Блог им. fivelife

Собираем стакан котировок по историческим данным

    • 06 февраля 2016, 01:38
    • |
    • Tasman
  • Еще
Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?
  • Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?
  1. Изучил все нюансы и особенности полученных данных
  2. Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
  3. Есть реализация алгоритма на JAVA
  4. Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/  

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
    210 | ★4
    5 комментариев
    +1
    круто! Вопрос только: зачем?
    avatar
    RomanAndreev
    Проверенный аккаунт
    Если торгуешь половинкой лота, то незачем.

    Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
    avatar
    Tasman
    Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
    ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
    Объем? Не зашкалит?
    Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
    Тогда это песня!
    avatar
    Кухонный трейдер
    Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд. 
    avatar
    Tasman
    five life, ИМХО, сишка слишком быстро бегает, не успеваешь углядеть, особенно вдаль.
    avatar
    Кухонный трейдер

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией
    Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако...
    Фото
    Ренессанс страхование
    10:09
    Фото
    Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
    ☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши...
    Фото
    Nornickel
    10:17
    Фото
    📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы
    Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев...
    Фото
    ВТБ Мои Инвестиции
    12:01
    Фото
    Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы
    Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    11 февраля 2026, 22:23

    полезные записи за 24 часа

    ★12 11 🦒 Топ длинных ОФЗ с купоном каждый месяц, чтобы получать пассивный доход равномерно в течение года
    ★10 12 💵 Сколько нужно купить ОФЗ для получения 50 000 ₽ в месяц?
    ★6 0 Итоги недели 12.02.2026. Шваб ушёл, а дело его живёт. Курс доллара и нефть
    ★6 10 Живём на купоны: собрала портфель из ОФЗ с ежемесячными выплатами, рассказываю, как получить высокую доходность
    ★5 44 Государство могло бы подарить каждому 1-2 квартиры вместо субсидирования льготной ипотеки
    ★5 13 Как узнать, сколько придется заплатить НАЛОГОВ по ВКЛАДАМ за 2025 год?
    ★4 0 Норникель - раллирующие металлы и планы по дивидендам
    ★4 25 Россия ворачивает доллар!
    ★4 4 Кто выкупил рынок акций РФ и что будет с рынком дальше.
    ★4 1 Инфляция в начале февраля — темпы снизились, но я был бы осторожен, рост цен на плодоовощную корзину, топливо и технику продолжается.
    +169 173 В России захотели вернуть доллар: всё было бессмысленно
    +119 80 Азия. Пятница.
    +105 5 Рынок ждёт смягчения ДКП🔥Акции и инвестиции
    +87 46 Игры с бетонными тиграми
    +86 78 Все продукты в два раза дешевле - в России предложили создать государственный дискаунтер
    +73 9 🏡 Ипотека курильщика. Реально ли для одобрения ипотеки на двушку в Москве нужна зарплата 523,9 тыс.?
    +73 29 Профессионалы завтра ждут ставку 15,5%
    +68 10 Сегодня заседание по ключевой ставке, какие возможности открываются для инвесторов?
    +66 54 Индекс МБ сегодня
    +66 14 ⭐️ Что по ставкам❓ Ставки сделаны, ставок больше нет🎰 Свод прогнозов на пятницу 13👻 Что-то точно упадёт!

    самые обсуждаемые сегодня

    173к В России захотели вернуть доллар: всё было бессмысленно
    80к Азия. Пятница.
    78к Все продукты в два раза дешевле - в России предложили создать государственный дискаунтер
    54к Индекс МБ сегодня
    44к Государство могло бы подарить каждому 1-2 квартиры вместо субсидирования льготной ипотеки
    25к Россия ворачивает доллар!
    15к Половина месячной добычи нефти России «застряла» в море из-за санкций.
    16к В ЦСР заявили об исчерпании «фактора НДС» ...
    13к Как узнать, сколько придется заплатить НАЛОГОВ по ВКЛАДАМ за 2025 год?
    16к 7 из 8 последних решений по ставке ЦБ заканчивались падением рынка

    теги блога Tasman

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн