Блог им. tiwevskoi

Подскажите софт для анализа опционов

Добрый день, уважаемые смартлабовцы. Подскажите софт для анализа опционных объемов на страйках(рынок РФ),  уж очень всякие бинарки забивают поисковики. 
Да, если кто-то строил систему на основе анализа объемов опционов, фьючей и багрового актива, прошу поделитесь опытом.  Спасибо!
★2
Держи)))
Опционы гораздо сложнее акций. Если вы не смогли заработать на фьючерсах или акциях, то вам на рынке опционов делать нечего.

Самая простая стратегия на рынке опционов — их покупка. Это любимый подход новичков, которые покупают опционы «колл», когда им не хватает денег на акции. Они не задумываются о том, что опционы гораздо сложнее акций, и тот, кто не может заработать на акциях, обречен на рынке опционов. Более опытные игроки обычно продают опционы, причем делать это можно как имея акции (продажи с покрытием, covered writing), так и без них (продажи без покрытия, naked writing).

Малообеспеченные новички, покупающие опционы вместо акций из-за недостатка средств, лезут в такие дебри, куда и профессионалы боятся ступить.

Продажа опционов. Дилетанты, азартные игроки и трейдеры, у которых мало денег, составляют большинство покупателей опционов. Бедолаги теряют огромные средства, пытаясь быстро разбогатеть. Сами вы не бросали деньги в эту прорву? Кто же их получил? Немного — брокеры, но в основном — продавцы опционов.

Лудоманы это вам Доктор Элдер говорит)) Аминь)
Чертежник, по существу пожалуйста 
«Анализ опционных обьемов на страйках»… Ну жесть, вообще. Для просмотра ОI уже специальный софт требуется?
Предлагаю использовать для этих целей R, quantstrat в нём и туеву хучу библиотек в нём же для анализа и оценки опционов, волатильности и т.п.
Бобровский Дмитрий, если можно подробнее 
Смотрите. Есть среда и язык программирования R. Взять дистрибутив можно здесь: https://mran.revolutionanalytics.com/open/
(здешний лучше, т.к. BLAS/LAPACK у него многопоточные и оптимизированные под всякие плюшки типа SSE, чего нет в стандартных либах, идущих с R от  CRAN).
Далее, уже обсуждались уроки программирования на R. Он простой и мощный, можно интегрировать с кучей всего — от эксель до C#+MSVS. 
Далее, поиском находим вагон библиотек по анализу опционов:
mran.revolutionanalytics.com/packages/?search=option

смотрим, какие удобнее и интереснее, пользуемся.
Да, не забываем quantstrat, quantmod из библиотек для вытаскивания данных и их анализа. 
Заодно R-bloggers.com не забываем навещать и stackoverflow — там можно получить множество ответов на вопросы (а они будут) и узнать о новых библиотеках, найти HowToDo и т.п.

Лудоманы это вам Доктор Элдер говорит)) Аминь)

Да-с...

А кто он есть? Он вообще когда-нить торговал опционы, чтобы это утверждать?

Он вообще трейдер??

Психотерапевт-околорыночник зарабатывающий на семинарах в ex СССР не более.

«Не сотвори себе кумира ©»

А вот теперь 

Аминь.

avatar

Neo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW