Собираем стакан котировок по историческим данным

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?

Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?

Изучил все нюансы и особенности полученных данных
Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
Есть реализация алгоритма на JAVA
Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо

Tasman

Москва

с 6 февраля 2016

5 Комментариев

RomanAndreev
06 февраля 2016, 03:24
круто! Вопрос только: зачем?
+1
Кухонный трейдер
06 февраля 2016, 03:39
Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!
0

Читайте на SMART-LAB:

IPO Фабрики ПО. Оцениваем детали.

IPO Фабрика ПО. Стоит ли участвовать? ✅Сбор заявок = с 23 апреля до 29 апреля ✅Цена акций = 25 руб. ✅Число акций к размещению = 80 млн (12,5% от УК) ✅Объем размещения = 2 млрд руб...

Mozgovik

07:24

Чего ждать от Индекса МосБиржи на майских праздниках

Индекс МосБиржи подошёл к майским праздникам в состоянии широкого боковика. Общий фон остаётся противоречивым: высокие цены на сырьё и крепкий рубль, снижение ключевой ставки ЦБ, но жёсткий...

Альфа-Инвестиции

18:14

GBP/USD: фунт отыгрывает позитив со стороны статистики

Британский фунт в прошедший период продолжил восстановление, несмотря на то что открылся с гэпом вниз, и вышел на очередные локальные максимумы, где продолжил закрепляться на новой высоте. С...

Tickmill

17:17

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...