Одним участником больше

08 марта 2016, 18:04
|
Илья Гаврилов

Кто говорил, что зависимостей нет на рынке? Последнее время доводил до ума алгоритм на сбере обычка, таймфрейм 15 мин.
Вот статистика с начала этого года:

Покупка означает доход в 0,5%. buy — none такой же убыток. Скромно, но стабильный доход в 2% за месяц. Аналогичный период прошлого года:

Теперь, учитываем плечи и умножаем доход на 2. Для коротких позиций статистика аналогичная, еще на 2.
В год получается 96%… Даже если что-то пойдет не так и мы получим половину от этого — какой депозит в банке даст такие проценты.

P.S. Сейчас буду пробовать на других бумагах — там наверняка аналогичная ситуация…

Ключевые слова:
Сбер,
алгоритмы

20 | ★1

9 комментариев

Правильно ли я понял что слив по данной стратегии аналогично 96 проц за год?

Юрий Долгорукий

08 марта 2016, 18:10
Ответить

Юрий Долгорукий, не правильно. Делал крос-валидацию начиная с 2012 года. Закономерность четко сохраняется. buy к buy-none 2 к одному. Не знаю почему, но сохраняется. Вот если бы не сохранялась — можно было бы рассуждать про слив.

Илья Гаврилов

08 марта 2016, 18:14
Ответить

Илья Гаврилов, не обижайтесь, но я так ничего и не понял.

Юрий Долгорукий

08 марта 2016, 18:15
Ответить

Не правильно делаешь. Надо сначала на этом бабла сделать, а потом публиковать:)

Самокритичный трейдер

08 марта 2016, 18:12
Ответить

Самокритичный трейдер, ой прямо ща разгадают :) фиг! попробуйте сделать!

Илья Гаврилов

08 марта 2016, 18:14
Ответить

Илья Гаврилов, Нахуа? Я за 96% годовых нагибаться даже не буду. Это пускай монстры привлечения инвестиций нагибаются:)

Самокритичный трейдер

08 марта 2016, 18:16
Ответить

Самокритичный трейдер, А я вобще не понимаю что значит проценты. В трейдинге главное стабильность результата — все остальное достигается правильным плечом :)

Илья Гаврилов