Немного улучшил систему на 2012 год...

CamarillaDaily, в ссылке точка лишняя в конце

CamarillaDaily, кашмарить не буду, но 20п лучше учесть на этапе бектеста (порой может больше будет, но среднее вряд ли выйдет за это значение)

по грубым подсчетам, 1/8 — 1/10 прибыли пойдет на оплату проскальзывания.

вроде все:) в остальном успехов в захвате мира

с учетом реинвестирования, кривая дохдоности должна стать похожей на экспоненту

CamarillaDaily, а большой шарп — это сколько?

чтобы не скакала — увеличивайте сайз на просадках

CamarillaDaily, тэкс, если у вас MAX DD 10тыс, вы вправе ожидать, что на реале она будет превышена незначительно, значит, увеличив сайз при -6000, вы рискуете на 6к меньше на каждый новый фьюч при прочих равных.

я не говорю разгонять сайз, чем дальше вглубь, тем больше контрактов. я говорю про выбор времени для увеличения сайза

CamarillaDaily, Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет… «вытянула бы» :) я тут сегодня обтестился жертв переоптимизации, увы, поэтому несмотря на их высокий рекавери, на out of sample отрезках они сливали или в ноль шли. поэтому будущее оставим на совести рынка :)

увеличив сайз, вы все равно возьмете на себя риск того, что система уйдет в просадку равную или превышающую MAX DD. так не лучше ли вторым фьючем рисковать чуть поменьше, все равно в равной степени будучи уверенным в том, что система работает? (т.е. все равно предполагая увеличение сайза в будущем)

CamarillaDaily, а пирамидинг позы близко к MAX DD даст вам более рваную эквити на отдельном промежутке, но более быстрый выход из просадки. если есть возможность у депо переживать рваные времена, почему бы этим не воспользоваться…

moneymaker, главное без фанатизма :) я не говорю про увеличение позы до макс плеча и тд, я сторонник адекватного управления рисками :)

CamarillaDaily, или тут не 1 фьючерс? а какой-то процент от счета под сделку?