Собираем стакан котировок по историческим данным

06 февраля 2016, 01:38
|
Tasman

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?

Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?

Изучил все нюансы и особенности полученных данных
Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
Есть реализация алгоритма на JAVA
Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо

210 | ★4

5 комментариев

круто! Вопрос только: зачем?

RomanAndreev

06 февраля 2016, 03:24
Ответить

Если торгуешь половинкой лота, то незачем.

Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).

Tasman

06 февраля 2016, 11:15
Ответить

Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!

Кухонный трейдер

06 февраля 2016, 03:39
Ответить

Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд.

Tasman