Блог им. SenSoR

Была такая система...

    • 04 марта 2016, 15:13
    • |
    • SenSoR
  • Еще
… Хорошая, реверсная. Пыталась брать экстремумы Si'шки на разворот. Была в боевом строю, показывала себя хорошо… до лета 2015г. Потом все, начала косячить и поздней осенью я ее выключил.
 Сейчас решил посмотреть как она себя ведет. Вылезла из просадки ОДНАКО!

Была такая система...

НО… Просадка ужасная! Что-то поменялось в рынке, посему возвращать в строй я ее не буду. Но хочется спросить совета бывалых, можно ли определить по этим данным, что ТС действительно сломалась, или лето-осень 15 — это временное явление?
P.S. Еще profit factor мне не нравится, но мб это из-за того, что тс реверсная.

76 | ★6
28 комментариев
Press, Да, есть такое. На графике эквити выделена область оптимизации.
avatar
У меня обычно система начинает работать в тестере как только я ее выключаю в реальности :D
avatar
SECRET, Ну вот, редиски!)
avatar
Объемы может были большие для данного таймфрейма?
avatar
SciFi, Нет, объемы даже маленькие.
avatar
SenSoR, тогда, я думаю, что-то фундаментально поменялось. Может, отключили робота-арбитражера какого-то и цена стала более волатильной, чем на тестируемом периоде? Еще кстати поменялось то, что нефть стала более волатильной. А на тестируемом периоде нефть не была такой волатильной. 
avatar
SciFi, Тестируемый период робота 12-13гг, все остальное слепая торговля.
avatar
SciFi, робот арбитражёр наверное ЦБ называется
____
avatar
ПBМ, Воу! Да это тот период, где я в отпуске был, и пропустил супер движение по всем ботам!))
avatar
SenSoR, поменялся еще сам диапазон цен сильно. Был 25-35. Стал 50-85. Если у вас доходность линейная, а не логарифмическая, то отсюда могут быть проблемы. Так как линейная доходность не подчиняется распределению Гаусса, а логарифмическая подчиняется. 
avatar
SciFi, Доходность нормализованная к волатильности, так что с изменением волы все ок)
avatar
Press, Да, 15 минутки. Период расчета есть, без него в данной тс никак. Форварды проводил, все ок, с некоторыми отклонениями. Другое дело, если менять параметры под другой период, то просадка уже не такая летом15. Скорей всего тс будет иметь смысл, если её расклонировать на множество таких же, с разными параметрами и периодами оптимизаций?
avatar
Press, и как без периодов обойтись?
на бирже кстати какие изменения были — двигали открытие вечёрки и открытие после 14-00 (теперь 14-05, а было вроде 14-03)
вот уже периоды поплыть могли
avatar

ПBМ, Может и такое быть, но так косячить стали только реверсы, с трендовиками все Ок:

avatar

Press, С трендовиками у меня пока выходит.
(См картинку ниже).

avatar
Press, Спасибо.
avatar
В принципе показатели у системы не такие уж и плохие, я бы подождал месяца 3 и посмотрел, как будет вести себя дальше. Если снова уйдёт в просадку или будет стоять на месте, тогда точно на выброс.
avatar
Clansman, я так понимаю, что система без реинвестирования, так что можно понять почему страшно.
но в принципе если выбралась, и если у неё только 1/4 часть капитала, то может и не страшно.
для меня как непрофессионала такие просадки вполне себе норм :(
avatar
ПBМ, У меня все тс без реинвестирования. Систему рисков я сам увеличиваю, когда депо растет достаточно хорошо.
avatar
все поменялось, делай на каждый контракт оптимизацию. До 14-года Си был трупом.
avatar
ICEDONE, Да не скажу что трупом. Все года ходил нормально, только 9-10гг ликвидность была не та что сейчас.
avatar
Тоже в конце лета 15 пилить начало. Ходил он раньше может и нормально, но сейчас стал ходить ещё лучше, поэтому, как и предполагалось ранее, преподносит сюрпризы.
Вообще побольше бы таких постов с анализом своих систем и работой над ошибками от реально торгующего человека — прям глаз радует.
avatar
раз уж систему собрался в топку бросать давай нам исходник, выкладывай индикатор на котором работаешь и правила
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📊 Опубликовали рекордные результаты по МСФО за 2025 год
Вчера Группа МГКЛ раскрыла финансовую отчётность по МСФО за 12 месяцев 2025 года. Если вы пропустили — мы провели эфир, в котором...
Фото
👨🏻‍💻 Учимся зарабатывать в торговом терминале: новая серия вебинаров
  Т-Инвестиции запускают серию бесплатных вебинаров о том, как пользоваться торговым терминалом — главным инструментом людей,...
Фото
BRENT: Дипломатия Трампа против "бычьего десанта" — кто блефует?
После сенсационного заявления Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном нефть открыла торги в среду с мощным гэпом вниз. Цена...
Фото
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за 2025г.
Волгоградэнергосбыт Ставропольэнергосбыт Самараэнерго Мордовэнергосбыт Пермэнергосбыт Новосибирскэнергосбыт...

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн