Блог им. silentbob

Вопрос алготрейдерам, но можно и ручникам

Это некая эквити комплекса систем. Штук 14 из них 2 системы окучивают портфель из 38 тикеров. остальные «монотикерные». Вопрос заключается в следующем. 
в правой части эквити пик и после него дродаун приходятся на 17.02.2015
в левой части эквити пик и дродаун после приходится на 17 или 19.02.2016
Что такого случилось в эти даты что все системы разом начали лить?
Вопрос алготрейдерам, но можно и ручникам

Профессор Преображенский, так а шип наверх где?
avatar

2153sved

В эти даты случилось то, что ваши системы открывались в другую сторону, по отношению к направлению рынка. Не благодарите.
avatar

Alexand77

попробуйте не торговать в период экспираций того рынка, которого торгуете. Неделя до и неделя после экспираций.

avatar

Андрей К

Льют все сразу? Возможно лосят несколько, остальные около 0.
у меня пул из 14 систем. от минуток до часовок. 
как раз с середины февраля одна из систем дает еженедельный минус. Хотя до этого 2 года работала стабильно.

изучил график, не пойму что не так с ней.Особо ничего не поменялось
ОбнуляюсьТретийРаз, два года деньги рынка сидели в одном инструменте, теперь они резко переходят в другой. Характеры инструментов должны поменяться, от сюда сбой систем.
ОбнуляюсьТретийРаз, да, как то так. см ниже.
avatar

silentbob

На рынке всегда действуют латентные переменные. Они недоступны для наблюдения, иногда они слабо проявляют себя, иногда сильно. Нейтрализовать их можно только имея адекватную модель финрынка. Но для этого нужны спецзнания.
avatar

Кан Делябр

1 а у тебя и раньше лила… ты ведь не тестил от 2008года… не пойму в чем проблема протестить лет за 6-10????
2 бывают периоды низкой волы например в рашке 2012год… и боковик в год-полтора обычное дело 
3 лично пережил боковик в 8месяцев… счас тоже был боковик в 7месяцев — для алго это обычное дело
avatar

ves2010

ves2010, как мне подсказали — это точки экстремумов доллара к рублю. Из за этого и си, и евра, и ри — вроде как не знают куда им бежать и льют. системы всмысле.
avatar

silentbob

возможно, поменялся состав участников и/или манера их действий
avatar

meteop

Уважаемый, Вы однако, лево с право перепутали.
avatar

Svoy

Svoy, плюс в профиль за наблюдательность. Это я вас проверяю так
avatar

silentbob

Не берусь утверждать и спорить, но кажется, что все дело в волатильности
avatar

genom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW