Насколько можно доверять результатам тестов в ТС-Лаб?
Итак, общими усилиями группы реализована первая пробная стратегия на кубиках в ТС лаб, получены некоторые данные на истории, в связи с чем возник вопрос насколько можно доверять результатам тестов ТС-Лаб? Какие есть подводные камни при тестировании?
Спасибо за Ваши коментарии и +++
Самое неприятное в любой стратегии — overfitting. Т.е. когда в стратегии много параметров, то на исторических данных подогнать модель под имеющиеся котировки так, чтобы она выдавала максимум профита, крайне легко, но вот на реальных торгах будет лажа. За сим необходимы:
1) Forward testing — берём модель, подбираем оптимальные параметры, берём 1-2 торговых дня, скармливаем модели и смотрим, насколько профитная модель. Отсюда следует пункт 2.
2) Робастность модели. Т.е. при наличии некоторого количества параметров насколько чувствителен PnL к изменению параметров. Т.е. что будет, если взять параметры «по соседству». Де-факто необходимо строить «тепловые карты», где в качестве осей данных берутся все возможные значения параметров на сетке, в качестве оси ординат — PnL. При большом количестве параметров придётся изгаляться, конечно, — строить 3-хмерные сечения и т.п.
3) Учёт проскальзываний рынка и объёмов в стакане. Т.е. если торговать одним контрактом — спору нет, но обычно торгуемый объём поболее будет, так что и это надо оценивать. Плюс скорость выставления заявки и т.п.
Тесту то можно доверять — по крайней мере можно всегда промотать график и посмотреть, правильно ли открывались и закрывались. Но проблема имхо не в этом.
Иван Тишевской, в том что если запустить тслаб торговать, то результат может отличаться от ожидаемого. Иногда весьма значительно. Хотя это уже как повезет.
ни на сколько… надо вручную просматривать сделки… т.к у каждого вида приказов свои глюки...
наиболее точны по ценам открыте-закрытие по рынку… если запретить торговлю на первой свече дня
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Согласно одному из положений документа...
такой вопрос — почему такая колоссальная разница в комиссиях на сделки на рынке США на сайте J2T и Финаме (сегрегированный global)? Ведь по сути одно и тоже, Финам там же открывает по идее
такой вопрос — почему такая колоссальная разница в комиссиях на сделки на рынке США на сайте J2T и Финаме (сегрегированный global)? Ведь по сути одно и тоже, Финам там же открывает
1) Forward testing — берём модель, подбираем оптимальные параметры, берём 1-2 торговых дня, скармливаем модели и смотрим, насколько профитная модель. Отсюда следует пункт 2.
2) Робастность модели. Т.е. при наличии некоторого количества параметров насколько чувствителен PnL к изменению параметров. Т.е. что будет, если взять параметры «по соседству». Де-факто необходимо строить «тепловые карты», где в качестве осей данных берутся все возможные значения параметров на сетке, в качестве оси ординат — PnL. При большом количестве параметров придётся изгаляться, конечно, — строить 3-хмерные сечения и т.п.
3) Учёт проскальзываний рынка и объёмов в стакане. Т.е. если торговать одним контрактом — спору нет, но обычно торгуемый объём поболее будет, так что и это надо оценивать. Плюс скорость выставления заявки и т.п.
Это навскидку.
Потом 1 контракт на реале.
Обычно это сразу отрезвляет.
у меня — да.
Вы спросили — я ответил, если не прав — буду рад.
Иван Тишевской, качайте здесь mfd.ru/export
наиболее точны по ценам открыте-закрытие по рынку… если запретить торговлю на первой свече дня