Блог им. Gattaka

Одним участником больше

Кто говорил, что зависимостей нет на рынке? Последнее время доводил до ума алгоритм на сбере обычка, таймфрейм 15 мин. 
Вот статистика с начала этого года:
Одним участником больше
Покупка означает доход в 0,5%. buy — none такой же убыток. Скромно, но стабильный доход в 2% за месяц. Аналогичный период прошлого года:
Одним участником больше
Теперь, учитываем плечи и умножаем доход на 2. Для коротких позиций статистика аналогичная, еще на 2. 
В год получается 96%… Даже если что-то пойдет не так и мы получим половину от этого — какой депозит в банке даст такие проценты.

P.S. Сейчас буду пробовать на других бумагах — там наверняка аналогичная ситуация…
★1
Правильно ли я понял что слив по данной стратегии аналогично 96 проц за год?
Юрий Долгорукий, не правильно. Делал крос-валидацию начиная с 2012 года. Закономерность четко сохраняется. buy к buy-none 2 к одному. Не знаю почему, но сохраняется. Вот если бы не сохранялась — можно было бы рассуждать про слив.
Илья Гаврилов, не обижайтесь, но я так ничего и не понял.
Не правильно делаешь. Надо сначала на этом бабла сделать, а потом публиковать:)
Самокритичный трейдер, ой прямо ща разгадают :) фиг! попробуйте сделать!
Илья Гаврилов, Нахуа? Я за 96% годовых нагибаться даже не буду. Это пускай монстры привлечения инвестиций нагибаются:)
Самокритичный трейдер, А я вобще не понимаю что значит проценты. В трейдинге главное стабильность результата — все остальное достигается правильным плечом :)
Илья Гаврилов, Ды не понимаешь ты что главное в трейдинге.
Самокритичный трейдер, покажи нам что главное где твои 280% за январь -февраль месяц а то все бегаешь по топикам пишешь и пишешь.
avatar

Байкал


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW