеру… :)
avatar

Gugenot

Gugenot, Тимофей Мартынов, читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
биржевые ванильные».
ВСЕ.
Тимофей Мартынов, это и есть грааль)) главное — успеть вывести два-три депозита до слива. 
avatar

Eu-Gin

Тимофей Мартынов, читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
биржевые ванильные».
ВСЕ.
Тимофей Мартынов, несколько раз в год. сколько инвесторов столько раз и отдают
бери кредит под залог квартиры своей/родственников @ удваивай депозит
avatar

OLOLOEV

OLOLOEV, зачем? мне итак не плохо живется) особенно с таким граалем — это мне теперь многие тут свои заклодут дома чтоб хоть глазком на страту взгянуть/ стейт получить/ 2ндфл от брокера глянуть)))
так что — все норм. а ведь почти уже все хотел забросить — череда подъемов/сливов покоробила за 3,5 года торгов на шмоексе) да и других биржах… но воздалось видать -на небе все видит кто-то)) 
ну все с завтрашнего дня не будешь рубить… закон мыслей и денег.
avatar

allexex1

allexex1, я как раз так же раньше думал пока рубился с фьючерсами — годы искал как обойти эти их внутренние недостатки — нашел. с ч а с д л и в...)))
свеча вверх покупаем свеча вниз продаем ху… и тут думать знаем мы твою стратегию любой рынок без проблем хоть хулиарды
avatar

Байкал

Байкал, неа))
читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
биржевые ванильные».
ВСЕ.
Надо стейт, бентли и три мисс мира жаждут тебе сделать минет. А нет стейта то сам понимаешь кто ты:)
Самокритичный трейдер, мой друган тоже все про миньетчиц говорит когда я ему о биржах рассказывал/показывал)) а я ему — «у меня любовь — одна, и на ней я женился много лет назад»… но миньетчицы тоже сгодятся — всегда под рукой на всякий случай пару-тройку)))
Владимир Фокс, На самом деле никакой стейт не нужен. Покажи всем то что никто кроме тебя показать не может:)
Самокритичный трейдер, )) бентли был, синий пиджак тоже был, унитаз был… блин  даже и не знаю что еще то показывать- вроде все уже показали до меня… )))
Владимир Фокс, В бентли на унитазе в синем пиджаке ещё никого не было:)
ай молодцы сеня повылазили!
вот реально уважаю, ценю, люблю… в долг дай-))
avatar

xxxxx

xxxxx, да я и  сам себе немного уже завидую))… да и я ли это?
Владимир Бокс, не… если прозрел, то молодца.
только вот детям передавать не надо… пусть сначала вырастут в учителей, врачей, ученых...-))
avatar

xxxxx

Завидуем всем смартлабом, честно!

Но в этих ваших Интернетах принято доказывать слова — обоснованиями.

Стейтмент за два года вынь да полож! Померяемся!
Кхолле Кхокк, вынь да полож..))) счас… снимаю трусы уже)))
если серьезно- как только первые 50 миллионов рупей подниму и в валюты разложу заморские -то может даже и выложу- но только тогда когда это будет? лет через 7-10… про меня забудут уже на сл) и я о нем к тому времени наверное… но все может быть- я щедрый когда есть с чего быть щедрым, как абрамович)
Владимир Фокс, 50мио через 7-10 лет при 240% годовых, вы чего с соткой балуетесь?, срочно продайте машину, почку и ваша мечта осуществится гораздо быстрей
avatar

hals

hals, все уже давно просрано на биржах- читайте мои исторические посты по этой больной для слившихся трейдеров мира теме)  но есть кусочек земли- продаю как раз счас- с него уже веселее будет (скорее даже заложу в банк ее) и… считайте внимательно: 300 к р на старте своих — через год удвоимся- это уже 600 и так далее (на жизнь снимать можно оставшиеся после налогов 10% годовых), 3ий год=1200, 4ый=2400, 5ый=4800, 6ой=9000 примерно, 7ой=18000тысяч, 8ой=36000 и 9 только даст=72000. вот
Владимир Фокс, «удвоимся» это не 240%, вот для 240
300 000
1 год — 1 020 000
2 год — 3 468 000
3 год — 11 791 200
4 год — 40 090 080
ну Вы поняли )))
avatar

hals

hals, ну… да))) немножечко обшибся )) по типу — «вот на эти два процента я и живу»)))
конечно же год не удваивает при 200% а утраивает счет -я чето 100% в голове держал
Кхолле Кхокк, Тут больше постов о том как подделать стейтмент чем постов со стейтами:)
скорее всего ты продаешь опционы

Возьму в пример Natural gas
Если брать адекватный риск(с возможность хеджа позиции на 100%) — а это продажа примерно на 20% от депозита, то продав месячные опционы пут и кол, с ближайшими страйками к текущей цене — ты получишь максимум 17,2%(это если цена БА не сходит в одну сторону больше, чем на 5,55% за месяц), что по сути — нонсенс, т.к. она в день больше может пролететь

Поэтому на словах ты Лево Толстой — а на деле **й простой )

Пока не докажешь обратное ) Хотя бы в теории )
avatar

OLOLOEV

OLOLOEV, думаю о ведет речь о покупке а не продаже и о усреднялове на опционах. это работает если правильно выбрать ситуацию
Дар Ветер, скорее всего да. Покупка. На продаже такие проценты сделать, да еще и стабильно — нереально

А стейтменты усредняльщиков есть в интернете, когда график эквити резко обрывается после буйного роста ;)
avatar

OLOLOEV

OLOLOEV, на покупке опционов такого нет, риск не увеличивается геометрически а только линейно, так как ограничен премией
Дар Ветер, вот давно хотел перед тобой извинится, да все не в тему думал. (был у нас с тобой мелкий срач давненько- но это нормально у альфа-самцов)))
если честно- реально ты один из самых реальных здесь профи по реальным торгам. и за книгу про экономические расследования по теме обвала страны-рыбака спасибо отдельное — кстати если не жалко можешь ее в электронном виде мне скинуть какнить? или у тебя печатная только версия?

да — и ты… все верно- вся суть в том где выбирать момент бая опционов.
Владимир Фокс, ок, я давно забыл уже, не беру до головы. но респект тебе за это. не знаю деталей но направление интересное, сам имею наработки в этом направлении. удачи
Дар Ветер, кстати есть стратегия (моя еще находка одна) — там фьючерс в связке с опционом -все от покупки -там вообще доходность может и 5 и выше % в день стабильно без сливов (единственное что нужно как всегда чтоб ММ стакан опционный нормально загружал/котировал)
Владимир Фокс, учитывая что ты заявляешь проценты предположу что стратегия и ее риск и прибыльность ограничена размером депо, го и плечами, судя по всему речь идет о полностью хеджируемой на ба позиции с зануленной дельтой, успех в том чтобы движение было до того как тета распад пожрет ощутимую часть премии. если я прав то дальше грааль палить не буду…
Дар Ветер, «речь идет о полностью хеджируемой на ба позиции с зануленной дельтой, успех в том чтобы движение было до того как тета распад пожрет ощутимую часть премии» — это присутствует — верно все, как всегда) угадали — но еще важнее где я точки входов выбрал и самое главное что я в них делаю… но возможно даже поделюсь этой стратой из уважения но в личной почте ) — но это не страта из моего поста -это вторая и мне она еще больше нравиться… возможно мы на одной волне
Владимир Фокс, ) официально эта стратегия называется гамма шорт. так как мы зарабатываем на падении гаммы когда опцион уходит из денег и дельта падает, еще риск кроме распада есть в сильном падении подразумеваемой волатильности что отразится на премии но это сильно быстро почти не бывает, айви резко растет обычно, что позитивно для купленного опциона.

а по варианту покупки опционов без хеджа и усреднения там прибыль ограничена не депозитом или го а все же рисками которые берешь на одну сделку
Дар Ветер, гамма шорт?! что-то не могу найти на русском описания -одни английские сайты вылазят -перевожу счас.
но возможно это именно то, возможно. уточняю сейчас по описаниям с сайтов о гамма шорт-ах.

«по варианту покупки опционов без хеджа» — у всего есть всегда две стороны медали, намекаю типа)
Владимир Фокс, гамма скальпинг он скорее всего имел ввиду
avatar

Wisard

Дар Ветер, 
так как мы зарабатываем на падении гаммы когда опцион уходит из денег и дельта падает
Когда «опцион уходит из денег» гамма всегда растет и в центре максимальна. И как можно зарабатывать на гамме? Это только индикатор того как быстро меняется дельта.
avatar

noHurry

noHurry, гамма максимальна в районе страйка и при удалении от него как в деньги так и от них падает. при удалении вглубь денег растет дельта но ее скорость роста замедляется так как гамма падает

Дар Ветер, с этим согласен. Я ваше «опцион уходит из денег» как движение к страйку интерпретировал. 
avatar

noHurry

noHurry, теперь выяснили, при движении к страйку с любой стороны гамма растет, факт. это и есть класс стратегий лонг гамма, например покупка отм
Дар Ветер, да, как бы это не называлось, заявлять ежедневную прибыль 2% на дельтонейтралной стратегии — это не серьезно. Одни спреды только все съедят, а судя по тому, что речь идёт о лонг волатилити тем более, т.к. она большее время падает и скорее на обратной стратегии можно что-то подобное зарабатывать, но не долго). 
avatar

noHurry

noHurry, с заявлением согласен хотя такую среднюю можно делать конечно но не гарантировано и каждый день. волу среднесрочно только продавать и это работает, покупать краткосрочно и это тоже работает, главное везде иметь разумные риски. я продаю и рискую до 5% на одну позицию и до 30-40% эквити в ГО.
Дар Ветер, да согласен, я тоже нечто подобное строю и это начинает работать только если позиции дать время. Я вообще считаю, что только те стратегии стабильно зарабатывают, где время работает на тебя и я не имею ввиду положительную тетту, гаммаположительным стратегиям даже с отрицательной теттой тоже нужно время, хотя она не обязательно при этом должна быть отрицательной. А здесь каждый день крыться и 2%? )))
avatar

noHurry

noHurry, ну в теории если он фильтрует ба с макс волатильность то это может работать но только периодами, бывает штиль на всем рынке неделями и месяцами
Дар Ветер, вот именно, а ведь у какой то доли из ба с макс волатильность волатильность будет падать, а не расти. 
avatar

noHurry

noHurry, именно по этому на все нельзя торговать
OLOLOEV, нет. подскаска — опции я не продаю- только покупка (хотя есть типа спреда календарного но там все как то совсем непредсказуемо и мне потому не нравятся такие стратегии)
Автор, победивший комментарий ведь прям про тебя :) 

