Блог им. max_shym

Сегодня утром на торгах мартовской серии опционов на доллар США-рубль наблюдается аномальная активность маркетмейкера.

Во всех страйках, начиная от 47000 до 97250 (эквивалент курса доллар США-рубль на споте 47-97,25 рубля) стоят котировальные заявки. Это весьма уникальное явление, так как обычно маркетмейкеры опционного рынка котируют только центральные страйки.«Такое происходит примерно раз в неделю. Маркетмейкер постоит полчаса и уходит. Может быть, это манипулирование улыбкой или отладка котировального робота. Сложно сказать наверняка», — говорит Олег Мубаракшин, начальник отдела хеджирования ИК «Ай Ти Инвест».Надо отметить, что момент выхода этого маркетмейкера совпал с гэпом в паре доллар-рубль, когда был пробит важный уровень поддержи для доллара на отметке в 75 рублей. 
Ранее Financial One ОТМЕЧАЛ....

На валютном рынке Московской биржи в пятницу проявилась аномалия, которую вряд ли заметила широкая публика. Тем не менее она может говорить о подготовке к трендовому движению в паре доллар-рубль.  26 февраля на валютном рынке Московской биржи в наиболее ликвидной паре USDRUB TOM произошла необычная концентрация объемов по цене 74,98 рубля в сжатый промежуток времени между 12:24 и 12:26 мск. Суммарный объем за 30 секунд (промежуток между 12:24:45 и 12:25:22) прошел однотипно — одна сторона (продавец) исполняла мелкими тиками заявку другой стороны (покупатель). Чтобы не привлечь к себе внимание других игроков, весь объем был разбит на мелкие тиковые сделки. Всего было передано из рук в руки $123 млн. 724 сделки, произошедшие всего за 30 секунд, характерны для сверхмощных роботов, вероятно, с аллокацией в дата-центре биржи.

Казалось бы, небольшой объем для рынка, на котором в день проторговывается по $4-6 млрд. Однако такое поведение выглядит необычным. Скорее всего, одной из сторон мог быть банк, который готовится к существенному изменению курса доллара.

 Про вторую сторону весьма затруднительно что-либо сказать (это могла быть и аффилированная сделка между двумя контрагентами из одного финансового конгломерата).Экстраординарная активность в валютной паре свидетельствует о том, что интрига вокруг ключевого уровня поддержки в долларе США (75 рублей) накаляется и возможно близка развязка. В пятницу, 26 февраля, этот уровень «долларовые быки» все-таки отстояли и смогли закинуть американскую валюту за отметку в 76 рублей. Утром в понедельник, 29 февраля, доллар торгуется чуть ниже этого уровня, однако если по итогам дня он все-таки вернется и перекроет пятничные максимумы, то мы, возможно, станем свидетелями нового негативного тренда по российской валюте.

 .....необычное поведение некоторых участников торгов в паре доллар-рубль, произошедшее в прошлую пятницу. В течение 30 секунд два контрагента через «стакан» провели множество мелких сделок с перекладкой $130 млн по цене 74,98 рубля. Объем принял маркетмейкер, который потом раздал валюту в рынок на отскоке доллара до 76 рублей.


Доска опционов на фьючерс SIH6 (базовый актив: пара доллар-рубль) 1 марта 2016 года 
Сегодня утром на торгах мартовской серии опционов на доллар США-рубль наблюдается аномальная активность маркетмейкера.


За полминуты на Московской бирже был проторгован аномально высокий объем в паре доллар-рубль 
Сегодня утром на торгах мартовской серии опционов на доллар США-рубль наблюдается аномальная активность маркетмейкера.

 
★6

130 млн это аномалия? только лишь для сегодняшнего дня может быть, а так обьем как обьем ничего аномального 
avatar

EЖ, Согласен. Но тут речь  и смысл не много глубже ))
avatar

max shymskoi

max shymskoi, а где такую ленту посмотреть можно?
givenchyflow, да жалко что это не концентрированный топик. Так в ленте финовского де… ма )))
avatar

max shymskoi

аномалия ...  может говорить о подготовке к трендовому движению в паре доллар-рубль.


     Говорящая аномалия? Думающий автор? Язык и зопа?

     Неужели проницательный Автор, как и окрещенная им «широкой» публика, не наблюдает нисходящего тренда с середины января (с 86 до 74 рублёв за доллар)? Или для Вас, уважаемый, четырнадцать процентов за сорок дней это не тренд?
Русский Иван, Я признаюсь что не сильно верю в Рубль. Но этот пост для всех нас, для размышления. Выбрать правильное направление и не терять деньги. А правильно заставить их работать.   
avatar

max shymskoi

max shymskoi, 
Я признаюсь что не сильно верю в Рубль.

     Такое заявление достойно только оголтелых лебирастов, таких, как Мартынов.
     На Рубле нарисован Крым. Или на Крыме поставлен Рубль. Не знаю, как по научному. Они — НАШИ!!!

      Обидно и аполитично, что за один Хабаровск пятьдесят Крымов дают. Так ценят, видать… Кто-то не доглядел… Аполитично...
Русский Иван, я сужу с точки экономической ситуации. Не вижу пока фактов что бы Рубль так сильно а особенно надолго укрепился. А если уже быть совсем честным то мой интерес только в движении, что по позиция в плюсе закрылась))) 
avatar

max shymskoi

max shymskoi, это я стебусь. На правах клоуна Смартлаба.
     Вы всё правильно пишете. Силуянов не допустит значительного укрепления рубля. А Набиуллина понизит ставку — вот и на 80.
     Они на пару будут и рыбку кушать, и на ракете кататься :)

     Игра проста.
     Вы не лев. Вы прав! :)
Какой-то бред, если двое хотят провести сделку — зачем им биржа???
avatar

ICWiener

ICWiener, Думаю это мог быть банк, который готовится к существенному изменению курса доллара.
avatar

max shymskoi

max shymskoi, банк бы совершил внебиржевую сделку учитывая желание контрагента
avatar

ICWiener

ICWiener, а может желал не контрагент)) тут можно долго гадать. Может новые продвинутые роботы, но факт есть фактом. Нужно ждать интересного дальнейшего развития ситуации))! 
avatar

max shymskoi

кстати реально кто-то седня опционно-котировального робота отлаживал… я утром глянул в опшион-деск на Si и офигел — на колах в 85-95 страйках почти на каждом стоят биды по ценам ВЫШЕ теоретической, местами до ПОЛУТОРА-ДВУХ раз... 

Ну я немного пощелкал — ручками немного налил чуваку… теперь периодически возникает мысля, а не погорячился ли я?.. сморю на сишку — да не, вроде пока всё норм… не понимаю пока откуда ждать беды ^^'
avatar

Бабёр-Енот

спасибо за инфу… а то я всё голову ломал что там было в обед
avatar

Marti


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW