Собираем стакан котировок по историческим данным

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?

Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?

Изучил все нюансы и особенности полученных данных
Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
Есть реализация алгоритма на JAVA
Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Tasman

Москва

с 6 февраля 2016

5 Комментариев

RomanAndreev
06 февраля 2016, 03:24
круто! Вопрос только: зачем?
+1
Кухонный трейдер
06 февраля 2016, 03:39
Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!
0

Читайте на SMART-LAB:

Круглые цифры на бирже: продавать, покупать или ничего не делать

Заголовки финансовых новостей любят кричать: «Индекс пробил очередную психологическую отметку!». Если руки потянулись к приложению — не торопитесь и прочитайте пост. 🔵 Что вообще такое...

ВТБ Мои Инвестиции

01.06.2026

Размещения облигаций на предстоящей неделе

🗓 Размещения облигаций на предстоящей неделе ✅ — размещения, где стартовый купон предлагает премию ко вторичному рынку 1 июня 1. Сбербанк, 001P-SBER56 (₽) ❌ ▪️ Купон:...

АЛОР БРОКЕР

01.06.2026

AUD/NZD: Понедельник дает быкам зеленый свет?

Кросс-курс AUD/NZD протестировал точку пересечения линии тренда восходящего канала (проведенной через точки 1-2-3), а также область поддержки, сформированную между уровнями 1.1920–1.1980. Также...

Tickmill

01.06.2026

Изменение рейтинга по акциям

Доброго дня. Обновление рейтинга по акциям. ***************************************************** *****************************************************...