Лучший комментарий февраля 2016 года. ИТОГИ
avatar

Denis Vlasov

Denis Vlasov, блин… не успел… в конкурсе на приз околорынка принять… участвие) но за победителя рад- юмор 5 баллов и кратко ведь вся суть
думал, поймал бога за бороду? много таких бывало…
avatar

Бог

Бог, все таки Ты со мной говоришь- я верил не зря)
Так возрадуемся же братия, за отрока, что перешел он из рядов лудоманов, в ряды трейдеров, зарабатывающих, но и огорчимся, быть может в противоположном ордере, забравшем у Вас деньги, будет «сидеть» именно он)))))
avatar

Иван Петров

Иван Петров, ))) я в таких ордерах сижу в противофазе что даже куклы такие многоходовые комбинации не высякут пока профит не фиксану- такая страта что вроде как простая но чтоб ее родить — нужно тужится мозгам не один месяц) именно многоходовка аля шахматы и дает мне преимущество перед любым одномерным трейдером
осспадя грааалище… вообщем ищите точки разворота по базовому активу где вероятность движения  в одну или другую сторону максимальна… в этой точке по базе… открываете стреддл или стрэнгл… ждете пока база дойдет до цели… все. 20% в месяц на опционах… это ни о чем… и не забывайте что там го плавает))) а то занесет)
avatar

Pobeditel

Pobeditel, на западных биржах при покупке опциона вообще нет го, платишь премию и точка, никаких плечей, а при продаже почти никогда не плавает, просто росс рынок в целом неликвид поэтому там такие страсти
Дар Ветер, может имеешь ввиду немаржируемые?
avatar

Gospodin

Gospodin, в опционе изначально заложено огромное плечо зачем еще премию маржировать?
Pobeditel, ну тоже вариант.  но скучно ж))) а мне ж надо чтоб ММ-еры завидовали моим многоходовкам))
Pobeditel, у вас есть опыт получения больше 20% на миллиона 2-3 рублей в месяц хотя бы за 4 месяца подряд? просто интересно — ведь можно и 60% но не каждый подряд месяц и не на миллионы же? или я заблуждаюсь наивно?

вообще стренгл в точках разворотных как дополнительная стратегия для размещения свободных средств счета на неделю-две тоже вариант и скорее как инструмент распределения непоглащенных иными способами сумм
Pobeditel, вариант отличный при очень высокой волатильности и активе в ударе, тета жор большой на стрэдле и нужно держать сделку недолго, вроде пару дней на месячном или один день на недельном
Зачем ждать год?? Полчаса достаточно))) На бинарных до 200% нужно всего две сделки с реинвестом))

И зачем спалил грааль?
avatar

Gospodin

Gospodin, бинарные отдельная тема. но если брокер не липовый то и на них можно найти граали — тот же мартингейл там прекрасно себя чувствует но тоже риск — депо под удвоение на минутные бинары нужно не менее 100 к баксов с выхлопом в 2% но пролететь можно -риск не люблю. там куча должно быть тем для граалей на бинарах — один хедж лок чего стоит с базой или биржевым ванильным опционом дальних страйков, короче это отдельная тема…
Владимир Фокс, у бинарных все брокеры липовые и 100к баксов уж точно не вернешь))
avatar

Gospodin

Gospodin, 1) надекс,...2) кантор — все сша. надежны и ругулируемы не как в европе (хотя и в европе наверное есть «честные» бинарные биржи)
Владимир Фокс, а ты точно уверен в своих расчетах то? мне просто интересно как тестировал… а то бывает так что вроде грааль нашел, поставил торговать и… и оказывается что ты гдето ошибсЯ))))
avatar

Бабёр-Енот

Вот посморел я тут (далеко не все комменты) вывод- хрень это всё!!! биржу мона наебать тока высокочастотным трейдингом на аппаратном уровне. типа на несущей частоте идет сигнал котировок в двоичном коде.на вашем компе еще ниччо нет а декодер уже дает сигнал роботу направление тика. ну и… алгоритм написать не пробл. пробл создать аппаратно. сумбурноно мне как бывшему инж-разраб принцип понятен.вспомните парня решпект что ли…
avatar

HUKS

HUKS, хфт конечно внеконкуренции. в своем масштабе действий- наносекундном.
но я знаю что там мне не светит, потому нашел на более высоком масштабе стратегии которым пофиг на слипеджи, хфт и прочие моменты
Ну тады молодца!!! чётут скажешь.а всётаки в хай фриквэнси трейд буду двигаться

avatar

HUKS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW