...
... личный блог
09 февраля 2016, 20:20

Предлагайте!

Ищу (для решения) какую-нибудь неразрешимую, по-мнению всех, задачу, которая стоит на финансовых рынках или перед их участниками. Предлагайте!;)

102 Комментария
  • Влад Людвиг
    09 февраля 2016, 20:24
    Всё по плечу что ли?)
    • Добрый человек
      09 февраля 2016, 20:30
      Влад Людвиг, не. все по  ниже пояса
  • FrBr
    09 февраля 2016, 20:25
    1)как определить смену тренда а не коррекцию.
    2)Когда я отобью суперлося?
  • Константин
    09 февраля 2016, 20:31
    Почему индекс Доу Джонса падает медленнее СП 500, и растет медленнее. ? 
  • Brad Tick
    09 февраля 2016, 20:31
    абсолютно безубыточная торговля — никогда и никаких убытков и просадок по 10+% от счета на емкость 1000+ контрактов
      • Brad Tick
        09 февраля 2016, 20:53
        ...,
        — Ты видишь проблему?
        — Нет.
        — А она есть…
  • leprkn
    09 февраля 2016, 20:39
    почему выросли так трейжеря?
      • leprkn
        09 февраля 2016, 20:58
        ..., а поточнее?)
          • leprkn
            09 февраля 2016, 22:38
            ..., предлагаю что ты троль)
              • leprkn
                09 февраля 2016, 22:57
                ..., да да) но мало ли попался бы не троль)))
  • Buy_SubZero
    09 февраля 2016, 20:43
    Ищу (для решения) какую-нибудь неразрешимую, по-мнению всех, задачу, 
    Заработайте денег на рынке. На машину, квартиру, землю и т.д.
      • Capital Management
        09 февраля 2016, 21:32
        ..., что лучше сидеть или брать сразу на любом рынке, обоснуйте математическим путем.
  • Самокритичный трейдер
    09 февраля 2016, 20:53
    У меня в профиле формула грааля, но там одна часть. Допиши вторую. 1,5 месяца висит никто второй части так и не предложил:)
      • SMA
        09 февраля 2016, 21:32
        ..., три растущих бара просто?
      • Самокритичный трейдер
        09 февраля 2016, 21:36
        ..., да-да-да
  • Nepall
    09 февраля 2016, 21:35
    Как с суммы 50 тыс рублей заработать 10 миллионов за 1-2 месяца?
    • Самокритичный трейдер
      09 февраля 2016, 21:38
      Nepall, Купи удостоверение прокурора и арестуй денежное хранилище банка. Поймают. Поделишься:)
  • Андрей Зуев
    09 февраля 2016, 21:59
    Лоси забодали, что сделать чтоб отстали?
  • Absourd
    09 февраля 2016, 22:03
    Почему биржа не вводит недельные опционы?
      • Absourd
        09 февраля 2016, 22:10
        ..., Дальнобои бастуют, не хотят везти?
  • Absourd
    09 февраля 2016, 22:04
    Как объективно оценить волатильность на дальних страйках (3 месяца и более)?
      • Absourd
        09 февраля 2016, 22:10
        ..., О боже, как же я был до этого слеп! Спасибо!
  • Vitty
    09 февраля 2016, 22:05
    а правда что любое четное число больше двух можно представить суммой двух простых чисел?
  • Stoic
    09 февраля 2016, 22:19
    напишите прибыльную систему в двух строчках
      • Stoic
        09 февраля 2016, 22:57
        ..., не согласен, давайте конкретные правила, которые можно роботизировать, робота пишу и отдаю Вам, сам со стороны апплодирую
          • Stoic
            09 февраля 2016, 23:08
            ..., так давайте объединим усилия, может в итоге грааль получится, одна голова хорошо а две лучше))
  • Михаил Васин
    09 февраля 2016, 22:36
    Si мартовская до экспирации увидит выше 90000 или нет?
      • Михаил Васин
        09 февраля 2016, 22:50
        ..., Ну вряд ли это я даже не сомневаюсь, сейчас оно оценено рынком в 30%  шанс. Думал может у вас более точное мнение есть. Хоть какой то перевес перед мнением всех.
          • Михаил Васин
            09 февраля 2016, 23:02
            ..., 30% оценка рынком шанса что до экспирации увидим выше 90. Может у вас есть какое то отличное мнение. Хотя шас уже 25% всего за последний час. Рынок он такой непостоянный да, поэтому интересуюсь у эксперта.
              • Михаил Васин
                09 февраля 2016, 23:21
                ..., А ещё ниже это скоко рынок оценивает 25% коснуться хотя бы. до этого момента, а у вас как выходит. Надеюсь не 24% а какое нибудь значимое отличие?
  • старый трейдер
    09 февраля 2016, 22:46
    На рынках есть закономерности, которые уверенно находятся мозгом и не обнаруживаются алгоритмами, мне известными, по крайней мере, включая нейроные сети различной архитектуры. Пример: 2 октября было понятно, что ES обновит минимум августа и нефть будет падать вплоть до этого момента, где ее (или рынок РФ) можно будет купить. smart-lab.ru/blog/282006.php#comment4502587
  • Машковский Евгений
    09 февраля 2016, 23:07
    Кто победит боксер или борец?!
      • evgeny vasilev
        09 февраля 2016, 23:18
        ..., а на улице?
      • Геннадий А
        09 февраля 2016, 23:19
        ..., какая самая полезная книга по торговле (акции, опции неважно)?
  • Александр
    09 февраля 2016, 23:18
    Все типы ММ (кроме Мартингейла) после определенного количества лосей (скажем 10 подряд), и следующих 10 подряд профитов дают общее депо меньше стартового. Те имеем депо в 10000$ после 10 лосей имеем депо 7800% как восстановить депо до 10000$ не меняя ТП и СЛ, но при этом не повышать риск. 
  • Хаген
    09 февраля 2016, 23:33
    о! модератор адверзы… здрасьте…
  • Lafert
    10 февраля 2016, 00:36
    вот есть задача (несколько потерявшая актуальность, правда): отреверсить спецификацию внутренних протоколов сигейта и шлюза мамбы, и, заодно, реализовать коннектор под них на фпга.

    еще есть задача: достать реалтайм фиды основных брокеров со всеми заявками клиентов с проставленным кодом клиента в каждой заявке.

    или вот, совсем детская задачка: создать бектестер, который будет с достаточной точностью учитывать действия других участников торгов в ответ на заявки тестируемой стратегии.
    • Lafert
      10 февраля 2016, 00:37
      Lafert, ну ну, как подойдете к решению?
      • Lafert
        10 февраля 2016, 21:31
        ..., по сути, говоря о задаче №3, все сводится к тому, что математическое ожидание любых метрик реальной торговли (% профита, либо лося от оборота, среднее время выстоя заявки до исполнения, и т.д.) должно быть равно математическому ожиданию эмулируемой торговли, что невозможно без учета стратегий других игроков, как, как они фронтраном, токсичной ликвидностью, и прочими неприятными вещами искажают эти метрики.  Но проблема в том, что даже имея такой бектестер, тяжело определить его эффективность. Так, как на участках, где стратегия не торговала, мы не знаем, как бы себя повели другие участники, а там, где торговала, мы не знаем, как они бы повели себя без влияния нас. Ну, а просто, скажем, торговля через день, то на тесте, то в бою, даст статистические результаты, но с огромной погрешностью. То есть, сформулировать измеритель точности для такого бектестера можно назвать задачей #4)

        PS: ну и про первые две зря вы так. Решив их, можно и разбогатеть ненароком.
  • rutrader
    10 февраля 2016, 01:57
    Дано два временных ряда
    отличить сгенеренный рандомно от реальных данных некого таймфрема.

      • Александр Правилов
        10 февраля 2016, 04:36
        ..., Вы регистрируетесь на многих форекс-форумах и выкладываете свои этюды и прочее. К чему такой непонятный самопиар? Ведь если разобраться то у Вас получается примерно так:
        — Разместить информацию на как можно большем числе ресурсов;
        — Запутать, отвечать на вопросы в стиле «Я супер философ — истина где то рядом»;
        — Не конкретизировать ничего, заинтриговать;
        — Запросить за обучение и программу денег.

        В противном случае вот такие «Посты-вызовы» мне непонятны. 
        Я наблюдал за одним из Ваших учеников — всё плачевно.

          • Александр Правилов
            10 февраля 2016, 05:29
            ..., 
            1. Вывод из прочтения Ваших сообщениях, никакой конкретики, лишь общие моменты которые можно понять как в одну так и в другую сторону
            2. Раз Вы создаете темы, выкладываете книги, значит принимаете на себя ответственность, хотя бы за то, чтобы отвечать на вопросы людей не расплывчато
            3. Обучением Вы занимаетесь, программа с «открытым кодом» работает некорректно, где опять же Вы отвечаете — она как бы работает, но строит такие модели, которые как бы не подходят, но это не говорит, что не правильно, просто это ПО и там баги. Не забавно ли? То есть Вы трактуете и популяризируете свою ТА, но при этом ПО по Вашей ТА вроде работает, но вроде как то неправильно или как Вы говорите — не по правилам. Что бы взять то ПО, которое «работает нормально» Вы запрашиваете приличную сумму, но тут вопросов нет, Ваше право, но опять же с оговорками.
            4. Они у Вас есть, как же «Школа искусств»? ;-)


              • Александр Правилов
                10 февраля 2016, 06:00
                ..., как Вы любите мудрить товарищ Ян :) Есть слушатели в школе?) То есть они чему-то обучаются по традиционной системе, а именно — передача знаний умений навыков от Вас к ним, ни что иное как обучение, следовательно они — ученики, или всё таки нет?)
                На остальные пункты отвечать тут не буду) то будем тут до бесконечности дискутировать )
  • Сердюк Иван
    10 февраля 2016, 07:50
    Моя задача в области арбитража:
    При установке сильно статичного спреда высоко коррелированных активов  есть вероятность, что он когда-нибудь не сойдется, либо сойдется, но не хватит депозита, чтобы пересидеть просадку. А если установить сильно динамичный спред есть вероятность, что при расхождении спреда скорость этого расхождения замедлится и скользящая средняя пересечет спред, тем самым закрыв открытые позиции с убытком.
    Я думаю, если бы не этот фактор, то арбитраж был бы тем самым граалем. Как найти золотую серединку?
      • Сердюк Иван
        10 февраля 2016, 13:46
        ..., Ну вопрос как раз и заключался как найти золотую серединку между этими двумя подходами, дабы стратегия стала прибыльной.
          • Сердюк Иван
            10 февраля 2016, 14:13
            ..., Они убыточны не всегда же. Любая стратегия на каких-либо промежутках может быть убыточна. Например, трендовые стратегии убыточны на пиле, но это не означает, что все трендовые стратегии убыточны. Так и здесь. Первый подход будет убыточен только при сильном расхождении спреда, второй при замедляющемся расхождении. Задача и состоит в том, чтобы найти способ исключать из стратегии убыточные периоды.
  • Александр Правилов
    10 февраля 2016, 13:49
    Я придумал Вам задачу — откройте ПАММ счет, допустим со 100$ и до 10000. Нынче популярная тема) Прошлый Ваш ПАММ провалился же, в 2009 году)
      • Александр Правилов
        10 февраля 2016, 14:12
        ..., там уж совсем из ряда вон выходящая) Лучше простенький ПАММчик) Вас же часто обвиняют в непубличности) А тут вроде Вы инициатор решения задачки )
          • Александр Правилов
            10 февраля 2016, 14:18
            ..., пусть будет любая реальность, хоть перпендикулярная, я за ПАММ-счёт.)
      • Lafert
        10 февраля 2016, 21:35
        ..., ну почему? Тут даже я могу запросто решение придумать, и не одно.
        • Lafert
          10 февраля 2016, 21:43
          Lafert, Во-первых, не указано торговля чем. К примеру, можно торговать кокаином. Доходность там хорошая. А если на таком объеме поймают, то лоси на 10% от счета будут точно не главной проблемой. 
          Во-вторых, ничего не сказано о реальности счета. Можно взять демо счет с 15 минутной задержкой, и спокойно делать 1000000% в месяц вообще без риска и на любом объеме (стратегия очевидна).
          В третьих, ничего не сказано о норме доходности. Можно найти супермеганадежные облигации с доходностью в 0.1% годовых, и войти долгосрочно в лонг

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн