Собирательный образ успешной торговой стратегии

RomanAndreev, кроме 1 пнкта

RomanAndreev, кроме 2 пнкта

vito2000, кроме пунктов 3-7

SuperMegaTrader, нормуль.
Хорошая шутка вызывает не только смех, но и чувство собственной умности.

Fry (Антон), брокеры, биржа, маркета -вот минимум три товарища всегда зарабатывающих на рынке))))))и есть еще несколько))долой уныние)

С., во-первых, брокеры и биржа зарабатывают не на рынке. Они зарабатывают от рынка.
Во-вторых, прямо так и всегда?
Брокеры разоряются пачками. Биржи? Сколько их у нас было за 25 лет? Сколько выжило? Одна-две из десятка. Маркет-мейкеры вообще постоянно убегают, потому что у них ещё и рыночный риск, кроме всех прочих издержек.
Если бы всё было так «замечательно», Вы бы и сами открыли брокерскую контору или создали свою биржу или свой тикер и котировали бы его в своё удовольствие.
Почему этого не делают люди? Потому что издержки и предварительные расходы высокие, а результат не определён. Надо сразу вложить дофигища. Риск остаться в непокрытых убытках очень высок.
И тут можно сказать: так уметь надо!
А я могу ответить: уметь надо, но и банальное везение необходимо.

Это не уныние. Реальность. Буду делать правильно, возможно повезёт, смогу вытянуть из рынка приличные деньги.
Вытянуть в буквальном смысле. Заныкать в реальные активы, которые от фин.рынков отличаются лишь тем, что там на порядок меньше риски и вероятная доходность.

Fry (Антон), Брокеры и биржа зарабатывают только за счет того, что существует рынок! И есть товарищи желающие сыграть.Как и букмеркские конторы.Насчет всегда ли.Ну я имею ввиду флагманов БКС, АЛЬФА, АТОН, АЛОР, ФИНАМ.Теперь маркета.Эта нища вообще очень интересная.Я как то пост делал про Маркета.в моем блоге найдете если интересно.И вам просто так никто не даст брокерскую контору открыть-имею ввиду вложения.Знаете сколько стоит лицензия даже дилера, не говоря о брокере? Везение всегда не помешает))Приличные деньги? это сколько с каждого вложенного рубля?

А. Г., в некотором смысле всё подгонка. Вопрос временного интервала. Якобы «успешная система» не может быть абсолютной.
С большим плечом мы сливаемся мгновенно. С малым плечом — сливаемся долго и мучительно.
Система, которая дала с большим плечом быстрое увеличение капитала в 100 или 1000 раз сделала это потому что повезло.
Система, которая с малым плечом дала 20-30% годовых сделала это потому что повезло, но вероятность попадания в такое везение значительно больше.

Fry (Антон), 

Во втором случае я бы выразился иначе: вероятность, что это не везение достаточно велика.

А что касается «подгонки», то мы конечно априори считаем, что для для частот «хороших» и «плохих» состояний рынка для нашей системы в определенном будущем будет исполняться закон больших чисел. В противном случае вообще систем не существует.

А. Г., не согласен.опять же примеры есть с огромным плечищем ребята оторговали в огромные плюсы и потом просто снизили плечо.Все зависит от точности ударов.И включают их(плечи автоматически)когда им это нужно))Контору пиарить не буду.но знаю парней из нее лично, кто делает по 100 процентов в месяц)))Удачи)

С.,

Если 100 человек посадить в разных комнатах угадывать 10 исходов бросания одной монетки, то с вероятностью близкой к 1 хотя бы один угадает все 10 бросаний.

А. Г., вот и прокол! рынок не монетка!!! и Вы как инвестор это знаете.Монетка будет около медианы, а рынок нет!!!

С.,

Как раз наоборот: с ростом числа независимых бросаний равновероятной монеты превосходство орлов над решками или наоборот (!) решек над орлами будет больше любой наперед заданной константы с вероятностью больше 0,5.

А. Г., Вы проводили этот эксперимент??? а мы-да и график получился как наш-с молотами, повешенными, точками сопротивлениями, ложными пробоями, но суть не в этом.все будет зависить от конечного количества бросаний монетки.а теперь берем ГАЗПРОМ он вернется на 0.98 руб??

С., 

Какой «эксперимент»? Для монетки это ж бином Ньютона и теорема Муавра-Лапласа. А если в результате предыдущих бросаний число орлов значительно превзошло число решек, то вероятность обратного в будущем уже  гораздо меньше 0,5.

А. Г., ну монетка-система закрытая!!! и вы знаете об этом там три состояния орел-решко и ребро, которого нет.А у рынка система открытая.Удивляет другое Вы инвестор.Вам вообще фиолетово должны быть патерны   и остановки)))

С.,

С чего Вы взяли что я — инвестор? Я — алгоритмический трейдер вообще то. У меня среднее время в позиции по каждой паре «Эмитент-система» чуть больше 2-х дней. Спекулянт я, хотя и крупный.

А. Г., Крупный спекулянт это хорошо)))

FF_ATR, выкладывал недавно рабочий паттерн (смотрите у меня в блоге). Пользуйтесь на здоровье.
Предельные риски посчитаны здесь:
smart-lab.ru/blog/152536.php
Вот вам и система.

Fry (Антон), А как называется топик с паттерном?

Ru-Ticker.com,

объясните мне по пунктам, максимально подробно и доходчиво, почему вы считаете мня занудным человеком?

Гайдученко Богдан, вы верно говорите.Само движение -это не случайный процесс, а наоборот закономерный, так как он срывает стопы слабых.какая же тут случайность? Случайность рынка заключается в предсказывании цены.Так как мы не можем знать количество ордеров стоящих за этим патерном или уровнем.Открытый интерес-это не то.Вот если бы Всем участникам рынка были известны количесвто позиций открытых вниз и вверх в каждом патерне, то ни  у кого бы не повернулся язык сказать про случайность рынка.

С., ясно, спасибо за ответ! Случайность имелось  ввиду с точки зрения наблюдателя.

С., 

Случайность=невозможность точного прогноза.

А. Г., верно в рынке невозможно сказать сколько будет участников на данный патерн.Но в мире нет ничего точного!!!

С., 

Вообще то это определение случайности.

А. Г., если бы рынок был случаен, вы бы не работали на нем))

С., 

Совершенно неверное утверждение. Нет смысла торговать на рынке только когда будущее приращение цены вообще не зависит от прошлого. Но если по прошлому можно сказать, что с вероятностью 0,6 цена пойдет вверх, а с вероятностью 0,4 — вниз, то на таком рынке прекрасно можно торговать. Но наличие вероятностей означает случайность.

А. Г., Вы видите на графике остановку, Герчик её называет базой, есть вероятность, что цена пойдет вверх и вниз.Верно? но дальнейшее движение цены для Вас случайность, а для формирующего этот патерн -закономерность!!! потому что он его создал!!!

С.,

Чтобы понять настоящее — случайно или нет, надо мысленно перенестись в прошлое, когда настоящее было будущим и ответить на вопрос: можно его было точно предсказать? Это раз. А паттерны в прошлом, при которых будущее движение неравновероятно — это и есть суть построения системы. Но если б дальнейшее движение цены было б не случайным, то прибыль бы была гарантирована, а убытков не было бы вовсе. Это два. А 100% в месяц на hft можно делать и безо всякого плеча, но только на очень скромных суммах.

А. Г., 100 процентов они делают руками, и на хороших суммах- на таких, что большинство инвесторов только может слюни пускать по такими деньгам, так как все риски уже отбиты сотни раз.Скажу это Вам по тому, что знаком  управляющими.я привел пример, в котором указанно, что движение цены не для всех является случайностью!!! А это значит Ваше суждение ошибочно, так как не может быть основанно на полной правде.Пример самый адекватный, У меня есть 100.000 лотов сбербанка, в стакане агрегированные данные 100.000 лото=стопы только на 50 копеек ниже.мне надо сдвинуть цену.я кидаю их в рынок? движение случайно?? для меня? а для тех кто не знает что я задумал? Вы бы отказались от того, чтобы знать каждый день точное изменение цены в сбере на 50 копеек? на любой объем?

С.,

Если «на хороших деньгах», то почему их нет в списке Форбс-Россия?

А что касается случайности: как имеющий 100000 лотов может заработать? Да и по личному опыту знаю, что «стакан» не показатель. У меня в 2007-2011 минимальный лот по сберу был 300000 лотов (при 14 рублях и до 1000000 доходило), потом с переходом на 1 лот = 10 акций он стал 30000 лотов и ставил все стоп-лимитами с проскальзованием 0,1%. В «стакане» таких «ответных» лотов не было, однако ни одного несрабатывания не было.

А в 2008-м мы за два дня «прогнали» сбера на 1 млрд. руб. (в один день купили, на следующий продали) и никто нас и не заметил. Но это уже другая история.

А. Г., мы гоняли в 2011 году по ярду оборота в сбере почти каждый в день)))вы меня не удивите)В форбс их нет потому что с суммой в несколько лямов туда не попасть, но с несколько лямов доход в   год можно неплохо жить, не так ли?

С.,

Если у Вас на начало года 1 млн., то 100% в месяц — через год это уже больше миллиарда. От каких «нескольких миллионах» Вы говорите?

А. Г., Вы что их рефинансируете?)зачем? У меня на счету допустим лям.Яим всегда торгую.Ест плечо по умолчанию.Есть моя фишка я ввалю 50.000.000. и получу на выходе еще пол ляма.Вы думате я буду его довносить?))

С., 

Если сами говорите, что можно делать 100% в месяц «на хороших суммах», то почему не рефинансировать прибыль? А довносить никто не предлагал. 

А. Г., потому что у стратегий есть масштаб, который не нужно нарушать.я полагаю 100 процентов это восхитительный результат, если речь идет о миллионых счетах

С.,

С масштаба мы и начинали эту подветку. А один в месяц в году раз в пять лет сделать 100% в месяц 2-5 млн рублей — это «ни о чем». В высоковолатильные годы у меня с сумм в сотни раз больше по 30% в месяц было в паре-тройке месяцев. Только все равно в среднем за мои 18 лет в управлении 45% годовых получается от начальных сумм. Ведь если не можете увеличить сумму, то 100% процентов в месяц станут «ни о чем». Как? Да очень просто. Вы делаете 100% с миллиона в месяц, в первый год поручается 1200%, во второй уже меньше 100% (сумма то на конец года 13 млн.), на третий меньше 50%, а после пятого Ваша стратегия на миллионе уже никому не нужна, проще на депозит положить накопившуюся сумму.

А. Г., Вам не хватает на безбедную жизнь несколько миллионов в год?))))Вы удивляете меня))Они в карман это кладут))

С.,

Вы поняли о чем я? О том, что при 100% от миллиона в месяц при условии того, что несколько миллионов в год — «за глаза», Вам вообще через 5 лет не надо торговать и тем более хвастаться своей торговлей.

А. Г., об этом и пост был!!! о том, что при умелом использование ускорителей(пдечи)все к этому и сводится.

Zhenya Gold, потому что знать и уметь-разные вещи)))

Григорий Старцун, что значит торговая система? Например у  Месси в футболе есть система? или все таки мастерство адекватно реагировать на ситуацию.Система=алгоритм действий? Большинство трейдеров просто не понимают что они делают и что делает рынок.Ну вообщем, как в любом спорте-есть лидера их немного от числа всех участников.просто они понимают что делают и что требуется от них)))Так же ровно и трейдинг.Если вы знаете, что при вашем видениии рынка стоп можно расширить-потому что вероятность за Вас просто огромная.Дык это и есть верное решение)))Потому нужно понимание, а систему вы уж придумаете))

С., Торговая система — это набор правил на вход в позицию и на выход из неё.

Григорий Старцун, Хорошо.Разработка системы.что нам для этого нужно? сколько нужно параметров? под какие понятия мы ее разрабытваем? Невозможно создать торговую систему прибыльную, не понимая сути работы рынка.Значит первое что должно быть-тока самое понятие рыночного движения, а уж потом вы рещите где вам безопасно войти и какой риск взять и почему))

С., Не понимаю, о чем вы? Какая еще суть рынка?

Григорий Старцун, суть рынка-это его закон, которым он не может пренебречь.

Григорий Старцун, рынок не будет подстраиваться под вашу торговую систему и вообще под систему, он постоянно меняется, он не повторяется никогда, у настоящих профессионалов нет никаких систем вообще, разве только система рискменеджмента, нельзя клеить к рынку шаблоны, нужно просто следить за экстремальными уровнями и наблюдать как будет вести себя толпа у них и принимать из этого решения против слабых игроков вот и все)

Максим Максимов, Вы говорите очень верно)))И фамилия Ваша  очень известна особенно в 2009)))Не Вы ли сбер взяли в марте 2009?))И кстати, меня троллят на главной в смартлабе с постом РЫНОЧНОЕ ПАЛЕВО можете подключиться))