Блог им. SenSoR

Была такая система...

… Хорошая, реверсная. Пыталась брать экстремумы Si'шки на разворот. Была в боевом строю, показывала себя хорошо… до лета 2015г. Потом все, начала косячить и поздней осенью я ее выключил.
 Сейчас решил посмотреть как она себя ведет. Вылезла из просадки ОДНАКО!

Была такая система...

НО… Просадка ужасная! Что-то поменялось в рынке, посему возвращать в строй я ее не буду. Но хочется спросить совета бывалых, можно ли определить по этим данным, что ТС действительно сломалась, или лето-осень 15 — это временное явление?
P.S. Еще profit factor мне не нравится, но мб это из-за того, что тс реверсная.

★6
Press, Да, есть такое. На графике эквити выделена область оптимизации.
avatar

SenSoR

У меня обычно система начинает работать в тестере как только я ее выключаю в реальности :D
avatar

SECRET

SECRET, Ну вот, редиски!)
avatar

SenSoR

Объемы может были большие для данного таймфрейма?
avatar

SciFi

SciFi, Нет, объемы даже маленькие.
avatar

SenSoR

SenSoR, тогда, я думаю, что-то фундаментально поменялось. Может, отключили робота-арбитражера какого-то и цена стала более волатильной, чем на тестируемом периоде? Еще кстати поменялось то, что нефть стала более волатильной. А на тестируемом периоде нефть не была такой волатильной. 
avatar

SciFi

SciFi, Тестируемый период робота 12-13гг, все остальное слепая торговля.
avatar

SenSoR

SciFi, робот арбитражёр наверное ЦБ называется
____
avatar

ПBМ

ПBМ, Воу! Да это тот период, где я в отпуске был, и пропустил супер движение по всем ботам!))
avatar

SenSoR

SenSoR, поменялся еще сам диапазон цен сильно. Был 25-35. Стал 50-85. Если у вас доходность линейная, а не логарифмическая, то отсюда могут быть проблемы. Так как линейная доходность не подчиняется распределению Гаусса, а логарифмическая подчиняется. 
avatar

SciFi

SciFi, Доходность нормализованная к волатильности, так что с изменением волы все ок)
avatar

SenSoR

Press, Да, 15 минутки. Период расчета есть, без него в данной тс никак. Форварды проводил, все ок, с некоторыми отклонениями. Другое дело, если менять параметры под другой период, то просадка уже не такая летом15. Скорей всего тс будет иметь смысл, если её расклонировать на множество таких же, с разными параметрами и периодами оптимизаций?
avatar

SenSoR

Press, и как без периодов обойтись?
на бирже кстати какие изменения были — двигали открытие вечёрки и открытие после 14-00 (теперь 14-05, а было вроде 14-03)
вот уже периоды поплыть могли
avatar

ПBМ

ПBМ, Может и такое быть, но так косячить стали только реверсы, с трендовиками все Ок:

avatar

SenSoR

Press, С трендовиками у меня пока выходит.
(См картинку ниже).

avatar

SenSoR

Press, Спасибо.
avatar

SenSoR

В принципе показатели у системы не такие уж и плохие, я бы подождал месяца 3 и посмотрел, как будет вести себя дальше. Если снова уйдёт в просадку или будет стоять на месте, тогда точно на выброс.
avatar

Clansman

Clansman, я так понимаю, что система без реинвестирования, так что можно понять почему страшно.
но в принципе если выбралась, и если у неё только 1/4 часть капитала, то может и не страшно.
для меня как непрофессионала такие просадки вполне себе норм :(
avatar

ПBМ

ПBМ, У меня все тс без реинвестирования. Систему рисков я сам увеличиваю, когда депо растет достаточно хорошо.
avatar

SenSoR

все поменялось, делай на каждый контракт оптимизацию. До 14-года Си был трупом.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Да не скажу что трупом. Все года ходил нормально, только 9-10гг ликвидность была не та что сейчас.
avatar

SenSoR

Тоже в конце лета 15 пилить начало. Ходил он раньше может и нормально, но сейчас стал ходить ещё лучше, поэтому, как и предполагалось ранее, преподносит сюрпризы.
Вообще побольше бы таких постов с анализом своих систем и работой над ошибками от реально торгующего человека — прям глаз радует.
avatar

Yuri

раз уж систему собрался в топку бросать давай нам исходник, выкладывай индикатор на котором работаешь и правила
avatar

MaGaDaN


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW