<HELP> for explanation

Блог им. CamarillaDaily

Немного улучшил систему на 2012 год...


   Добавил одну фичу в систему smart-lab.ru/blog/31226.php Некоторые параметры приятно изменились к лучшему...





 

ооч симпотичный график!

сие граалем зовется :) к сожалению предыдущая ссылка не работает
avatar

moneymaker

moneymaker, Да, почему-то не работает. Если зайти через профиль — то работает. Глюк сайта...))))
avatar

CamarillaDaily

А фича заключается в разных размерах стопов для лонгов и шортов в зависимости от положения цены относительно SMA. Хоть и не люблю мувинги (вернее все остальные индикаторы вообще не признаю, а мувинги просто не люблю), но для этой цели оказалось полезно…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, в ссылке точка лишняя в конце
avatar

kord

kord, Спасибо, исправил…
avatar

CamarillaDaily

у системы не очень большая средняя сделка, система выдержит проскальзывание? (комиссия вроде уже учтена)
avatar

moneymaker

moneymaker, 5000 сделок. Выбирай на какое проскальзывание умножить, чтобы убить 500 000 р (833 000 пп) прибыли… Все просто…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, кашмарить не буду, но 20п лучше учесть на этапе бектеста (порой может больше будет, но среднее вряд ли выйдет за это значение)

по грубым подсчетам, 1/8 — 1/10 прибыли пойдет на оплату проскальзывания.

вроде все:) в остальном успехов в захвате мира

с учетом реинвестирования, кривая дохдоности должна стать похожей на экспоненту
avatar

moneymaker

moneymaker, Нет, не будет((( Шарп маленький у системы = 2.7. С реинвестированием начинает скакать как бешеная. Поэтому на реале будет фикс надолго.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, а большой шарп — это сколько?

чтобы не скакала — увеличивайте сайз на просадках
avatar

moneymaker

moneymaker, Нет, это не правильно. Допусти макс просадка у системы 10%. Если я с каждым минусовым процентом сайз, например, удваивать буду, будем считать на каком проценте счет обнулится?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, тэкс, если у вас MAX DD 10тыс, вы вправе ожидать, что на реале она будет превышена незначительно, значит, увеличив сайз при -6000, вы рискуете на 6к меньше на каждый новый фьюч при прочих равных.

я не говорю разгонять сайз, чем дальше вглубь, тем больше контрактов. я говорю про выбор времени для увеличения сайза
avatar

moneymaker

moneymaker, Я подумаю над этим, спасибо. Но с ходу такие мысли: Какой смысл гнать увеличенным сайзом от макс или близкой к макс просадки? Ну допустим выскочит след сделка выше просадки. Все равно эквити получается рваная. Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет… «вытянула бы» :) я тут сегодня обтестился жертв переоптимизации, увы, поэтому несмотря на их высокий рекавери, на out of sample отрезках они сливали или в ноль шли. поэтому будущее оставим на совести рынка :)

увеличив сайз, вы все равно возьмете на себя риск того, что система уйдет в просадку равную или превышающую MAX DD. так не лучше ли вторым фьючем рисковать чуть поменьше, все равно в равной степени будучи уверенным в том, что система работает? (т.е. все равно предполагая увеличение сайза в будущем)
avatar

moneymaker

CamarillaDaily, а пирамидинг позы близко к MAX DD даст вам более рваную эквити на отдельном промежутке, но более быстрый выход из просадки. если есть возможность у депо переживать рваные времена, почему бы этим не воспользоваться…
avatar

moneymaker

moneymaker, главное без фанатизма :) я не говорю про увеличение позы до макс плеча и тд, я сторонник адекватного управления рисками :)
avatar

moneymaker

moneymaker, Может быть… Я подумаю…
avatar

CamarillaDaily

moneymaker, Большой вон у людей видел 5-6… Я бы лучше мин процента прироста добился, но макс Шарпа… Тогда с реинвестом в небеса…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, или тут не 1 фьючерс? а какой-то процент от счета под сделку?
avatar

moneymaker

moneymaker, 1 контракт
avatar

CamarillaDaily

посмотри таблицу сделок — явно идут сделки на открытии…
avatar

ves2010

ves2010, Извини за занудство, но я, где-то уже в 5-й — 6-й раз именно тебе повторяю во всех своих постах: СДЕЛКИ НА ОТКРЫТИИ НЕ ИДУТ!!!
avatar

CamarillaDaily

пора её уже в реал режим ставить, чтобы развеять сомнения о ровности эквити
avatar

wavelet

wavelet, Завтра поставлю. Счет будет на Смартлабе. Сегодня дорабатываю робота. Сначала, пару дней могут быть сбои технологические.
avatar

CamarillaDaily


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW