Джонни Фунт, если итогом по торговому дню, то проблем не вижу. Тем более недели, месяцы закрытые в плюс не редкость на рынке. Ну бывают во всяком случае в отчетах не заверенных в основном;)
leprkn, у них три пути:
1. изоляционизм (с победой консерватора, что будет на ближайших выборах президента)
2. крах (публично, вроде не к лицу, но свыше 19 трлн. долгов)
3. йеллстоун
..., Ну вряд ли это я даже не сомневаюсь, сейчас оно оценено рынком в 30% шанс. Думал может у вас более точное мнение есть. Хоть какой то перевес перед мнением всех.
..., 30% оценка рынком шанса что до экспирации увидим выше 90. Может у вас есть какое то отличное мнение. Хотя шас уже 25% всего за последний час. Рынок он такой непостоянный да, поэтому интересуюсь у эксперта.
..., А ещё ниже это скоко рынок оценивает 25% коснуться хотя бы. до этого момента, а у вас как выходит. Надеюсь не 24% а какое нибудь значимое отличие?
На рынках есть закономерности, которые уверенно находятся мозгом и не обнаруживаются алгоритмами, мне известными, по крайней мере, включая нейроные сети различной архитектуры. Пример: 2 октября было понятно, что ES обновит минимум августа и нефть будет падать вплоть до этого момента, где ее (или рынок РФ) можно будет купить. smart-lab.ru/blog/282006.php#comment4502587
Все типы ММ (кроме Мартингейла) после определенного количества лосей (скажем 10 подряд), и следующих 10 подряд профитов дают общее депо меньше стартового. Те имеем депо в 10000$ после 10 лосей имеем депо 7800% как восстановить депо до 10000$ не меняя ТП и СЛ, но при этом не повышать риск.
Александр, его не нужно восстанавливать! На этом все и сыпятся;)
Нужно просто продолжать работать как ни в чем не бывало. Конечно, если средства свои, а не инвестора, который риск поставил в 20%…
вот есть задача (несколько потерявшая актуальность, правда): отреверсить спецификацию внутренних протоколов сигейта и шлюза мамбы, и, заодно, реализовать коннектор под них на фпга.
еще есть задача: достать реалтайм фиды основных брокеров со всеми заявками клиентов с проставленным кодом клиента в каждой заявке.
или вот, совсем детская задачка: создать бектестер, который будет с достаточной точностью учитывать действия других участников торгов в ответ на заявки тестируемой стратегии.
Lafert, скажем так, первые две задачи я не считаю сколько-нибудь полезными. Смысл их понятен, но толку от решения будет ноль. А вот по третьей задаче любопытно узнать ТЗ. Что значит «точность» и что считать «достаточной»? Про стратегию не важно, т.к. суть ее понятна, а варианты могут быть разными…
..., по сути, говоря о задаче №3, все сводится к тому, что математическое ожидание любых метрик реальной торговли (% профита, либо лося от оборота, среднее время выстоя заявки до исполнения, и т.д.) должно быть равно математическому ожиданию эмулируемой торговли, что невозможно без учета стратегий других игроков, как, как они фронтраном, токсичной ликвидностью, и прочими неприятными вещами искажают эти метрики. Но проблема в том, что даже имея такой бектестер, тяжело определить его эффективность. Так, как на участках, где стратегия не торговала, мы не знаем, как бы себя повели другие участники, а там, где торговала, мы не знаем, как они бы повели себя без влияния нас. Ну, а просто, скажем, торговля через день, то на тесте, то в бою, даст статистические результаты, но с огромной погрешностью. То есть, сформулировать измеритель точности для такого бектестера можно назвать задачей #4)
PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.
..., Вы регистрируетесь на многих форекс-форумах и выкладываете свои этюды и прочее. К чему такой непонятный самопиар? Ведь если разобраться то у Вас получается примерно так:
— Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
— Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
— Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
— Запросить за обучение и программу денег.
В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны.
Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.
Александр Правилов, плохо разобрались.
1. в чем я Вас запутал? И дайте ссылку на «Я супер философ». Хотя бы просто на «Я философ».
2. что я должен конкретизировать, кому и почему?
3. обучением не занимаюсь. Программа мало того, что бесплатна, так еще и с открытыми исходниками.
4. за моими учениками наблюдать невозможно, т.к. их нет.
Но есть люди изучающие ТА. Много людей. Изучают. Не получается сразу?! Покажите у кого, когда и что бывает сходу, без усилий и потраченного времени?
Вот Вы «программист 1С». Прямо сразу со школьной скамьи и программист? И сразу пишите рабочий код, в котором ни одного бага? Тогда зачем Вам еще что-то?!
Надеюсь, Вы меня поняли;)
...,
1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)
Александр Правилов,
1. ошибочный вывод.
2. Вы стараетесь на других переложить ответственность за Ваше понимание, рассуждение, способность мыслить, принимать решения и за них отвечать. Скоро год, как я плюсанул комменту...
3. я никогда ни использую «как бы»;) Программа работает по правилам. Та программа, на которую дал ссылку выше. Что касается сторонних сборок, то их соответствие алгоритму не всегда корректно, могут быть дополнительные модули, баги и т.д. Как «программист 1С» Вы должны это понимать, т.к. это вопрос Вашей профессиональной компетенции.
4. Школа есть. Учеников нет. Слушатели там;)
..., как Вы любите мудрить товарищ Ян :) Есть слушатели в школе?) То есть они чему-то обучаются по традиционной системе, а именно — передача знаний умений навыков от Вас к ним, ни что иное как обучение, следовательно они — ученики, или всё таки нет?)
На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )
Моя задача в области арбитража:
При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.
Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?
Сердюк Иван, Вы описали стратегию, которая в обоих случаях убыточна:
а. «не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку» и
б.«закрыв открытые позиции с убытком»
значит не может претендовать на грааль.
..., Они убыточны не всегда же. Любая стратегия на каких-либо промежутках может быть убыточна. Например, трендовые стратегии убыточны на пиле, но это не означает, что все трендовые стратегии убыточны. Так и здесь. Первый подход будет убыточен только при сильном расхождении спреда, второй при замедляющемся расхождении. Задача и состоит в том, чтобы найти способ исключать из стратегии убыточные периоды.
Lafert, Во-первых, не указано торговля чем. К примеру, можно торговать кокаином. Доходность там хорошая. А если на таком объеме поймают, то лоси на 10% от счета будут точно не главной проблемой.
Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг
Press, ну, строго говоря никакого движения нет;)
В моменте идет рассогласование в секунду между времененм сервера и неким «текущим». Последнее может быть Вашим локальным или общемировым. Из этого два вывода:
1. либо время сервера требует обновления и оно отстает, а не движется назад.
2. либо, если «текущее» Ваше локальное, то локальное обновить, т.к. оно «спешит».
2)Когда я отобью суперлося?
1. Зависит от метода анализа.
2. «Не за то меня отец бил, что играл. А за то, что отыгрывался»;)
— Ты видишь проблему?
— Нет.
— А она есть…
1. изоляционизм (с победой консерватора, что будет на ближайших выборах президента)
2. крах (публично, вроде не к лицу, но свыше 19 трлн. долгов)
3. йеллстоун
1. не ходить в лес;)
2.
а. входить либо на уровне разворота, либо по тренду на пробой и
б. соблюдать ММ.
TakeProfit = 50 pips, StopLoss = 50 pips, PF=1.4 (даже при 1.2 будет прибыльная)
Нужно просто продолжать работать как ни в чем не бывало. Конечно, если средства свои, а не инвестора, который риск поставил в 20%…
Только почему «модератор»?!
еще есть задача: достать реалтайм фиды основных брокеров со всеми заявками клиентов с проставленным кодом клиента в каждой заявке.
или вот, совсем детская задачка: создать бектестер, который будет с достаточной точностью учитывать действия других участников торгов в ответ на заявки тестируемой стратегии.
PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.
отличить сгенеренный рандомно от реальных данных некого таймфрема.
— Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
— Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
— Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
— Запросить за обучение и программу денег.
В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны.
Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.
1. в чем я Вас запутал? И дайте ссылку на «Я супер философ». Хотя бы просто на «Я философ».
2. что я должен конкретизировать, кому и почему?
3. обучением не занимаюсь. Программа мало того, что бесплатна, так еще и с открытыми исходниками.
4. за моими учениками наблюдать невозможно, т.к. их нет.
Но есть люди изучающие ТА. Много людей. Изучают. Не получается сразу?! Покажите у кого, когда и что бывает сходу, без усилий и потраченного времени?
Вот Вы «программист 1С». Прямо сразу со школьной скамьи и программист? И сразу пишите рабочий код, в котором ни одного бага? Тогда зачем Вам еще что-то?!
Надеюсь, Вы меня поняли;)
1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)
1. ошибочный вывод.
2. Вы стараетесь на других переложить ответственность за Ваше понимание, рассуждение, способность мыслить, принимать решения и за них отвечать. Скоро год, как я плюсанул комменту...
3. я никогда ни использую «как бы»;) Программа работает по правилам. Та программа, на которую дал ссылку выше. Что касается сторонних сборок, то их соответствие алгоритму не всегда корректно, могут быть дополнительные модули, баги и т.д. Как «программист 1С» Вы должны это понимать, т.к. это вопрос Вашей профессиональной компетенции.
4. Школа есть. Учеников нет. Слушатели там;)
На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )
При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.
Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?
а. «не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку» и
б.«закрыв открытые позиции с убытком»
значит не может претендовать на грааль.
Вы похоже в параллельной реальности живете…
Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг
В моменте идет рассогласование в секунду между времененм сервера и неким «текущим». Последнее может быть Вашим локальным или общемировым. Из этого два вывода:
1. либо время сервера требует обновления и оно отстает, а не движется назад.
2. либо, если «текущее» Ваше локальное, то локальное обновить, т.к. оно «спешит».
Страшен он и неудобен…