Блог им. tiwevskoi |фокусы с ОИ

Похоже на работу алгоритмов во фьюче, возможно по  выравниванию дельты, опционов. Занимательно, что динамика набора и закрытия позиций схожа. Ваши мнения, господа.фокусы с ОИ


Блог им. tiwevskoi |Экспирация...

Экспирация, фьючерс  РТС  отминусовал 60000 открытого интереса, счастливый случай для покупателей опционов.
Экспирация...



Блог им. tiwevskoi |Расследование событий уходящей недели

          Большая часть читателей ресурса уже, пожалуй отправилась спать с мыслями о том сколько можно было бы заработать на этой неделе или не потерять  перенося позиции через прошлые выходные, у мониторов осталась еще часть трейдеров в поисках новых мыслей и торговых идей. Как говорится «город засыпает, просыпается мафия...»
          Считаю, что предсказания событий минувшего понедельника факт маловероятный и тем не менее хочу показать интересную на мой взгляд картинку.
Расследование событий уходящей недели
            Итак перед Вами графики ОИ и Цены на опционы пут июньской серии РТС. Синие свечки 110 страйк, красные 120. Для 110 страйка интересны дни 15 и 29 марта. Для 120 страйка — 15,23,26,27 марта.(для графика ОИ 120 страйка справедлива левая шкала, для 110 — правая)
Почему показываю именно эти серии этих страйков, оставляю пищу для размышлений. Часть информации можно найти в моих прошлых постах.
            Так вот путем не сложных вычислений можно подсчитать даже в уме размер позиций и сколько они стоили, прикинуть все греки это уже  сложнее и  вряд-ли получится в уме. Если перенестись в правую часть графика держа в уме то что посчитали ранее, то можно получить эмоции от которых сложно будет уснуть! Спасибо за внимание!


            Думаю есть люди которые легко разобрались в написанном, а также как привести эту информацию в более информативный вид, дополнить и расширить тему, готов с удовольствием пообщаться!

Блог им. tiwevskoi |Почему растет ОИ

            Вижу текущую картину постов на СЛ и понимаю, что прошлые публикации по виду анализа на основе ОИ опционов был опубликован не вовремя. Оттого и не получил никакого результата. Как и что ему анализировать каждый решает сам и в какую идею вкладываться тоже. 
Сегодня хотел описать свои мысли почему растет ОИ, конкретно в РИ(фьюч), на 67000 тыс контрактов со вчерашнего дня.
            Растет т.к. ребята которые напродавали июньских опционов несут убытки, ровняют дельту (кто может) и для того, чтобы к июню все закончилось без убытков нужна экспирация по моим подсчетам выше отметки 114 000, но это только один вариант развития событий. 

Блог им. tiwevskoi |Интересный факт c ОИ (текущая ситуация)

Кратко. На вечерке во фьюче РТС на текущий момент, прирост ОИ составляет без малого 20000 контрактов, до закрытия рынка возможно эта величина изменится. Вроде бы ничего сверх естественного не произошло, однако величина и интенсивность просят обратить на себя внимание.  Возможно, филигранно высадили в первой половине дня кого-то, видно существенное закрытие позиций  одной синей свечкой. 
В общем рынок не без сюрпризов. Приложил скрин для наглядности.
Интересный факт c ОИ (текущая ситуация)
Также анализирую ОИ опционов, для тех кто в теме пишите в личку )


Блог им. tiwevskoi |Братцы, у кого есть исторические данные ОИ опционов?

Братцы, у кого есть исторические данные ОИ опционов, прошу поделиться. Интересен РТС, МИКС, СБЕР. Для проверки идей, формат любой. Также интересны коллеги которые в торговле используют подобный вид анализа, способы защиты крупными опционщиками проданных позиций и модели поведения. 

....все тэги
UPDONW