Тактика следования за индексом. Часть 1.

Перед самым новым годом увидел у Феникса упоминание тактики
следования за индексом. Феникс считает, что это одна из
немногих рабочих систем доступных для торговли «руками».

Сам я не сказал бы, что рабочих систем так уж мало,
но следование за индексом — это действительно вполне
нормальный вариант.

Система позволяет торговать совершенно спокойно,
безо всякий нервных действий, поглядывая в терминал по вечерам
и время от времени пересчитывая портфель.
Но и большой прибыли не даёт. Хотя, пожалуй, плата
за «спокойствие» тут вполне разумная.
Рынки подходят практически любые (лишь бы волатильность была)
и это позволяет хорошо диверсифицировать портфель.

Вот, что выходит на тестах.
Я взял какие-то довольно произвольные параметры тактики
и прогнал за 4 полных года, с 2008 по 2011 включительно
Думаю это достаточно показательно, и слив в 2008 году
и сильный бычий рынок в 2009 и боковик в 2010 и
особенно в 2011.

Что получилось: сперва картинки, а дальше, внизу, цифры.

Газпром


 
Лукойл


 

Роснефть



Сбер   









Сбер-П 





ВТБ    







Теперь цифры. Среднегодовая прибыль по системе
(в скобочках указан результат тактики Купи-Держи)

    
Газпром  GAZP : +7.4%  (-16.9%)
Лукойл   LKOH : +9.0%  (-4.5%)
Роснефть ROSN : +6.9   (-1.4%)
Сбер     SBER : +11.8% (-6.8%)
Сбер-П   SBERP: +14.2% (-4.6%)
ВТБ      VTBR : +8.4%  (-16.9%)

Итого, в общем и целом, где-то около 10% годовых.
Не так уж и плохо, учитывая очень «разнообразный» рынок.


Сейчас я написал довольно быстро, не вдаваясь в детали,
попозже, надеюсь соберусь и напишу поподробнее.

Как сейчас модно говорить: Stay Tuned! To Be Continued.


UPD:
На всех бумагах параметры системы одинаковые. Когда прогонял — даже не смотрел на график, чтобы хоть чуть параметры подстроить под бумагу, то есть тут самый простейший квадратно-гнездовой вариант.