Блог им. xaser

Немного о товарном фьючерсе

Собственно, правильнее было бы назвать: почему я купил кофе

Можно долго расписывать или перечислять причины покупки, рассматривая цифры по позициям крупных участников, приводить зависимости и расписывать значения индексов, но я хочу изложить виденье с точки зрения кор.графиков (корелляционные), точнее — зависимостей.

Итак, график цены с позицией выглядит так:
Немного о товарном фьючерсе

Приоритетная цель — 130 (аккурат над пупырышками), по достижению которой расчеты будут пересматриваться (НГ как-никак!), вероятным будет продолжение роста к отметке 140.

А вот и сам кор.график:
Немного о товарном фьючерсе
Почему КОР с какао? Ну, во-первых, очевидна обратная корелляция, во-вторых: продукция смежных типов (а-ля рожь/пшеница), в-третьих: какао в импульсе опережает кофе и либо вытягивает его с запозданием, либо топит.

Кор.коэффициент превысил собственное среднее значение последних периодов и вполне может скорректироваться к нему. Продажей какао я уже воспользовался несколько ранее, о чем уже написано, а вот кофе ненапористо подхватил лишь намедни. Цели позиций примерно сопоставимы потенциалу коррекции коэффициента.
★3
А где оно торгуется?
avatar

pramen

pramen, тут
avatar

Max Xaser

Max Xaser, спасибо. Надо у брокера спросить, как подключиться. Мой брат хорошо на какао заработал, а я туплю.
avatar

pramen

А почему вы решили коф кор использовать как индикатор да еще и тех анализ на нем юзать? Где-то прочитали?
avatar

tramontana

tramontana, ничего не читаю, ищу зависимости на спредах
avatar

Max Xaser

я правильно понимаю, что если кофе будет какое-то время топтаться на месте(возможно неуверенно поднимаясь), а какао — падать с той же скоростью что и до этого. то коэффициент корреляции как раз займет свое среднее значение (или даже уйдет ниже), когда рост какавы будет на отметке 2-3%?
И если потом какао пойдет вверх вместе с кофе, то это незначительно изменит коэффициент корреляции относительно среднего?
avatar

eagledwarf

eagledwarf, да, правильно… но мне не страшна такая ситуация, т.к. я заработаю хотя бы на одном из инструментов.
Но есть небольшое «но», которое в статье не затронуто — это позиции крупных участников, ситуация с которыми является основной в принятии торговых решений.
avatar

Max Xaser

Кофе и какао продукция вовсе не смежных типов. Вообще почти ничего общего нет, совершенно разная динамика товаров (даже основные регионы производства различаются)
avatar

speculair

speculair, видовая классификация — не торговая информация, т.е. это не столь важно. Но может быть, что не смежных типов, я вообще не разбираюсь ни в кофе, ни в какао, ни в хлопке (с точки зрения потребительских и иных качеств).
Для меня это лишь торговые инструменты с определенным поведением.
avatar

Max Xaser

Max Xaser, да я и не против покупки, уровень-то вполне неплохой )
avatar

speculair

speculair, хм… а я вижу четкую обратную корреляцию с июля месяца. случайность?

регионы ладно, а производители? или фиг знает — перевозчики.

цена это ж многофакторная штука и в данном случае цена показывает, что что-то общее в этих товарах есть причем общность на уровне одно исключает другое (дети не пьют кофе, но пьют какао. родители не пьют какао но пьют кофе — семейный бюджет верстается исходя из общих интересов, но в пользу детей — им все самое лучшее :))))))))))))))
avatar

eagledwarf

eagledwarf, нет там стойких корреляций, обман зрения.
avatar

speculair

speculair, в общем конечно да… если средний коэффициент корреляции (видимо линейный) чуть меньше 50% то врядли это можно назвать стойкой корреляцией, но очевидно что она там есть. если бы ее не было совсем, коэффициент болтался бы где-то в районе 10-15% и все время норовил бы уйти к нулю :)))

так что это вовсе не обман зрения, а некий фактор (отнюдь не главный и не единственный, но значительный) противоположно влияющий на цену обоих товаров с начала лета 2015
avatar

eagledwarf

eagledwarf, да нету ее, нету. иногда они вместе ходят, иногда по отдельности, иногда в противофазах, это как угодно бывает, короче просто случайное явление, а на самом деле просто живут своей жизнью независимо друг от друга. Просто разные рынки.

Вообще в комодах кроме намертво технологически связанных (типа нефть-бензин) корреляции это все от лукавого, лишняя информация. Это с какой-то точки зрения простые рынки. Просто волатильные поэтому людей часто пугает)) Например тот же кофе упал на многолетние минимумы (в разы сложился), ну тут уровень есть, действительно можно брать, а если вниз его пробьем — еще вдвое может упасть ) И в общем то там больше особо ничего и не надо знать среднему торговцу )) Главное не суетиться в них))
avatar

speculair

а почему вы на какао смотрите, а на робусту не смотрите)? Хотя, казалось бы, куда уже ближе
avatar

verg



Принципе идея интересная, Сезонность тоже на рост показывает, но нисходящий тренд сильно давит были 2 попытки вырасти так и не смогли. Мне кажется сейчас более интересны зерновые, Овес на продажу более по СОТ смотрится.
avatar

Михаил


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW