Насколько можно доверять результатам тестов в ТС-Лаб?

кубик «абсолютная комиссия» есть?

тогда кот в мешке. добавляй кубик абсолютной комы и ставь для ри туда 20-40 (думаю при 40 уже будет отрицательный результат) для си — пунктов 20

Самое неприятное в любой стратегии — overfitting. Т.е. когда в стратегии много параметров, то на исторических данных подогнать модель под имеющиеся котировки так, чтобы она выдавала максимум профита, крайне легко, но вот на реальных торгах будет лажа. За сим необходимы:
1) Forward testing — берём модель, подбираем оптимальные параметры, берём 1-2 торговых дня, скармливаем модели и смотрим, насколько профитная модель. Отсюда следует пункт 2.
2) Робастность модели. Т.е. при наличии некоторого количества параметров насколько чувствителен PnL к изменению параметров.  Т.е. что будет, если взять параметры «по соседству». Де-факто необходимо строить «тепловые карты», где в качестве осей данных берутся все возможные значения параметров на сетке, в качестве оси ординат — PnL. При большом количестве параметров придётся изгаляться, конечно, — строить 3-хмерные сечения и т.п.
3) Учёт проскальзываний рынка и объёмов в стакане. Т.е. если торговать одним контрактом — спору нет, но обычно торгуемый объём поболее будет, так что и это надо оценивать. Плюс скорость выставления заявки и т.п. 

Это навскидку.

форвард тест на демо.
Потом 1 контракт на реале.
Обычно это сразу отрезвляет.

Для начала скачай правильные котировки, а не финамовское авно

Тесту то можно доверять — по крайней мере можно всегда промотать график и посмотреть, правильно ли открывались и закрывались. Но проблема имхо не в этом.

ни на сколько… надо вручную просматривать сделки… т.к у каждого вида приказов свои глюки...
наиболее точны по ценам открыте-закрытие по рынку… если запретить торговлю на первой свече дня