Блог им. fivelife

Собираем стакан котировок по историческим данным

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?
  • Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?
  1. Изучил все нюансы и особенности полученных данных
  2. Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
  3. Есть реализация алгоритма на JAVA
  4. Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/  

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    216 | ★4
    5 комментариев
    +1
    круто! Вопрос только: зачем?
    avatar
    RomanAndreev
    Проверенный аккаунт
    Если торгуешь половинкой лота, то незачем.

    Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
    avatar
    Five Life
    Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
    ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
    Объем? Не зашкалит?
    Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
    Тогда это песня!
    avatar
    Кухонный трейдер
    Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд. 
    avatar
    Five Life
    five life, ИМХО, сишка слишком быстро бегает, не успеваешь углядеть, особенно вдаль.
    avatar
    Кухонный трейдер

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Телефонный звонок сделал портфелю Акции / Деньги хорошо
    Телефонный звонок сделал портфелю Акции / Деньги хорошо. Эффект положительной переоценки в портфеле ВДО увидим в понедельник....
    Фото
    Андрей Хохрин
    07:13
    Фото
    💡 5% после отсечки
    12 октября — последний день с дивидендами для акций «Газпром нефти» и «Татнефти». Первая выплатит акционерам порядка 7%, вторая — около 5%....
    Фото
    ВТБ Мои Инвестиции
    13:37
    Фото
    ИИ-гонка: нужны ли общие правила? 🌐
    ПАО «СТГ» приняло участие во II Глобальном цифровом форуме в Москве. В центре обсуждения — технологический суверенитет, международное...
    Фото
    CarMoney
    11:32
    Фото
    Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
    Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    21:15

    полезные записи за 24 часа

    ★11 4 Дивидендная стратегия: смотрим, можно ли зарабатывать по 50% годовых в любой фазе рынка
    ★4 1 16,5% от железных дорог нашей необъятной! Стоит ли покупать облигации РЖД 1Р-44R или нет — полный разбор
    ★4 3 Транснефть - зачем ей нужен Газпромбанк?
    ★4 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в сентябре 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
    ★4 1 Как компании рисуют прибыль: 5 схем, которые работают в России
    ★4 0 Лукойл заплатит 535 ₽ на акцию: разбираемся и считаем, сколько бумаг нужно, чтобы жить на дивиденды
    ★3 1 Пассивный доход топчик, дивиденды, ОФЗ — главное из стратегии ВТБ
    ★3 2 Золото как страховка
    ★3 66 30-40 тысяч на комиссий на срочном рынке Мос биржи
    ★3 1 Сколько нужно ОФЗ, чтобы купоны оплачивали коммуналку: считаем после роста тарифов за ЖКХ
    +114 18 Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
    +113 83 Интересно
    +102 23 Чиновники удивились: фондовый рынок не растёт по плану
    +85 15 Разговор Путина и Трампа и новые атаки на Яндекс. Акции и инвестиции
    +71 3 Ситуация на текущий момент
    +70 66 30-40 тысяч на комиссий на срочном рынке Мос биржи
    +67 74 Тимофей, рекомендую заказать для конфы
    +63 16 Как вынос дата-центров Яндекса может повлиять на инвестиционный рейтинг акций?
    +56 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в сентябре 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
    +51 7 🥶Геополитика позволила рынку оттаять

    самые обсуждаемые сегодня

    25к Говорим про эскортниц на конфе - по предложению балагана 😈 (субботнее) 😇
    18к Макрон ушел в полный оруэллизм: почему инвесторам пора забыть про «свободную Европу»
    14к Здравствуй, Лук?
    11к Сколько я слил на шорте ?
    11к Счастье в деньгах и в их количестве
    7к Ещё раз про дизель
    2к ⚡Россия спасает мир
    1к До окончания СВО осталось ...... Все уже в цене . И дизель тоже .
    1к IPO компании Anthropic: хайп или выгодное вложение?
    1к ⚡Трамп выразил глубокую благодарность России

    теги блога Five Life

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн