SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. fivelife
Собираем стакан котировок по историческим данным
- 06 февраля 2016, 01:38
- |
Друзья, всем привет
Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.
Какова была цель?
Что было сделано?
И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/
Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.
Какова была цель?
- Построить полный стакан на любой момент времени!
Что было сделано?
- Изучил все нюансы и особенности полученных данных
- Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
- Есть реализация алгоритма на JAVA
- Проверил корректноть работы алгоритма
И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/
Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
216 |
Читайте на SMART-LAB:
Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и...
13:58
Группа Ренессанс страхование стала четырежды лауреатом премии «Лидеры страхового бизнеса»
RENI получила дипломы на VI ежегодном форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт...
12:06
Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!