Предлагайте!

Влад Людвиг, не. все по  ниже пояса

)))))) понял++ Вам

...,
— Ты видишь проблему?
— Нет.
— А она есть…

..., а поточнее?)

..., предлагаю что ты троль)

..., да да) но мало ли попался бы не троль)))

..., что лучше сидеть или брать сразу на любом рынке, обоснуйте математическим путем.

..., три растущих бара просто?

..., да-да-да

Nepall, Купи удостоверение прокурора и арестуй денежное хранилище банка. Поймают. Поделишься:)

..., Дальнобои бастуют, не хотят везти?

..., О боже, как же я был до этого слеп! Спасибо!

..., не согласен, давайте конкретные правила, которые можно роботизировать, робота пишу и отдаю Вам, сам со стороны апплодирую

..., так давайте объединим усилия, может в итоге грааль получится, одна голова хорошо а две лучше))

..., Ну вряд ли это я даже не сомневаюсь, сейчас оно оценено рынком в 30%  шанс. Думал может у вас более точное мнение есть. Хоть какой то перевес перед мнением всех.

..., 30% оценка рынком шанса что до экспирации увидим выше 90. Может у вас есть какое то отличное мнение. Хотя шас уже 25% всего за последний час. Рынок он такой непостоянный да, поэтому интересуюсь у эксперта.

..., А ещё ниже это скоко рынок оценивает 25% коснуться хотя бы. до этого момента, а у вас как выходит. Надеюсь не 24% а какое нибудь значимое отличие?

..., а на улице?

..., какая самая полезная книга по торговле (акции, опции неважно)?

..., благодарю.

Lafert, ну ну, как подойдете к решению?

..., по сути, говоря о задаче №3, все сводится к тому, что математическое ожидание любых метрик реальной торговли (% профита, либо лося от оборота, среднее время выстоя заявки до исполнения, и т.д.) должно быть равно математическому ожиданию эмулируемой торговли, что невозможно без учета стратегий других игроков, как, как они фронтраном, токсичной ликвидностью, и прочими неприятными вещами искажают эти метрики.  Но проблема в том, что даже имея такой бектестер, тяжело определить его эффективность. Так, как на участках, где стратегия не торговала, мы не знаем, как бы себя повели другие участники, а там, где торговала, мы не знаем, как они бы повели себя без влияния нас. Ну, а просто, скажем, торговля через день, то на тесте, то в бою, даст статистические результаты, но с огромной погрешностью. То есть, сформулировать измеритель точности для такого бектестера можно назвать задачей #4)

PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.

..., Вы регистрируетесь на многих форекс-форумах и выкладываете свои этюды и прочее. К чему такой непонятный самопиар? Ведь если разобраться то у Вас получается примерно так:
— Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
— Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
— Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
— Запросить за обучение и программу денег.

В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны. 
Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.

..., 
1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)

..., как Вы любите мудрить товарищ Ян :) Есть слушатели в школе?) То есть они чему-то обучаются по традиционной системе, а именно — передача знаний умений навыков от Вас к ним, ни что иное как обучение, следовательно они — ученики, или всё таки нет?)
На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )

..., Ну вопрос как раз и заключался как найти золотую серединку между этими двумя подходами, дабы стратегия стала прибыльной.

..., Они убыточны не всегда же. Любая стратегия на каких-либо промежутках может быть убыточна. Например, трендовые стратегии убыточны на пиле, но это не означает, что все трендовые стратегии убыточны. Так и здесь. Первый подход будет убыточен только при сильном расхождении спреда, второй при замедляющемся расхождении. Задача и состоит в том, чтобы найти способ исключать из стратегии убыточные периоды.

..., там уж совсем из ряда вон выходящая) Лучше простенький ПАММчик) Вас же часто обвиняют в непубличности) А тут вроде Вы инициатор решения задачки )

..., пусть будет любая реальность, хоть перпендикулярная, я за ПАММ-счёт.)

..., ну почему? Тут даже я могу запросто решение придумать, и не одно.

Lafert, Во-первых, не указано торговля чем. К примеру, можно торговать кокаином. Доходность там хорошая. А если на таком объеме поймают, то лоси на 10% от счета будут точно не главной проблемой. 
Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг