Была такая система...

… Хорошая, реверсная. Пыталась брать экстремумы Si'шки на разворот. Была в боевом строю, показывала себя хорошо… до лета 2015г. Потом все, начала косячить и поздней осенью я ее выключил.
Сейчас решил посмотреть как она себя ведет. Вылезла из просадки ОДНАКО!

НО… Просадка ужасная! Что-то поменялось в рынке, посему возвращать в строй я ее не буду. Но хочется спросить совета бывалых, можно ли определить по этим данным, что ТС действительно сломалась, или лето-осень 15 — это временное явление?
P.S. Еще profit factor мне не нравится, но мб это из-за того, что тс реверсная.

алготрейдинг торговые роботы фьючерсы фортс рубль доллар-рубль si SensorLive

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

306

9 735

с 25 марта 2014

28 Комментариев

SECRET
04 марта 2016, 15:36
У меня обычно система начинает работать в тестере как только я ее выключаю в реальности :D
+8
- SenSoR
  04 марта 2016, 16:02
  SECRET, Ну вот, редиски!)
  0
SciFi
04 марта 2016, 15:53
Объемы может были большие для данного таймфрейма?
+1
- SenSoR
  04 марта 2016, 16:02
  SciFi, Нет, объемы даже маленькие.
  0
  - SciFi
    04 марта 2016, 16:07
    SenSoR, тогда, я думаю, что-то фундаментально поменялось. Может, отключили робота-арбитражера какого-то и цена стала более волатильной, чем на тестируемом периоде? Еще кстати поменялось то, что нефть стала более волатильной. А на тестируемом периоде нефть не была такой волатильной.
    +1
    - SenSoR
      04 марта 2016, 16:09
      SciFi, Тестируемый период робота 12-13гг, все остальное слепая торговля.
      +1
    - П М
      04 марта 2016, 16:34
      SciFi, робот арбитражёр наверное ЦБ называется
      ____
      
      +1
      - SenSoR
        04 марта 2016, 16:37
        ПBМ, Воу! Да это тот период, где я в отпуске был, и пропустил супер движение по всем ботам!))
        0
  - SciFi
    04 марта 2016, 16:10
    SenSoR, поменялся еще сам диапазон цен сильно. Был 25-35. Стал 50-85. Если у вас доходность линейная, а не логарифмическая, то отсюда могут быть проблемы. Так как линейная доходность не подчиняется распределению Гаусса, а логарифмическая подчиняется.
    +3
    - SenSoR
      04 марта 2016, 16:14
      SciFi, Доходность нормализованная к волатильности, так что с изменением волы все ок)
      +1
Clansman
04 марта 2016, 18:06
В принципе показатели у системы не такие уж и плохие, я бы подождал месяца 3 и посмотрел, как будет вести себя дальше. Если снова уйдёт в просадку или будет стоять на месте, тогда точно на выброс.
+2
- П М
  04 марта 2016, 18:11
  Clansman, я так понимаю, что система без реинвестирования, так что можно понять почему страшно.
  но в принципе если выбралась, и если у неё только 1/4 часть капитала, то может и не страшно.
  для меня как непрофессионала такие просадки вполне себе норм :(
  +1
  - SenSoR
    04 марта 2016, 18:25
    ПBМ, У меня все тс без реинвестирования. Систему рисков я сам увеличиваю, когда депо растет достаточно хорошо.
    +1
ICEDONE
04 марта 2016, 19:04
все поменялось, делай на каждый контракт оптимизацию. До 14-года Си был трупом.
+1
- SenSoR
  04 марта 2016, 19:11
  ICEDONE, Да не скажу что трупом. Все года ходил нормально, только 9-10гг ликвидность была не та что сейчас.
  0
xxxyyy
05 марта 2016, 01:02
Тоже в конце лета 15 пилить начало. Ходил он раньше может и нормально, но сейчас стал ходить ещё лучше, поэтому, как и предполагалось ранее, преподносит сюрпризы.
Вообще побольше бы таких постов с анализом своих систем и работой над ошибками от реально торгующего человека — прям глаз радует.
0
MaGaDaN
05 марта 2016, 01:41
раз уж систему собрался в топку бросать давай нам исходник, выкладывай индикатор на котором работаешь и правила
0