Uptrader

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Всем привет.

Подбил стату за последние 3 месяца — хочу проанализировать её. Для начала сама статистика:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

РОССИЙСКИЙ РЫНОК (РОССИЯ)


Месяц на российском рынке оказался убыточным. Небольшая просадка в пределах 1% от депозита.

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками
Если посмотреть на статистику всех сделок, то визуально сохраняется положительное математическое ожидание. Средний убыток меньше средней прибыли, правда этих убыточных сделок стало больше в последнем месяце (

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками
Диверсификации, к сожалению, на нашем рынке нет. Все сделки идут с 2 контрактами — РТС и доллар/рубль

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками
ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Выводы: чуть точнее нужно делать входы. Я всё время хотел вставать в лонг, но не получалось в нём удержаться. В итоге вставал правильно, рост был, но получил убыток.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ (ЗАПАД)

На фьючах и опционах западных месяц получился крайне удачным. Почему так вышло — мои размышления ниже, но прежде сама статистика:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками
Прирост за месяц почти 15%. При этом сохраняется диверсификация по направлениям:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками
В прошлых 2 месяцах я ставил себе в укор именно то, что было плохое соотношение размера убытка и профита в среднем. В итоге удалось выправить ситуацию и результат пришёл:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Основная причина такого успешного месяца — я сделал глубокую переработку своей опционной стратегии. Поменял её существенно. Если раньше я старался зарабатывать нейтрально, то сейчас я торгую направленно. При этом, в отличии от фьючерсов, у меня редко выбивает позицию из седла — если уж я угадал с прогнозом — прибыль существенная, если нет — то выхожу с гораздо меньшими негативными последствиями. ОПЦИОНЫ — ЭТО ОЧЕНЬ КРУТАЯ ШТУКА! С ними можно торговать с разным темпом и в разных стилях — и в большинстве случаев они лучше линейных активов. 

В итоге, сделок по опционам меньше, чем по фьючерсам — лишь 22% от всех сделок. Но доля в общей прибыли у этого вида контрактов подавляющая: 

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Отличная реклама для моих курсов по опционам, которые намечены на 15 марта ;)

Что касается результативности по рынкам — максимальный прирост идёт за счёт сделок с S&P500:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Большой портфель 1 000 000$ (БИЗНЕС)

Тут все сделки опционные. Я так и не научился работать с такими суммами при помощи линейных активов.  Сделок тут мало, они все среднесрочные. За счёт того, что они опционные — почти нет убыточных сделок — стопов то нет — ничего не вырубает.

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Конечно, такая плавность эквити — обманчива. Она построена по точкам уже зафиксированных результатов — и не учитывает бумажные дродауны. Хотя стоит отметить, что они минимальны — меня сильно потрепало в августе прошлого года — я много чего пересмотрел в своей торговле. Стал на одну шишку мудрее ...

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Самые прибыльные сделки пока происходят на золоте:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

ОБЩИЙ ИТОГ:

Очевидно, что всё нормально развивается. Печалит меня статистика общая по линейным активам. Всё-таки я по своей сути опционный трейдер — мне это ближе, я тут как рыба в воде. В линейных спекуляциях не уютно как-то — выбивает часто, мат.ожидание линейно, что приводит в итоге к необходимости работать с пониженной точностью, т.к. чтоб заработать в 2 раза больше, чем потерять — приходится рассчитывать на в 2 раза большее движение цены, что неминуемо приводит к потере точности. В опционах я могу получить 5-кратное преимущество по профиту, рассчитывая на одинаковое расстояние тейка и стопа от точки входа. Очень важное преимущество — пока эта модель работает. Я перешёл на конкретный направленный трейдинг, но обрабатываю опционными стратегиями. РАБОТАЕТ!!! ))











★7

++++++!
avatar

Joker2012

Joker2012, в главе «бизнес», я ожидал увидеть эквити от доходов:

1) Семинары

2)Сигналы

3) Работа в компании

 Факт\план

Увы, не увидел. Жду :)

Профессор Преображенский, ну да — остроумно. Тем не менее все результаты правдивы — клиенты их в онлайне получают и могут опровергнуть, если это не так
Все сделки можно тут посмотреть: https://goo.gl/xGFHzk
ОПЦИОНЫ — ЭТО ОЧЕНЬ КРУТАЯ ШТУКА! С ними можно торговать с разным темпом и в разных стилях — и в большинстве случаев они лучше линейных активов.   //

Стесняюсь спросить — кто оплачивает опционный банкет?
Чьи деньги, Дим?
avatar

Вестников

Вестников, какой то пиар идет опционный постоянно
Чертежник, угу — волна за волной, волна за волной… Такое ощущение, что приближается какая-то опционная конференция, что ли… Которую пробашляла биржа. У тебя нет такого ощущения?
Вестников, Привет)) да эти опционны вообще галимая тема для не продвинутых трейдеров))) да и вообще даже старик Элдер говорил трейдерам там нех… делать
Вестников, интересно кто башляет за такие сладкие посты на смартлабе
Чертежник, очень интересно. Кто-то из тех, кто любит мясо и умеет его готовить. 
Вестников, это моё мнение. Я не знаю никого с биржи — я б и рад за деньги что нить написать — дык кто ж даст то )
Вестников, бабло с рынка базового актива перетекает в опционы. Капиталоемкость опционов гораздо меньше капиталоемкости БА, поэтому часть баблеца в опционах может оседать.
avatar

Alexrad

курс сколько стоит?

avatar

SMA

SMA, 750 евро
Дмитрий Солодин, а где программу курса посмотреть?
avatar

SMA

SMA, http://www.goodtraders.ru/study
Дмитрий Солодин, а сколько народу уже записалось? он будет проходить как вебинар? не от айти?
avatar

SMA

SMA, пока есть места — особо ещё не пиарил. Я тут не рвусь к количеству — 750 евро это меньше одного моего стопа ) Но есть потребность передавать опыт, собирать крутых трейдеров в команду — хз чем придётся на жизнь зарабатывать — никогда не знаешь )

Проходить будет как вебинар, только интерактивнее — вопросы с голоса можно активно задавать.

Не Ай Ти ) это мой собственный проект
Дмитрий Солодин, мне очень понравилась программа курса. но для меня дороговато 750 пока :) а желание есть!!!
avatar

SMA

SMA, может оно к лучшему ) Поймите — это как фильтр — если 750 дорого — значит на этот рынок лучше не лезть — там минимум нужно сотку иметь за плечами — я говорю про западные рынке. У нас по текущему курсу можно и с 10000 баксов торговать )
Дмитрий Солодин, не мне нравится как ТЫ торгуешь- эти знания для меня ценны:)
avatar

SMA

Дмитрий Солодин, а по сколько по времени будет длиться одно занятие?
avatar

SMA

SMA, 2 часа
сразу видно, что человек работает
avatar

Виталий

Могёшь!
avatar

Nepall

По Россия расширь пожалуйста табличку в гугл докс, а то инфа чуток не помещается…
avatar

Nepall

Nepall, ага — в телефонах хреново видно — сделаю потом нормально — сейчас в гугл докс пока
А где же ссылка на курсы?
avatar

Alexrad

Alexrad, пока страничку не делал специальную — кто хотел туда попасть уже записаны — 4 места осталось. Пока сарафан работает )
хорош
avatar

Andrey

Vano13, http://www.goodtraders.ru/signals
Дмитрий Солодин, Дмитрий, а если вы сможете брать 2 к 1 и более на базовом активе, то каково соотношение будет на опционах прибыль/риск?
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт, ну вот например текущая позиция. Стоп и тейк равнозначны, а значит по сути это событие может происходить с вероятностью под 50%. При этом профит-фактор 4 — т.е. профит потенциальный в 4 раза больше. Представьте таких 100 сделок — мой торговый цикл. 50 сделок убыточных = -50%, 50 сделок профитных = 200%. Нетто-результат = +150% от депо на цикл — всё просто ....
Дмитрий Солодин, кажется понял)
avatar

Brad Tick

А что за брокер на западных рынках?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я работаю через разных брокеров, но всегда через платформу CQG
 Если нужно счёт открыть брокерский — в личку напишите — просто не хочу лишней рекламы давать в комментах
А как на нашем рынке у вас дела с опционами? Почему не торгуете? Ликвидность?
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, буду торговать — руки дойдут. Сейчас нормальная вроде ликвидность на ближних сериях — маркетанов нагнали туда. Но на западе всё круче в этом плане — у нас только с ближней серией можно работать
А га обучении будет рассказана эта стратегия направленной торговли опционами? Где и когда обучение?
avatar

Dzhin77

Dzhin77, конечно — там будет много что рассказано:

www.facebook.com/events/1670162029939591/

Максимальная группа 10 человек
15 занятий по 2 часа (Примерно 2 месяца)

Программа обучения:

1 Психологические аспекты торговли 
2 Немного о фундаментале: основные критерии отбора бумаг для торговли 
3 Основные визуальные торговые паттерны 
4 Опционы: Базовые понятия 
5 Опционы: Основные параметры риска. Греки. Дельта и Гамма 
6 Опционы: Основные параметры риска. Греки. Вега и Тетта 
7 Использование опционов в портфельном инвестировании 
8 Использование опционов как направленный актив 
9 Использование нейтральных стратегий 
10 Способы хеджирования портфеля акций от снижения рынка при помощи опционов 
11 Методы управления опционными позициями 
12 Практические занятия. Отбор бумаг для торговли 
13 Практические занятия. Набор инвестиционного портфеля при помощи опционов 
14 Практические занятия. Разработка стратегии хеджирования собранного портфеля акций 
15 Практические занятия. Построение спекулятивных позиций на фьючерсах при помощи опционов 

Стоимость обучения 750 евро
Упор на американский\европейский рынок или на нашем будет практика? На какую-то поддержку, ответы на вопросы в дальнейшем (в разумном количестве) можно рассчитывать?
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, ответы на вопросы в принципе без проблем, периодические встречи в онлайне — типа вебинар платформа, брифинги, общение с другими учениками. В общем я не бросаю — будут вопросы или просьбы — всегда помогаю.
Дмитрий Солодин, хороший подход. Мне нравится, будет возможность пройти курсы — обращусь к Вам в скайп.
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, ок.
 Упор на глобальный рынок — золото, нефть, евра, сипи и т.д.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW