Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 23.03

ОПЦИОННЫЙ чат 23.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

★2
34 комментария
+3
ruscash, риск менежмент —  щупает рынок —  проверяет есть ли зубы)  - можно ли в сделку входить.
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
+2
это и весь чат?

avatar
Zoomer
+2
беру апрельские Putы 85000 по РИ, а также 82500. 
avatar
FF_ATR
Smart-lab премиум
+3
Сигнал -
покупка Si C70000, цель по БА 71000
продажа Si Р68000-Р69000, цель по БА 71000
avatar
Egorax
+2
Как объяснить скачек волы на 2 процента в данный момент по Си?
avatar
Любопытный Пай
+1
Любопытный Пай, может кто-то серьезно покупал или продавал. В принципе, на той неделе вола была 24-24,5 на центральных страйках. Это её за последние пару дней в пол утрамбовали, вчера аж до 21 доходила в моменте
avatar
Trend is my friend
+2
Любопытный Пай, что Вам даст объяснение? Это как с БА упал или вырос актив все бегут узнавать почему, аналитики объясняют и что легче становиться (или сделают возврат, если узнать истиную причину)?
avatar
Олег\_TkilA_/
+1
Олег _TkilA_/, я любопытный)
БА падает или растет от изменения спроса или предложения, а IV не понятно от чего.
avatar
Любопытный Пай
Любопытный Пай, судя по всему Вы все понимаете, раз указали IV, сильно неадекватной тоже делать не будут, а то набегут такие как Стас.
P.S. А то что Любопытный Вы слишком явно указали, чтоб этого не заметить.)))
avatar
Олег\_TkilA_/
Народ, а скажите вот на основе чего вы обычно открываете позиции и как стратегии выбираете? или всегда одну стратегию торгуете?
avatar
CloseToAlgoTrading
+2
Denis, Основа открытия сделки — это учение и опыт, в двух словах не объяснишь.
avatar
42
Дмитрий 42RUS, ну отчего же… меня не интересуют детали, мне просто в двух словах интересно.
Вот скажем, сейчас многие акции на амереканском рынке порасли, и вола упала на минимум за период месяц или два месяца, по логике вещей надо ее покупать, но покупая волатильность получается что мы ждем падения рынка… а он вроде не думает там падать ). И вот встает вопрос, как играть?
avatar
CloseToAlgoTrading
+1
Denis, вола может присесть и перед дальнейшим ростом
avatar
Goliath
Goliath, ну на рынке акций она в основном и стремится к минимальным значениям при росте актива
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, а картинки есть?
avatar
Goliath
Goliath, 
подойдет? :)
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, да
avatar
Goliath
Denis, как ИГРАТЬ??? не знаю… для меня это работа…
avatar
42
Дмитрий 42RUS, не хочет задеть ваши чувства :), «как играть» это уже некое устоявшееся выражение… из шутки квнской.

avatar
CloseToAlgoTrading
Товарищи опционщики. Подскажите пожалуйста с Тетой
Есть 5дневный период. В начале первого дня мы продали опцион колл со страком 100.
Цена БА может пойти по двум сценариям. В каком из этих вариантов у нас больше подешевеет опцион на конец периода(берем его в вакууме и волатильность и т.д. не учитываем)? Ведь по логике, чем ближе он к деньгам — тем Тета выше. Но с другой стороны — на пятый день цена базового актива будет одинаковой

Спасибо
avatar
OLOLOEV
OLOLOEV, Если БА будет стоять на месте и фактор волатильности не учитывать, то сильнее будут распадаться дальние опционы, а вообще вы не указали еще один важный момент, время до экспирации :-)
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, а разве самая большая тетта не у опционов ATM?
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, Если говорить в абсолютных значениях то Тетты у опционов на деньгах конечно больше, а вот скорость распада медленнее. Возможно я не совсем понял что именно хочет OLOLOEV. Честно говоря не очень понимаю почему время по экспиры тут «не суть важно» оно важно всегда. особенно если это продажа. 
avatar
Александр Бурков
+1
Александр Бурков, я так понимаю его конечная цена интерисует, и какой период не возьми при зеркальном пути ее следования до конечного пунка, при неизменных параметрах волатильности, процентной ставки и тд. — опцион подешевеет одинаково, и будет стоит одинаково.
В реальном мире возможно будет не так, от того что теоретическая модель не отражает реальности рынка и параметры будут изменяться
avatar
CloseToAlgoTrading
Александр Бурков, да время любое можно взять. 2 недели допустим. Не суть
Сильнее распадаются(тета больше) у ближних опционов как раз

Базовый актив может двигаться(по условию), как на картинке. в двух вариантах
avatar
OLOLOEV
OLOLOEV, если смотреть по теории то разницы не будет так как график тетты семетричный
Option theta
avatar
CloseToAlgoTrading
более того… думаю даже цена, теоретическая будет одинакова, так как волотильность не изменится, если движение в обоих случаях одинаковые
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, тета симметрична, если опцион заходит «в деньги»(там где у вас Х на картинке). А у нас он не в деньгах и туда  не собирается
avatar
OLOLOEV
+1
OLOLOEV, аа теперь понятна ваша картинка :). Хмм… могу предположить что в первом варианте подешевеет больше чем во втором, но лучше проверить %)
....
хмм, нет, что то я вспоминая биномиальную модель расчета цены опциона, и там вроде как показано что цена вне зависимости от следования должна быть одинаковая в конечной точке, при неизменной волатильности
avatar
CloseToAlgoTrading
 http://studme.org/imag/invest/ask_invest/image983.jpg
avatar
CloseToAlgoTrading
Denis, в мою логику это не укладывается (что цена опциона будет одинаковая при двух вариантах)

даже, если это так. То почему?

avatar
OLOLOEV
+1
OLOLOEV, следует из математических формул расчета цены опциона :).
Греки это как, вторичная, сопутствующая информация.
avatar
CloseToAlgoTrading
+1
Denis, и у нас же меняется изгиб профиля тетты с истечением времени до экпирации
avatar
CloseToAlgoTrading

полезные записи за 24 часа

★13 24 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★6 155 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 5 Фонды ликвидности в юанях
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 28 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★5 0 Совкомбанк
★5 45 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★4 5 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
+354 155 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+246 139 Дно. Апатия. Тошнит
+206 13 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+170 58 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+137 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+126 117 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+129 70 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+112 94 Азия. Вторник.
+110 70 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+108 35 Почему ошибается Тимофей?

самые обсуждаемые сегодня

148к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
139к Дно. Апатия. Тошнит
117к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
94к Азия. Вторник.
70к ❓ Зачем ловить падающие ножи?
70к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
37к В чём смысл жизни?
37к Дешевле уже не будет😁
35к Почему ошибается Тимофей?

теги блога Профессор Преображенский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн